Профиль риска
Подборка наиболее важных документов по запросу Профиль риска (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О вопросах, связанных с определением доверительными управляющими ценными бумагами допустимого риска, ожидаемой доходности, инвестиционного профиля клиента, фактического риска.
(Письмо Банка России от 29.07.2024 N 38-3-4/2426)Вопрос: О вопросах, связанных с определением доверительными управляющими ценными бумагами допустимого риска, ожидаемой доходности, инвестиционного профиля клиента, фактического риска.
(Письмо Банка России от 29.07.2024 N 38-3-4/2426)Вопрос: О вопросах, связанных с определением доверительными управляющими ценными бумагами допустимого риска, ожидаемой доходности, инвестиционного профиля клиента, фактического риска.
Нормативные акты
Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2025)Статья 315. Информация, содержащаяся в профилях и индикаторах рисков
(ред. от 28.12.2024)
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2025)Статья 315. Информация, содержащаяся в профилях и индикаторах рисков
"Цифровизация публичного финансового контроля: монография"
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Функционирование робоконсультантов основано на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволяют ему принимать решения на основе анализа заполненного клиентом опросника, определения профиль-риска инвестора, алгоритмов автоматического мониторинга. Любопытно предложение, сделанное Т. Бейкером и Б. Делаертом, о необходимости хранения исходных данных клиента и продукта, алгоритма консультирования, интерфейса выбора, рыночных условий и результата каждого взаимодействия с клиентом, подобно "черным ящикам", предлагаемым для самоуправляемых автомобилей, которые в дальнейшем способны стать тем источником информации, на основании которой можно будет определить ответственность финансового посредника-владельца робоконсультанта <1>. Данная информация позволит анализировать ее в рамках надзора с помощью цифровых инструментов и определять риски и ответственность за причинение ущерба. Если учесть, что функционирование робоконсультантов, их алгоритмы включают использование искусственного интеллекта, а применение цифровых инструментов в рамках надзора предполагает использование также искусственного интеллекта, то возникают риски по выходу из-под контроля и объективности работы таких алгоритмов. Фактически получается, что один искусственный интеллект контролирует другой, что не может не вызывать сомнения в результативности такого подхода, отсутствии злоупотреблений, хотя подобные риски, скорее всего, могут возникнуть при более высоком уровне развития искусственного интеллекта.
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Функционирование робоконсультантов основано на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволяют ему принимать решения на основе анализа заполненного клиентом опросника, определения профиль-риска инвестора, алгоритмов автоматического мониторинга. Любопытно предложение, сделанное Т. Бейкером и Б. Делаертом, о необходимости хранения исходных данных клиента и продукта, алгоритма консультирования, интерфейса выбора, рыночных условий и результата каждого взаимодействия с клиентом, подобно "черным ящикам", предлагаемым для самоуправляемых автомобилей, которые в дальнейшем способны стать тем источником информации, на основании которой можно будет определить ответственность финансового посредника-владельца робоконсультанта <1>. Данная информация позволит анализировать ее в рамках надзора с помощью цифровых инструментов и определять риски и ответственность за причинение ущерба. Если учесть, что функционирование робоконсультантов, их алгоритмы включают использование искусственного интеллекта, а применение цифровых инструментов в рамках надзора предполагает использование также искусственного интеллекта, то возникают риски по выходу из-под контроля и объективности работы таких алгоритмов. Фактически получается, что один искусственный интеллект контролирует другой, что не может не вызывать сомнения в результативности такого подхода, отсутствии злоупотреблений, хотя подобные риски, скорее всего, могут возникнуть при более высоком уровне развития искусственного интеллекта.
Статья: Девять рекомендаций по созданию работающей системы управления рисками и внутреннего контроля
(Цих А.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2025, N 2)- При разработке стратегии руководство Организации проводит оценку альтернативных стратегий с учетом внешних и внутренних факторов, прошлых, текущих и будущих событий. При выборе и утверждении стратегии высшее руководство и менеджмент должны учитывать профиль риска и риск-аппетит.
(Цих А.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2025, N 2)- При разработке стратегии руководство Организации проводит оценку альтернативных стратегий с учетом внешних и внутренних факторов, прошлых, текущих и будущих событий. При выборе и утверждении стратегии высшее руководство и менеджмент должны учитывать профиль риска и риск-аппетит.
Статья: Мировые тенденции развития рынка противопожарного страхования
(Дашко В.М.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 4)Мировой рынок противопожарного страхования характеризуется региональными различиями, на которые влияют такие факторы, как экономическое развитие, профили риска возникновения пожаров, нормативная правовая база и культурные нормы.
(Дашко В.М.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 4)Мировой рынок противопожарного страхования характеризуется региональными различиями, на которые влияют такие факторы, как экономическое развитие, профили риска возникновения пожаров, нормативная правовая база и культурные нормы.
"Глобальный атлас регулирования искусственного интеллекта. Вектор БРИКС"
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. А.В. Незнамова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В Руководстве подчеркивается элемент человеческого надзора и тот факт, что человек в конечном итоге должен нести ответственность за использование и решения, принимаемые ИИ. Должен быть обеспечен надлежащий уровень человеческого надзора, соответствующий уровню риска. Система ИИ, которая может оказать значительное влияние на заинтересованные стороны, считается высокорискованной. Система ИИ с более высоким профилем риска требует более высокого уровня человеческого контроля.
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. А.В. Незнамова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В Руководстве подчеркивается элемент человеческого надзора и тот факт, что человек в конечном итоге должен нести ответственность за использование и решения, принимаемые ИИ. Должен быть обеспечен надлежащий уровень человеческого надзора, соответствующий уровню риска. Система ИИ, которая может оказать значительное влияние на заинтересованные стороны, считается высокорискованной. Система ИИ с более высоким профилем риска требует более высокого уровня человеческого контроля.
