Профиль риска
Подборка наиболее важных документов по запросу Профиль риска (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О вопросах, связанных с определением доверительными управляющими ценными бумагами допустимого риска, ожидаемой доходности, инвестиционного профиля клиента, фактического риска.
(Письмо Банка России от 29.07.2024 N 38-3-4/2426)Вопрос: О вопросах, связанных с определением доверительными управляющими ценными бумагами допустимого риска, ожидаемой доходности, инвестиционного профиля клиента, фактического риска.
(Письмо Банка России от 29.07.2024 N 38-3-4/2426)Вопрос: О вопросах, связанных с определением доверительными управляющими ценными бумагами допустимого риска, ожидаемой доходности, инвестиционного профиля клиента, фактического риска.
Нормативные акты
Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ
(ред. от 27.10.2025)
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 14.12.2025)Статья 315. Информация, содержащаяся в профилях и индикаторах рисков
(ред. от 27.10.2025)
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 14.12.2025)Статья 315. Информация, содержащаяся в профилях и индикаторах рисков
Статья: Разбор стандарта НСПК по управлению рисками ИБ субъектов ПС "Мир"
(Беляев Д.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2025, N 3)Из рисунка видно, что Стандарт НСПК уточняет и расширяет требования Банка России из Положения N 716-П <4>. То есть Положение N 716-П содержит общие порядки управления рисками, а Стандарт НСПК их детализирует или расширяет. В качестве примера такого расширения можно привести реестр рисков, состоящий из профилей рисков, что подразумевалось в Положении N 716-П исходя из ГОСТ 31000, но явно не было указано.
(Беляев Д.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2025, N 3)Из рисунка видно, что Стандарт НСПК уточняет и расширяет требования Банка России из Положения N 716-П <4>. То есть Положение N 716-П содержит общие порядки управления рисками, а Стандарт НСПК их детализирует или расширяет. В качестве примера такого расширения можно привести реестр рисков, состоящий из профилей рисков, что подразумевалось в Положении N 716-П исходя из ГОСТ 31000, но явно не было указано.
Статья: Правовые риски при применении цифрового профилирования в банковской сфере
(Шмалий О.В., Ванин В.В.)
("Банковское право", 2025, N 3)В самом простом проявлении технология профилирования выражена в механизме "кредитных историй", решающем задачу формирования профиля риска; показателен неизменно высокий уровень востребованности услуги "Индивидуальный рейтинг" (более 60%) <7>. Расширение круга релевантных сведений вкупе с их обработкой с применением технологий ИИ позволит с большей степенью достоверности "ранжировать" потенциальных контрагентов по степени надежности, способствуя тем самым снижению рисков при кредитовании.
(Шмалий О.В., Ванин В.В.)
("Банковское право", 2025, N 3)В самом простом проявлении технология профилирования выражена в механизме "кредитных историй", решающем задачу формирования профиля риска; показателен неизменно высокий уровень востребованности услуги "Индивидуальный рейтинг" (более 60%) <7>. Расширение круга релевантных сведений вкупе с их обработкой с применением технологий ИИ позволит с большей степенью достоверности "ранжировать" потенциальных контрагентов по степени надежности, способствуя тем самым снижению рисков при кредитовании.
Статья: Девять рекомендаций по созданию работающей системы управления рисками и внутреннего контроля
(Цих А.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2025, N 2)- При разработке стратегии руководство Организации проводит оценку альтернативных стратегий с учетом внешних и внутренних факторов, прошлых, текущих и будущих событий. При выборе и утверждении стратегии высшее руководство и менеджмент должны учитывать профиль риска и риск-аппетит.
(Цих А.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2025, N 2)- При разработке стратегии руководство Организации проводит оценку альтернативных стратегий с учетом внешних и внутренних факторов, прошлых, текущих и будущих событий. При выборе и утверждении стратегии высшее руководство и менеджмент должны учитывать профиль риска и риск-аппетит.
Статья: Подходы к построению системы обеспечения непрерывности деятельности: кооперация регуляторных норм
(Савицкая М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 2)<13> Положение Банка России от 03.10.2017 N 607-П "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков".
(Савицкая М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 2)<13> Положение Банка России от 03.10.2017 N 607-П "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков".
"Цифровизация публичного финансового контроля: монография"
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Функционирование робоконсультантов основано на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволяют ему принимать решения на основе анализа заполненного клиентом опросника, определения профиль-риска инвестора, алгоритмов автоматического мониторинга. Любопытно предложение, сделанное Т. Бейкером и Б. Делаертом, о необходимости хранения исходных данных клиента и продукта, алгоритма консультирования, интерфейса выбора, рыночных условий и результата каждого взаимодействия с клиентом, подобно "черным ящикам", предлагаемым для самоуправляемых автомобилей, которые в дальнейшем способны стать тем источником информации, на основании которой можно будет определить ответственность финансового посредника-владельца робоконсультанта <1>. Данная информация позволит анализировать ее в рамках надзора с помощью цифровых инструментов и определять риски и ответственность за причинение ущерба. Если учесть, что функционирование робоконсультантов, их алгоритмы включают использование искусственного интеллекта, а применение цифровых инструментов в рамках надзора предполагает использование также искусственного интеллекта, то возникают риски по выходу из-под контроля и объективности работы таких алгоритмов. Фактически получается, что один искусственный интеллект контролирует другой, что не может не вызывать сомнения в результативности такого подхода, отсутствии злоупотреблений, хотя подобные риски, скорее всего, могут возникнуть при более высоком уровне развития искусственного интеллекта.
