Расчет кредитного риска
Подборка наиболее важных документов по запросу Расчет кредитного риска (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О применении (использовании) профессиональным участником РЦБ некредитного рейтинга надежности в отношении контрагента при расчете кредитного риска.
(Письмо Банка России от 21.07.2025 N 38-1-3/4253)Вопрос: Вправе ли профессиональный участник рынка ценных бумаг для целей расчета кредитного риска применять (использовать) некредитный рейтинг надежности в отношении контрагента?
(Письмо Банка России от 21.07.2025 N 38-1-3/4253)Вопрос: Вправе ли профессиональный участник рынка ценных бумаг для целей расчета кредитного риска применять (использовать) некредитный рейтинг надежности в отношении контрагента?
Статья: Практический подход к расчету и аллокации экономического капитала под кредитный риск
(Чайка М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 3)Параметры модели расчета экономического капитала
(Чайка М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 3)Параметры модели расчета экономического капитала
Нормативные акты
Положение Банка России от 30.12.2016 N 576-П
"О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга"
(вместе с "Порядком расчета коэффициентов кредитного риска")
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2017 N 45403)Зарегистрировано в Минюсте России 25 января 2017 г. N 45403
"О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга"
(вместе с "Порядком расчета коэффициентов кредитного риска")
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2017 N 45403)Зарегистрировано в Минюсте России 25 января 2017 г. N 45403
Вопрос: О включении профессиональным участником РЦБ в расчет величины кредитного риска и величины рыночного риска драгоценных металлов, принадлежащих клиентам.
(Письмо Банка России от 22.10.2024 N 38-1-4/3515)Вопрос: Должен ли профессиональный участник рынка ценных бумаг включать в расчет величины кредитного риска и величины рыночного риска драгоценные металлы, принадлежащие клиентам?
(Письмо Банка России от 22.10.2024 N 38-1-4/3515)Вопрос: Должен ли профессиональный участник рынка ценных бумаг включать в расчет величины кредитного риска и величины рыночного риска драгоценные металлы, принадлежащие клиентам?
Вопрос: О расчете профессиональным участником РЦБ кредитного риска в отношении требований в части выданных авансов по хозяйственным операциям в целях определения норматива достаточности капитала (НДК).
(Письмо Банка России от 20.12.2023 N 38-1-4/3922)Вопрос: Следует ли рассчитывать кредитный риск в целях расчета норматива достаточности капитала (НДК) в отношении требований профессионального участника рынка ценных бумаг к контрагентам в отношении выданных авансов по хозяйственным операциям (например, в отношении авансов, выданных на оплату услуг, основных средств, нематериальных активов, материалов, работ в соответствии с условиями договоров, заключенных с контрагентами, по которым срок оказания услуг не истек)?
(Письмо Банка России от 20.12.2023 N 38-1-4/3922)Вопрос: Следует ли рассчитывать кредитный риск в целях расчета норматива достаточности капитала (НДК) в отношении требований профессионального участника рынка ценных бумаг к контрагентам в отношении выданных авансов по хозяйственным операциям (например, в отношении авансов, выданных на оплату услуг, основных средств, нематериальных активов, материалов, работ в соответствии с условиями договоров, заключенных с контрагентами, по которым срок оказания услуг не истек)?
Статья: Меры поддержки финансового сектора
("Официальный сайт Банка России", 2025)Применение Информационного письма Банка России
("Официальный сайт Банка России", 2025)Применение Информационного письма Банка России
"Уставный капитал акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью: стереотипы и их преодоление. Экономический анализ норм корпоративного права"
(Глушецкий А.А.)
("Статут", 2023)Кейс: определение кредитных рисков двух акционерных обществ (табл. 8). Акционерное общество "А" имеет минимальный уставный капитал в 10 тыс. руб., а акционерное общество "Б" имеет уставный капитал в 1 000 раз больше - 10 млн руб. У обществ одинаковые чистые активы - по 15 млн руб. Какое из них более надежно в финансовом отношении? Для ответа на этот вопрос необходимо привлечь еще один показатель - активы корпораций и сопоставить его с чистыми активами, рассчитав коэффициент долговой нагрузки, который показывает, какая часть активов обременена обязательствами, т.е. на какую часть активов могут претендовать кредиторы в случае ликвидации общества.
(Глушецкий А.А.)
("Статут", 2023)Кейс: определение кредитных рисков двух акционерных обществ (табл. 8). Акционерное общество "А" имеет минимальный уставный капитал в 10 тыс. руб., а акционерное общество "Б" имеет уставный капитал в 1 000 раз больше - 10 млн руб. У обществ одинаковые чистые активы - по 15 млн руб. Какое из них более надежно в финансовом отношении? Для ответа на этот вопрос необходимо привлечь еще один показатель - активы корпораций и сопоставить его с чистыми активами, рассчитав коэффициент долговой нагрузки, который показывает, какая часть активов обременена обязательствами, т.е. на какую часть активов могут претендовать кредиторы в случае ликвидации общества.
