Что такое кредитный портфель
Подборка наиболее важных документов по запросу Что такое кредитный портфель (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Портфельный анализ: рекомендации по формированию отчета по кредитному портфелю
(Сидоров А.)
("Банковское кредитование", 2024, N 4)"Банковское кредитование", 2024, N 4
(Сидоров А.)
("Банковское кредитование", 2024, N 4)"Банковское кредитование", 2024, N 4
Статья: Портфельные риск-метрики: данные и логика расчета
(Горюкова О., Валинуров Т.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)Рассмотренные в статье риск-метрики, используемые в АО "Свой Банк" и предлагаемые для использования коллегам из риск-подразделений, являются достаточно универсальными индикаторами состояния кредитного портфеля, простыми и понятными для практиков. Они могут применяться как для текущего и прогнозного управления кредитным риском, так и для построения бизнес-планов и банковских бюджетов, а также использоваться в качестве базовых KPI для оценки эффективности деятельности бизнес-подразделений (с точки зрения качества генерируемого клиентского потока) и подразделений риск-менеджмента.
(Горюкова О., Валинуров Т.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)Рассмотренные в статье риск-метрики, используемые в АО "Свой Банк" и предлагаемые для использования коллегам из риск-подразделений, являются достаточно универсальными индикаторами состояния кредитного портфеля, простыми и понятными для практиков. Они могут применяться как для текущего и прогнозного управления кредитным риском, так и для построения бизнес-планов и банковских бюджетов, а также использоваться в качестве базовых KPI для оценки эффективности деятельности бизнес-подразделений (с точки зрения качества генерируемого клиентского потока) и подразделений риск-менеджмента.
Нормативные акты
Статья: Ключевые направления внутреннего аудита в рамках реализации ПВР
(Драганюк Е.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3)Поэтому основной задачей СВА будет проверка полноты, точности, достоверности и актуальности данных, используемых при построении модели (разметка данных дефолта, сегментации, корректность заполнения и качество сбора данных по факторам и др.) с учетом требований Приложений 2 и 3 к Положению N 845-П и требований к репрезентативности выборок, использованных для построения модели, относительно текущего кредитного портфеля банка.
(Драганюк Е.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3)Поэтому основной задачей СВА будет проверка полноты, точности, достоверности и актуальности данных, используемых при построении модели (разметка данных дефолта, сегментации, корректность заполнения и качество сбора данных по факторам и др.) с учетом требований Приложений 2 и 3 к Положению N 845-П и требований к репрезентативности выборок, использованных для построения модели, относительно текущего кредитного портфеля банка.
"Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие"
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)Продажа имущества кредитной организации осуществляется на открытых торгах в порядке и на условиях, которые определены Законом о банкротстве. В частности, при продаже имущества кредитной организации права требования по договорам займа, кредита и факторинга могут быть выставлены на торги единым лотом (продажа кредитного портфеля кредитной организации). Единым лотом также может быть выставлено на торги имущество, переданное кредитной организацией по договорам лизинга с одновременной уступкой прав требований по таким договорам. В ходе конкурсного производства не может производиться замещение активов кредитной организации.
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)Продажа имущества кредитной организации осуществляется на открытых торгах в порядке и на условиях, которые определены Законом о банкротстве. В частности, при продаже имущества кредитной организации права требования по договорам займа, кредита и факторинга могут быть выставлены на торги единым лотом (продажа кредитного портфеля кредитной организации). Единым лотом также может быть выставлено на торги имущество, переданное кредитной организацией по договорам лизинга с одновременной уступкой прав требований по таким договорам. В ходе конкурсного производства не может производиться замещение активов кредитной организации.
Статья: Как цифровизация увеличила скорость взыскания и урегулирования долгов
(Антаков Е.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2023, N 2)Портфель корпоративных кредитов Сбера - 20,8 трлн рублей (на июнь 2023 года), а доля проблемных активов в нем - всего 2,78%. Минимизировать просрочку и эффективно управлять ею помогает разработанная в Сбере автоматизированная система сопровождения корпоративных клиентов с кредитным или дебиторским риском.
(Антаков Е.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2023, N 2)Портфель корпоративных кредитов Сбера - 20,8 трлн рублей (на июнь 2023 года), а доля проблемных активов в нем - всего 2,78%. Минимизировать просрочку и эффективно управлять ею помогает разработанная в Сбере автоматизированная система сопровождения корпоративных клиентов с кредитным или дебиторским риском.
Статья: Регулирование банка России: модельный подход в расчете ПДН и индивидуальный рейтинг. Применение моделей
(Симонян Н.)