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Функционирование робоконсультантов основано на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволяют ему принимать решения на основе анализа заполненного клиентом опросника, определения профиль-риска инвестора, алгоритмов автоматического мониторинга. Любопытно предложение, сделанное Т. Бейкером и Б. Делаертом, о необходимости хранения исходных данных клиента и продукта, алгоритма консультирования, интерфейса выбора, рыночных условий и результата каждого взаимодействия с клиентом, подобно "черным ящикам", предлагаемым для самоуправляемых автомобилей, которые в дальнейшем способны стать тем источником информации, на основании которой можно будет определить ответственность финансового посредника-владельца робоконсультанта <1>. Данная информация позволит анализировать ее в рамках надзора с помощью цифровых инструментов и определять риски и ответственность за причинение ущерба. Если учесть, что функционирование робоконсультантов, их алгоритмы включают использование искусственного интеллекта, а применение цифровых инструментов в рамках надзора предполагает использование также искусственного интеллекта, то возникают риски по выходу из-под контроля и объективности работы таких алгоритмов. Фактически получается, что один искусственный интеллект контролирует другой, что не может не вызывать сомнения в результативности такого подхода, отсутствии злоупотреблений, хотя подобные риски, скорее всего, могут возникнуть при более высоком уровне развития искусственного интеллекта.
Статья: Обеспечение страховой защиты от климатических рисков - современное состояние и перспективы развития в Российской Федерации
(Туленты Д.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 9)Непосредственно страхование климатических рисков в первую очередь осуществляется в агростраховании, а в страховании урожая и другой продукции растениеводства эти риски являются основными и в значительной степени определяют профиль риска страхователя <8>. Сегодня в этом сегменте российского страхового рынка доминирующую позицию занимает агрострахование с государственной поддержкой, условия которого определены Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". На основании этого Закона Национальным союзом агростраховщиков (НСА) разработаны и согласованы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, а также с Центральным банком Российской Федерации (далее - Банк России) соответствующие правила страхования <9>. Все эти правила предусматривают страховую защиту на случай наступления опасных природных явлений (стихийных бедствий), большинство которых могут быть классифицированы как климатические риски исходя из предложенного понимания этих рисков как преобладающего подмножества природных рисков.
(Туленты Д.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 9)Непосредственно страхование климатических рисков в первую очередь осуществляется в агростраховании, а в страховании урожая и другой продукции растениеводства эти риски являются основными и в значительной степени определяют профиль риска страхователя <8>. Сегодня в этом сегменте российского страхового рынка доминирующую позицию занимает агрострахование с государственной поддержкой, условия которого определены Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". На основании этого Закона Национальным союзом агростраховщиков (НСА) разработаны и согласованы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, а также с Центральным банком Российской Федерации (далее - Банк России) соответствующие правила страхования <9>. Все эти правила предусматривают страховую защиту на случай наступления опасных природных явлений (стихийных бедствий), большинство которых могут быть классифицированы как климатические риски исходя из предложенного понимания этих рисков как преобладающего подмножества природных рисков.
Статья: Будущее социальности государства и социального государства в контексте цифровизации
(Аристов Е.В., Понкин И.В.)
("Вестник Пермского университета. Юридические науки", 2025, N 2)И это вполне реальные опасения. Согласно Джонатану МакКалли, развитие алгоритмов прогнозирования и сложных моделей риска побудило правительства внедрять автоматизированные средства предотвращения и выявления мошенничества в сфере социального обеспечения. Одним из ярких примеров стала система SyRI в Нидерландах. Она включала в себя применение модели расчета рисков "черного ящика" к огромному количеству персональных данных, полученных из различных государственных органов, с целью предотвращения и борьбы с мошенничеством в таких областях, как социальное обеспечение, налогообложение и трудовое законодательство. Профили рисков, созданные с помощью секретной модели, использовались для выявления лиц, которые считались подверженными повышенному риску совершения мошенничества. Помимо того, что система SyRI достаточно произвольно вторгалась в личную жизнь получателей социального обеспечения, она постоянно внедрялась в более бедных и уязвимых районах. Это приводило к тому, что определенные сообщества подвергались дополнительной стигматизации, стереотипизации и явно переизбыточному контролю. В 2020 году Окружной суд Гааги отменил правовую основу SyRI на базе концепции приоритета прав человека. Модели риска также используются для выявления "проблемных" семей, на которые обращают внимание службы по делам детей. В 2019 году местные советы в Великобритании обработали личные данные сотен тысяч людей для создания компьютерных моделей в попытке предсказать жестокое обращение с детьми и вмешаться до того, как это произойдет. Эти системы подверглись серьезной критике за то, что при определении точности прогнозирования жестокого обращения с детьми они полагаются на весьма субъективные показатели, такие как оценки, достаточно произвольно сделанные специалистами по работе с детьми или судами [22].