Статья: Правовые риски при применении цифрового профилирования в банковской сфере
(Шмалий О.В., Ванин В.В.)
("Банковское право", 2025, N 3)В самом простом проявлении технология профилирования выражена в механизме "кредитных историй", решающем задачу формирования профиля риска; показателен неизменно высокий уровень востребованности услуги "Индивидуальный рейтинг" (более 60%) <7>. Расширение круга релевантных сведений вкупе с их обработкой с применением технологий ИИ позволит с большей степенью достоверности "ранжировать" потенциальных контрагентов по степени надежности, способствуя тем самым снижению рисков при кредитовании.
(Шмалий О.В., Ванин В.В.)
("Банковское право", 2025, N 3)В самом простом проявлении технология профилирования выражена в механизме "кредитных историй", решающем задачу формирования профиля риска; показателен неизменно высокий уровень востребованности услуги "Индивидуальный рейтинг" (более 60%) <7>. Расширение круга релевантных сведений вкупе с их обработкой с применением технологий ИИ позволит с большей степенью достоверности "ранжировать" потенциальных контрагентов по степени надежности, способствуя тем самым снижению рисков при кредитовании.
"Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
(постатейный)
(Чурилов А.Ю.)
("Юстицинформ", 2024)Исходя из этого пункта, право на доступ к информации и к услугам в сети Интернет на российских сайтах будет обусловлено авторизацией и идентификацией пользователя в Сети. В анонимности Интернета давно видят проблему уполномоченные органы. Даже в программных документах отмечается, что в связи с высокой степенью анонимности интернет-пространства и возможностью выстраивания общения с использованием нескольких профилей и псевдонимов риск проявления асоциальных форм поведения в цифровой среде увеличивается <62>. Как отмечается в литературе, анонимность пользователя - это его конституционная гарантия, обеспечивающая охрану тайн его личной жизни. Но если эта анонимность служит прикрытием для злоупотребления своими правами и совершения правонарушений, то такая анонимность нуждается в ограничениях <63>.
(постатейный)
(Чурилов А.Ю.)
("Юстицинформ", 2024)Исходя из этого пункта, право на доступ к информации и к услугам в сети Интернет на российских сайтах будет обусловлено авторизацией и идентификацией пользователя в Сети. В анонимности Интернета давно видят проблему уполномоченные органы. Даже в программных документах отмечается, что в связи с высокой степенью анонимности интернет-пространства и возможностью выстраивания общения с использованием нескольких профилей и псевдонимов риск проявления асоциальных форм поведения в цифровой среде увеличивается <62>. Как отмечается в литературе, анонимность пользователя - это его конституционная гарантия, обеспечивающая охрану тайн его личной жизни. Но если эта анонимность служит прикрытием для злоупотребления своими правами и совершения правонарушений, то такая анонимность нуждается в ограничениях <63>.
Статья: Подходы к построению системы обеспечения непрерывности деятельности: кооперация регуляторных норм
(Савицкая М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 2)<13> Положение Банка России от 03.10.2017 N 607-П "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков".
(Савицкая М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 2)<13> Положение Банка России от 03.10.2017 N 607-П "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков".
Статья: Разбор стандарта НСПК по управлению рисками ИБ субъектов ПС "Мир"
(Беляев Д.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2025, N 3)Из рисунка видно, что Стандарт НСПК уточняет и расширяет требования Банка России из Положения N 716-П <4>. То есть Положение N 716-П содержит общие порядки управления рисками, а Стандарт НСПК их детализирует или расширяет. В качестве примера такого расширения можно привести реестр рисков, состоящий из профилей рисков, что подразумевалось в Положении N 716-П исходя из ГОСТ 31000, но явно не было указано.
(Беляев Д.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2025, N 3)Из рисунка видно, что Стандарт НСПК уточняет и расширяет требования Банка России из Положения N 716-П <4>. То есть Положение N 716-П содержит общие порядки управления рисками, а Стандарт НСПК их детализирует или расширяет. В качестве примера такого расширения можно привести реестр рисков, состоящий из профилей рисков, что подразумевалось в Положении N 716-П исходя из ГОСТ 31000, но явно не было указано.
Вопрос: Об определении единого инвестиционного профиля клиента по нескольким договорам доверительного управления, мониторинге риска и действиях доверительного управляющего при управлении портфелем клиента.
(Письмо Банка России от 09.12.2024 N 38-3-4/4218)Вопрос: Об определении единого инвестиционного профиля клиента по нескольким договорам доверительного управления, мониторинге риска и действиях доверительного управляющего при управлении портфелем клиента.
(Письмо Банка России от 09.12.2024 N 38-3-4/4218)Вопрос: Об определении единого инвестиционного профиля клиента по нескольким договорам доверительного управления, мониторинге риска и действиях доверительного управляющего при управлении портфелем клиента.
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Указание на обязанность оператора платежной системы обеспечивать бесперебойность функционирования платежной системы в порядке, установленном Банком России, введено в рассматриваемый пункт с 5 мая 2014 г. упомянутым выше Законом 2014 г. N 112-ФЗ. Соответствующим актом является Положение Банка России от 3 октября 2017 г. N 607-П "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков" (см. комментарий к ст. 28 Закона);
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Указание на обязанность оператора платежной системы обеспечивать бесперебойность функционирования платежной системы в порядке, установленном Банком России, введено в рассматриваемый пункт с 5 мая 2014 г. упомянутым выше Законом 2014 г. N 112-ФЗ. Соответствующим актом является Положение Банка России от 3 октября 2017 г. N 607-П "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков" (см. комментарий к ст. 28 Закона);