("Банковское кредитование", 2024, N 5)В 2024 году Банк России предоставил кредитным организациям с объемом розничного портфеля более 60 млрд руб. <1> возможность применять модельный подход к расчету среднемесячного дохода в целях расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Бюро кредитных историй с 1 января 2022 года обязаны рассчитывать индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории. В статье рассмотрены изменения в действующем регулировании Банка России, отдельные подходы и применение моделей машинного обучения в его деятельности.
(Симонян Н.)
("Банковское кредитование", 2024, N 5)В 2024 году Банк России предоставил кредитным организациям с объемом розничного портфеля более 60 млрд руб. <1> возможность применять модельный подход к расчету среднемесячного дохода в целях расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Бюро кредитных историй с 1 января 2022 года обязаны рассчитывать индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории. В статье рассмотрены изменения в действующем регулировании Банка России, отдельные подходы и применение моделей машинного обучения в его деятельности.
Статья: Правовые режимы секьюритизированных имущественных комплексов - объектов прав владельцев ценных бумаг
(Мельникова Т.В., Никиташина Н.А., Шаляева Ю.В.)
("Юрист", 2025, N 10)Вместе с тем экономические цели формирования указанных имущественных комплексов (выпуска соответствующих ценных бумаг) различны. Основной целью формирования паевого инвестиционного фонда является намерение успешного вложения инвестиций субъектами, участвующими в формировании паевого инвестиционного фонда. Приобретая ипотечный сертификат участия посредством секьюритизации долга, оригинатор намеревается осуществить рефинансирование ипотечных кредитных портфелей; последующие приобретатели этой ценной бумаги, вкладывая свободные активы, так же как и в случае с инвестиционным фондом, надеются получить доход. В связи с общностью цели выпуска инвестиционных паев и одной из целей ипотечного сертификата участия обе эти ценные бумаги называют в науке ценными бумагами на "коллективное инвестирование" <6>. Наконец, клиринговый сертификат участия выпускается в целях обеспечения возврата долга по сделкам РЕПО, в силу чего инвестиционной ценной бумагой не является, но представляет собой секьюритизацию индивидуального обеспечения.
(Мельникова Т.В., Никиташина Н.А., Шаляева Ю.В.)
("Юрист", 2025, N 10)Вместе с тем экономические цели формирования указанных имущественных комплексов (выпуска соответствующих ценных бумаг) различны. Основной целью формирования паевого инвестиционного фонда является намерение успешного вложения инвестиций субъектами, участвующими в формировании паевого инвестиционного фонда. Приобретая ипотечный сертификат участия посредством секьюритизации долга, оригинатор намеревается осуществить рефинансирование ипотечных кредитных портфелей; последующие приобретатели этой ценной бумаги, вкладывая свободные активы, так же как и в случае с инвестиционным фондом, надеются получить доход. В связи с общностью цели выпуска инвестиционных паев и одной из целей ипотечного сертификата участия обе эти ценные бумаги называют в науке ценными бумагами на "коллективное инвестирование" <6>. Наконец, клиринговый сертификат участия выпускается в целях обеспечения возврата долга по сделкам РЕПО, в силу чего инвестиционной ценной бумагой не является, но представляет собой секьюритизацию индивидуального обеспечения.
Статья: Уголовная ответственность за неправомерное формирование кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудной задолженности
(Крохин Р.И.)
("Банковское право", 2025, N 3)Так, ст. 159 УК РФ применяется, если основной целью было хищение средств кредитной организации, а не формальное "оздоровление" кредитного портфеля, например в случае заключения фиктивных кредитных договоров по подложным документам, с предоставлением подложных документов регулятору <19>. Квалификация только лишь по ст. 160 УК РФ производится в случае хищения вверенных денежных средств кредитной организации путем предоставления аффилированным лицам невозвратных кредитов <20>.
(Крохин Р.И.)
("Банковское право", 2025, N 3)Так, ст. 159 УК РФ применяется, если основной целью было хищение средств кредитной организации, а не формальное "оздоровление" кредитного портфеля, например в случае заключения фиктивных кредитных договоров по подложным документам, с предоставлением подложных документов регулятору <19>. Квалификация только лишь по ст. 160 УК РФ производится в случае хищения вверенных денежных средств кредитной организации путем предоставления аффилированным лицам невозвратных кредитов <20>.