(Аристов Е.В., Понкин И.В.)
("Вестник Пермского университета. Юридические науки", 2025, N 2)И это вполне реальные опасения. Согласно Джонатану МакКалли, развитие алгоритмов прогнозирования и сложных моделей риска побудило правительства внедрять автоматизированные средства предотвращения и выявления мошенничества в сфере социального обеспечения. Одним из ярких примеров стала система SyRI в Нидерландах. Она включала в себя применение модели расчета рисков "черного ящика" к огромному количеству персональных данных, полученных из различных государственных органов, с целью предотвращения и борьбы с мошенничеством в таких областях, как социальное обеспечение, налогообложение и трудовое законодательство. Профили рисков, созданные с помощью секретной модели, использовались для выявления лиц, которые считались подверженными повышенному риску совершения мошенничества. Помимо того, что система SyRI достаточно произвольно вторгалась в личную жизнь получателей социального обеспечения, она постоянно внедрялась в более бедных и уязвимых районах. Это приводило к тому, что определенные сообщества подвергались дополнительной стигматизации, стереотипизации и явно переизбыточному контролю. В 2020 году Окружной суд Гааги отменил правовую основу SyRI на базе концепции приоритета прав человека. Модели риска также используются для выявления "проблемных" семей, на которые обращают внимание службы по делам детей. В 2019 году местные советы в Великобритании обработали личные данные сотен тысяч людей для создания компьютерных моделей в попытке предсказать жестокое обращение с детьми и вмешаться до того, как это произойдет. Эти системы подверглись серьезной критике за то, что при определении точности прогнозирования жестокого обращения с детьми они полагаются на весьма субъективные показатели, такие как оценки, достаточно произвольно сделанные специалистами по работе с детьми или судами [22].
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Указание на обязанность оператора платежной системы обеспечивать бесперебойность функционирования платежной системы в порядке, установленном Банком России, введено в рассматриваемый пункт с 5 мая 2014 г. упомянутым выше Законом 2014 г. N 112-ФЗ. Соответствующим актом является Положение Банка России от 3 октября 2017 г. N 607-П "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков" (см. комментарий к ст. 28 Закона);
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Указание на обязанность оператора платежной системы обеспечивать бесперебойность функционирования платежной системы в порядке, установленном Банком России, введено в рассматриваемый пункт с 5 мая 2014 г. упомянутым выше Законом 2014 г. N 112-ФЗ. Соответствующим актом является Положение Банка России от 3 октября 2017 г. N 607-П "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков" (см. комментарий к ст. 28 Закона);
"Глобальный атлас регулирования искусственного интеллекта. Вектор БРИКС"
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. А.В. Незнамова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В Руководстве подчеркивается элемент человеческого надзора и тот факт, что человек в конечном итоге должен нести ответственность за использование и решения, принимаемые ИИ. Должен быть обеспечен надлежащий уровень человеческого надзора, соответствующий уровню риска. Система ИИ, которая может оказать значительное влияние на заинтересованные стороны, считается высокорискованной. Система ИИ с более высоким профилем риска требует более высокого уровня человеческого контроля.
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. А.В. Незнамова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В Руководстве подчеркивается элемент человеческого надзора и тот факт, что человек в конечном итоге должен нести ответственность за использование и решения, принимаемые ИИ. Должен быть обеспечен надлежащий уровень человеческого надзора, соответствующий уровню риска. Система ИИ, которая может оказать значительное влияние на заинтересованные стороны, считается высокорискованной. Система ИИ с более высоким профилем риска требует более высокого уровня человеческого контроля.
Статья: Актуальные вопросы совершенствования системы управления рисками таможенных органов в отношении товаров, подпадающих под экспортный контроль
(Бурыгин А.А., Семенченков С.В., Наку А.А.)
("Таможенное дело", 2025, N 4)<16> Савельева Т.И. Совершенствование профилей риска по направлению экспортного контроля на основе положений теории нейронных сетей // Вестник Российской таможенной академии. 2022. N 4 (61). С. 125 - 133.
(Бурыгин А.А., Семенченков С.В., Наку А.А.)
("Таможенное дело", 2025, N 4)<16> Савельева Т.И. Совершенствование профилей риска по направлению экспортного контроля на основе положений теории нейронных сетей // Вестник Российской таможенной академии. 2022. N 4 (61). С. 125 - 133.