Статья: Отчетность по форме 0409112 "Отдельные показатели кредитного риска по кредитам, предоставленным юридическим лицам"
("Официальный сайт Банка России", 2025)Вопрос: По графе 3 раздела 1 "Величина кредитного риска, руб." при расчете кредитного риска применять коэффициент послабления по Крыму и Севастополю или показывать только величину кредитного риска (сумма актива минус созданный резерв)?
("Официальный сайт Банка России", 2025)Вопрос: По графе 3 раздела 1 "Величина кредитного риска, руб." при расчете кредитного риска применять коэффициент послабления по Крыму и Севастополю или показывать только величину кредитного риска (сумма актива минус созданный резерв)?
Статья: Переменные процентные ставки по денежным обязательствам: потребности рынка и актуальные задачи правового регулирования
(Синицын С.А.)
("Предпринимательское право", 2022, N 4)В современных условиях продукты финансового рынка стали неотъемлемой составляющей инфраструктуры, обслуживающей современное общество, не ограничиваясь только бизнес-сообществом и предпринимательством. При таких обстоятельствах расчет кредитных рисков, их концентрация и распределение обязанностей и зон ответственности участников договорных обязательств образуют актуальную задачу правового регулирования. Востребовано общее и ясное регулирование, обеспечивающее соразмерность и связанность с долгом финансовой нагрузки заемщика, что достижимо в том числе за счет нормативного ограничения свободы применения переменных процентных ставок в кредитных обязательствах.
(Синицын С.А.)
("Предпринимательское право", 2022, N 4)В современных условиях продукты финансового рынка стали неотъемлемой составляющей инфраструктуры, обслуживающей современное общество, не ограничиваясь только бизнес-сообществом и предпринимательством. При таких обстоятельствах расчет кредитных рисков, их концентрация и распределение обязанностей и зон ответственности участников договорных обязательств образуют актуальную задачу правового регулирования. Востребовано общее и ясное регулирование, обеспечивающее соразмерность и связанность с долгом финансовой нагрузки заемщика, что достижимо в том числе за счет нормативного ограничения свободы применения переменных процентных ставок в кредитных обязательствах.
Статья: Правовое положение кредитных организаций и принцип равенства кредиторов при инициировании дела о несостоятельности (банкротстве)
(Храпова М.О.)
("Банковское право", 2021, N 4)<16> См., напр.: Положение Банка России от 6 августа 2015 г. N 483-П "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" // Вестник Банка России. 2015. N 81; указание Банка России от 7 декабря 2015 г. N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы" // Вестник Банка России. 2015. N 122.
(Храпова М.О.)
("Банковское право", 2021, N 4)<16> См., напр.: Положение Банка России от 6 августа 2015 г. N 483-П "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" // Вестник Банка России. 2015. N 81; указание Банка России от 7 декабря 2015 г. N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы" // Вестник Банка России. 2015. N 122.
Статья: Элементы правового и регуляторного рисков, подлежащих учету при осуществлении в кредитной организации деятельности по ПОД/ФТ
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2022, N 2)При реализации программы управления риском ОД/ФТ банк обязан принимать меры по классификации клиентов с учетом критериев риска, по которым осуществляется оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ (риск клиента), а также по определению риска вовлеченности кредитной организации и ее сотрудников в использование услуг кредитной организации в целях ОД/ФТ (риск использования услуг кредитной организации в целях ОД/ФТ).
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2022, N 2)При реализации программы управления риском ОД/ФТ банк обязан принимать меры по классификации клиентов с учетом критериев риска, по которым осуществляется оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ (риск клиента), а также по определению риска вовлеченности кредитной организации и ее сотрудников в использование услуг кредитной организации в целях ОД/ФТ (риск использования услуг кредитной организации в целях ОД/ФТ).
Вопрос: О соблюдении требований к активам клиента с особым уровнем риска, включаемым брокером в расчет величины кредитного риска в отношении такого клиента.
(Письмо Банка России от 03.12.2024 N 38-7-1/4073)Вопрос: О соблюдении требований к активам клиента с особым уровнем риска, включаемым брокером в расчет величины кредитного риска в отношении такого клиента.
(Письмо Банка России от 03.12.2024 N 38-7-1/4073)Вопрос: О соблюдении требований к активам клиента с особым уровнем риска, включаемым брокером в расчет величины кредитного риска в отношении такого клиента.