Статья: За границами ПВР: как оценить истинную корреляцию активов
(Чайка М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1)Ожидаемый убыток по кредитному портфелю - это общий ожидаемый убыток, который банк может понести по своему портфелю в течение выбранного периода. Ожидаемый убыток (EL) рассчитывается как совокупная сумма ожидаемого убытка для каждого i-го должника в портфеле из N должников:
(Чайка М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1)Ожидаемый убыток по кредитному портфелю - это общий ожидаемый убыток, который банк может понести по своему портфелю в течение выбранного периода. Ожидаемый убыток (EL) рассчитывается как совокупная сумма ожидаемого убытка для каждого i-го должника в портфеле из N должников:
Статья: Теория и практика управления предпринимательскими рисками
(Белых В.С.)
("Предпринимательское право", 2025, N 2)На современном этапе развития риск-менеджмента пристальное внимание уделяется управлению кредитными рисками и формированию кредитных рейтингов. В работах Д. Маршалла, С. Венкатармана, С. Холтдорфа, М. Рудолфа, А. Лукаса, Т. Боллерслева, Дж. Бароне-Адези, Р. Энгля управление риском подразумевает формирование и реструктуризацию инвестиционного или кредитного портфеля, обеспечивающую высокую доходность при минимальных рисках <26>.
(Белых В.С.)
("Предпринимательское право", 2025, N 2)На современном этапе развития риск-менеджмента пристальное внимание уделяется управлению кредитными рисками и формированию кредитных рейтингов. В работах Д. Маршалла, С. Венкатармана, С. Холтдорфа, М. Рудолфа, А. Лукаса, Т. Боллерслева, Дж. Бароне-Адези, Р. Энгля управление риском подразумевает формирование и реструктуризацию инвестиционного или кредитного портфеля, обеспечивающую высокую доходность при минимальных рисках <26>.
Статья: Цифровая трансформация кредитования малого бизнеса: достаточно ли эффективен модельный подход?
(Герсамия Г., Подколзин И.)
("Банковское кредитование", 2025, N 4)Практика экспертов МСЭО по анализу кредитных портфелей ИП, сформированных на основе модельных решений на базе общедоступных данных, показала, что сформировать качественный портфель кредитов ИП в большом объеме с разумным (в пределах 2%) риском просто невозможно, реальные значения риска по итогам 2024 г. зачастую превышали 4 - 5%. Ситуация заметно улучшается, когда в кредитной процедуре присутствуют элементы ручной экспертизы: дополнительный запрос первичной информации от самого клиента, упрощенный анализ счета 51 силами кредитного аналитика, - а также есть залоговое обеспечение. К сожалению, при этом теряется то, ради чего и задумывались экспресс-процедуры, - значительно ухудшались показатели TTY, TTM <2>.
(Герсамия Г., Подколзин И.)
("Банковское кредитование", 2025, N 4)Практика экспертов МСЭО по анализу кредитных портфелей ИП, сформированных на основе модельных решений на базе общедоступных данных, показала, что сформировать качественный портфель кредитов ИП в большом объеме с разумным (в пределах 2%) риском просто невозможно, реальные значения риска по итогам 2024 г. зачастую превышали 4 - 5%. Ситуация заметно улучшается, когда в кредитной процедуре присутствуют элементы ручной экспертизы: дополнительный запрос первичной информации от самого клиента, упрощенный анализ счета 51 силами кредитного аналитика, - а также есть залоговое обеспечение. К сожалению, при этом теряется то, ради чего и задумывались экспресс-процедуры, - значительно ухудшались показатели TTY, TTM <2>.
Статья: Современные проблемы банковского кредитования: комплексный подход к решению вопросов противодействия мошенническим схемам завладения денежными средствами граждан
(Ручкина Г.Ф.)
("Предпринимательское право", 2025, N 2)Анализируя различные показатели деятельности ведущих российских банков, можно сделать обоснованный статистическими данными вывод, что в последние годы наблюдается их существенное увеличение, что свидетельствует об определенном перекосе в отношениях между банками и гражданами в части соразмерности стоимости предоставляемых заемных денежных средств. При существенном росте чистой прибыли банков, увеличении кредитного портфеля и других финансовых показателей год от года наблюдается и положительная динамика закредитованности граждан, увеличение общей задолженности по выданным кредитам <22>.
(Ручкина Г.Ф.)
("Предпринимательское право", 2025, N 2)Анализируя различные показатели деятельности ведущих российских банков, можно сделать обоснованный статистическими данными вывод, что в последние годы наблюдается их существенное увеличение, что свидетельствует об определенном перекосе в отношениях между банками и гражданами в части соразмерности стоимости предоставляемых заемных денежных средств. При существенном росте чистой прибыли банков, увеличении кредитного портфеля и других финансовых показателей год от года наблюдается и положительная динамика закредитованности граждан, увеличение общей задолженности по выданным кредитам <22>.