Что такое кредитный портфель
Подборка наиболее важных документов по запросу Что такое кредитный портфель (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Портфельный анализ: рекомендации по формированию отчета по кредитному портфелю
(Сидоров А.)
("Банковское кредитование", 2024, N 4)"Банковское кредитование", 2024, N 4
(Сидоров А.)
("Банковское кредитование", 2024, N 4)"Банковское кредитование", 2024, N 4
Статья: Портфельные риск-метрики: данные и логика расчета
(Горюкова О., Валинуров Т.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)Рассмотренные в статье риск-метрики, используемые в АО "Свой Банк" и предлагаемые для использования коллегам из риск-подразделений, являются достаточно универсальными индикаторами состояния кредитного портфеля, простыми и понятными для практиков. Они могут применяться как для текущего и прогнозного управления кредитным риском, так и для построения бизнес-планов и банковских бюджетов, а также использоваться в качестве базовых KPI для оценки эффективности деятельности бизнес-подразделений (с точки зрения качества генерируемого клиентского потока) и подразделений риск-менеджмента.
(Горюкова О., Валинуров Т.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)Рассмотренные в статье риск-метрики, используемые в АО "Свой Банк" и предлагаемые для использования коллегам из риск-подразделений, являются достаточно универсальными индикаторами состояния кредитного портфеля, простыми и понятными для практиков. Они могут применяться как для текущего и прогнозного управления кредитным риском, так и для построения бизнес-планов и банковских бюджетов, а также использоваться в качестве базовых KPI для оценки эффективности деятельности бизнес-подразделений (с точки зрения качества генерируемого клиентского потока) и подразделений риск-менеджмента.
Нормативные акты
Статья: Отчетность по форме 0409126 "Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых"
("Официальный сайт Банка России", 2025)Вопрос: Верно ли, что в форме 0409126 отражаются не все потребительские кредиты (займы) из кредитного портфеля банка?
("Официальный сайт Банка России", 2025)Вопрос: Верно ли, что в форме 0409126 отражаются не все потребительские кредиты (займы) из кредитного портфеля банка?
Информация: О совершенствовании инструмента макропруденциальных лимитов для ограничения системных рисков в розничном кредитовании
("Официальный сайт Банка России", 2024)При этом в структуре ипотечного кредитного портфеля по-прежнему 61% задолженности приходится на заемщиков с ПДН более 50% (в необеспеченном кредитовании - 48%). По мере обновления ипотечного портфеля структура будет улучшаться.
("Официальный сайт Банка России", 2024)При этом в структуре ипотечного кредитного портфеля по-прежнему 61% задолженности приходится на заемщиков с ПДН более 50% (в необеспеченном кредитовании - 48%). По мере обновления ипотечного портфеля структура будет улучшаться.
Статья: Импортозамещение СППР: ключевые требования, механизмы перехода и шаблон быстрого старта
(Глазков А.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1)2. Оценка кредитоспособности клиентов. Система анализирует сотни параметров поступающего запроса, что позволит в результате сформировать точное и объективное решение, которое будет релевантным в условиях высокой конкуренции и роста требований к качеству кредитного портфеля.
(Глазков А.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1)2. Оценка кредитоспособности клиентов. Система анализирует сотни параметров поступающего запроса, что позволит в результате сформировать точное и объективное решение, которое будет релевантным в условиях высокой конкуренции и роста требований к качеству кредитного портфеля.
Статья: Модель и регламентация аналитических процедур контроля ресурсообеспеченности коммерческого банка
(Китаева Ж.С.)
("Международный бухгалтерский учет", 2025, N 7)Выбор субъектов контроля по данной группе показателей обусловлен компетенциями подразделений в сфере управления рисками: департамент интегрированного управления рисками отвечает за общий контроль рисков; департаменты корпоративных и розничных кредитных рисков контролируют качество кредитного портфеля; финансовый департамент осуществляет мониторинг финансовых показателей риска; совет директоров и наблюдательный совет несут ответственность за стратегическое управление рисками.
(Китаева Ж.С.)
("Международный бухгалтерский учет", 2025, N 7)Выбор субъектов контроля по данной группе показателей обусловлен компетенциями подразделений в сфере управления рисками: департамент интегрированного управления рисками отвечает за общий контроль рисков; департаменты корпоративных и розничных кредитных рисков контролируют качество кредитного портфеля; финансовый департамент осуществляет мониторинг финансовых показателей риска; совет директоров и наблюдательный совет несут ответственность за стратегическое управление рисками.
"Предпринимательское право: учебник: в 2 т."
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Кредитные организации заинтересованы в привлечении коллекторских агентств не только в качестве лиц, профессионально осуществляющих деятельность по возврату задолженности, но и как субъектов, уступка которым прав (требований) по кредитным обязательствам позволяет освободить сформированные при ухудшении качества кредитного портфеля резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 г. N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" <1>.
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Кредитные организации заинтересованы в привлечении коллекторских агентств не только в качестве лиц, профессионально осуществляющих деятельность по возврату задолженности, но и как субъектов, уступка которым прав (требований) по кредитным обязательствам позволяет освободить сформированные при ухудшении качества кредитного портфеля резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 г. N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" <1>.
Статья: Теория и практика управления предпринимательскими рисками
(Белых В.С.)
("Предпринимательское право", 2025, N 2)На современном этапе развития риск-менеджмента пристальное внимание уделяется управлению кредитными рисками и формированию кредитных рейтингов. В работах Д. Маршалла, С. Венкатармана, С. Холтдорфа, М. Рудолфа, А. Лукаса, Т. Боллерслева, Дж. Бароне-Адези, Р. Энгля управление риском подразумевает формирование и реструктуризацию инвестиционного или кредитного портфеля, обеспечивающую высокую доходность при минимальных рисках <26>.
(Белых В.С.)
("Предпринимательское право", 2025, N 2)На современном этапе развития риск-менеджмента пристальное внимание уделяется управлению кредитными рисками и формированию кредитных рейтингов. В работах Д. Маршалла, С. Венкатармана, С. Холтдорфа, М. Рудолфа, А. Лукаса, Т. Боллерслева, Дж. Бароне-Адези, Р. Энгля управление риском подразумевает формирование и реструктуризацию инвестиционного или кредитного портфеля, обеспечивающую высокую доходность при минимальных рисках <26>.
Статья: За границами ПВР: как оценить истинную корреляцию активов
(Чайка М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1)Ожидаемый убыток по кредитному портфелю - это общий ожидаемый убыток, который банк может понести по своему портфелю в течение выбранного периода. Ожидаемый убыток (EL) рассчитывается как совокупная сумма ожидаемого убытка для каждого i-го должника в портфеле из N должников:
(Чайка М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 1)Ожидаемый убыток по кредитному портфелю - это общий ожидаемый убыток, который банк может понести по своему портфелю в течение выбранного периода. Ожидаемый убыток (EL) рассчитывается как совокупная сумма ожидаемого убытка для каждого i-го должника в портфеле из N должников:
"Механизмы банкротства и их роль в обеспечении благосостояния человека: монография"
(отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов)
("Юстицинформ", 2022)Нормальный механизм заключается в том, что дольщик вносит денежную сумму, равную стоимости квартиры, на счет эскроу, деньги с которого получит застройщик после передачи готового объекта дольщику <98>. Депонирование происходит в уполномоченном банке, который выдает целевой кредит застройщику, - это позволяет снизить процентную ставку по кредиту, поскольку деньги на счетах эскроу выполняют обеспечительную функцию (застройщик, получив эти средства, может направить их в счет погашения банковского кредита). Этот же банк, как правило, выступает кредитором дольщиков, выдавая им ипотечные кредиты для внесения оплаты по ДДУ. Таким образом, банк, с одной стороны, аккумулирует значительные пассивы в виде депонированных денежных средств, на которые не начисляются проценты <99> (дешевые деньги), а с другой стороны, получает активы - кредитный портфель, сформированный из целевых кредитов застройщику и ипотечных кредитов дольщикам. Все кредиты имеют обеспечение, в том числе залоговое, что повышает качество портфеля и позволяет, например, участвовать в секьюритизации ипотечных кредитов.
(отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов)
("Юстицинформ", 2022)Нормальный механизм заключается в том, что дольщик вносит денежную сумму, равную стоимости квартиры, на счет эскроу, деньги с которого получит застройщик после передачи готового объекта дольщику <98>. Депонирование происходит в уполномоченном банке, который выдает целевой кредит застройщику, - это позволяет снизить процентную ставку по кредиту, поскольку деньги на счетах эскроу выполняют обеспечительную функцию (застройщик, получив эти средства, может направить их в счет погашения банковского кредита). Этот же банк, как правило, выступает кредитором дольщиков, выдавая им ипотечные кредиты для внесения оплаты по ДДУ. Таким образом, банк, с одной стороны, аккумулирует значительные пассивы в виде депонированных денежных средств, на которые не начисляются проценты <99> (дешевые деньги), а с другой стороны, получает активы - кредитный портфель, сформированный из целевых кредитов застройщику и ипотечных кредитов дольщикам. Все кредиты имеют обеспечение, в том числе залоговое, что повышает качество портфеля и позволяет, например, участвовать в секьюритизации ипотечных кредитов.
"Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие"
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)Продажа имущества кредитной организации осуществляется на открытых торгах в порядке и на условиях, которые определены Законом о банкротстве. В частности, при продаже имущества кредитной организации права требования по договорам займа, кредита и факторинга могут быть выставлены на торги единым лотом (продажа кредитного портфеля кредитной организации). Единым лотом также может быть выставлено на торги имущество, переданное кредитной организацией по договорам лизинга с одновременной уступкой прав требований по таким договорам. В ходе конкурсного производства не может производиться замещение активов кредитной организации.
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)Продажа имущества кредитной организации осуществляется на открытых торгах в порядке и на условиях, которые определены Законом о банкротстве. В частности, при продаже имущества кредитной организации права требования по договорам займа, кредита и факторинга могут быть выставлены на торги единым лотом (продажа кредитного портфеля кредитной организации). Единым лотом также может быть выставлено на торги имущество, переданное кредитной организацией по договорам лизинга с одновременной уступкой прав требований по таким договорам. В ходе конкурсного производства не может производиться замещение активов кредитной организации.
Статья: Цифровая трансформация кредитования малого бизнеса: достаточно ли эффективен модельный подход?
(Герсамия Г., Подколзин И.)
("Банковское кредитование", 2025, N 4)Практика экспертов МСЭО по анализу кредитных портфелей ИП, сформированных на основе модельных решений на базе общедоступных данных, показала, что сформировать качественный портфель кредитов ИП в большом объеме с разумным (в пределах 2%) риском просто невозможно, реальные значения риска по итогам 2024 г. зачастую превышали 4 - 5%. Ситуация заметно улучшается, когда в кредитной процедуре присутствуют элементы ручной экспертизы: дополнительный запрос первичной информации от самого клиента, упрощенный анализ счета 51 силами кредитного аналитика, - а также есть залоговое обеспечение. К сожалению, при этом теряется то, ради чего и задумывались экспресс-процедуры, - значительно ухудшались показатели TTY, TTM <2>.
(Герсамия Г., Подколзин И.)
("Банковское кредитование", 2025, N 4)Практика экспертов МСЭО по анализу кредитных портфелей ИП, сформированных на основе модельных решений на базе общедоступных данных, показала, что сформировать качественный портфель кредитов ИП в большом объеме с разумным (в пределах 2%) риском просто невозможно, реальные значения риска по итогам 2024 г. зачастую превышали 4 - 5%. Ситуация заметно улучшается, когда в кредитной процедуре присутствуют элементы ручной экспертизы: дополнительный запрос первичной информации от самого клиента, упрощенный анализ счета 51 силами кредитного аналитика, - а также есть залоговое обеспечение. К сожалению, при этом теряется то, ради чего и задумывались экспресс-процедуры, - значительно ухудшались показатели TTY, TTM <2>.