Таблица 2. Коэффициенты взвешивания, применяемые для определения процентного риска, рассчитанного упрощенным методом дюрации, в %

Таблица 2

Коэффициенты взвешивания, применяемые для определения

процентного риска, рассчитанного упрощенным методом

дюрации, в %

┌───┬──────────────┬───────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────┐

│N N│ Временной │Середина временного│Модифицированная│Изменение │Коэффициент│

│ │ интервал │ интервала │ дюрация │доходности│взвешивания│

├───┼──────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│ 1.│ До 1 месяца │ 0,5 месяца │ 0,04 │ 400 б.п. │ 0,16 │

│ 2.│ 1 - 3 месяца │ 2 месяца │ 0,15 │ 400 б.п. │ 0,60 │

│ 3.│3 - 6 месяцев │ 4,5 месяцев │ 0,34 │ 400 б.п. │ 1,36 │

│ 4.│6 - 12 месяцев│ 9 месяцев │ 0,68 │ 400 б.п. │ 2,72 │

│ 5.│ 1 - 2 года │ 1,5 года │ 1,28 │ 400 б.п. │ 5,12 │

│ 6.│ 2 - 3 года │ 2,5 года │ 2,03 │ 400 б.п. │ 8,12 │

│ 7.│ 3 - 4 года │ 3,5 года │ 2,72 │ 400 б.п. │ 10,88 │

│ 8.│ 4 - 5 лет │ 4,5 года │ 3,34 │ 400 б.п. │ 13,36 │

│ 9.│ 5 - 7 лет │ 6 лет │ 4,36 │ 400 б.п. │ 17,44 │

│10.│ 7 - 10 лет │ 8,5 лет │ 5,30 │ 400 б.п. │ 21,20 │

│11.│ 10 - 15 лет │ 12,5 лет │ 6,65 │ 400 б.п. │ 26,60 │

│12.│ 15 - 20 лет │ 17,5 лет │ 7,75 │ 400 б.п. │ 31,00 │

│13.│ Более 20 лет │ 22,5 │ 8,43 │ 400 б.п. │ 33,72 │

└───┴──────────────┴───────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────┘

Пример:

┌────┬──────────────────────┬─────────────────┬───────────┬────────────────────┐

│N N │ Временной интервал │Открытые позиции,│Коэффициент│Взвешенные открытые │

│ │ │ в тыс. руб. │взвешивания│позиции, в тыс. руб.│

├────┼──────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────┤

│ 1. │ До 1 месяца │ 179381 │ 0,16 │ 28701 │

│ 2. │ 1 - 3 месяца │ -58362 │ 0,60 │ -35017 │

│ 3. │ 3 - 6 месяцев │ -48838 │ 1,36 │ -66420 │

│ 4. │ 6 - 12 месяцев │ -26983 │ 2,72 │ -73394 │

│ 5. │ 1 - 2 года │ -37617 │ 5,12 │ -192599 │

│ 6, │ 2 - 3 года │ -58190 │ 8,12 │ -472503 │

│ 7. │ 3 - 4 года │ -36360 │ 10,88 │ -395597 │

│ 8. │ 4 - 5 лет │ -22421 │ 13,36 │ -299545 │

│ 9. │ 5 - 7 лет │ 29466 │ 17,44 │ 513887 │

│10. │ 7 - 10 лет │ 24661 │ 21,20 │ 522813 │

│11. │ 10 - 15 лет │ 17348 │ 26,60 │ 461457 │

│12. │ 15 - 20 лет │ -25647 │ 31,00 │ -795057 │

│13. │ Более 20 лет │ -23597 │ 33,72 │ -795691 │

└────┴──────────────────────┴─────────────────┴───────────┴────────────────────┘

Согласно пункту 3 раздела II настоящего приложения:

а) Суммируются взвешенные открытые длинные и короткие позиции:

Сумма взвешенных открытых длинных позиций равна:

28701 + 513887 + 522813 + 461457 = 1526858 тыс. руб.

Сумма взвешенных открытых коротких позиций равна: минус 35017 + минус 66420 + минус 73394 + минус 192599 + минус 472503 + минус 395597 + минус 299545 + минус 795057 + минус 795691 = минус 3125823 тыс. руб.

б) Определяется разность между суммой взвешенных открытых длинных и суммой взвешенных открытых коротких позиций (без учета знака позиций): 1526858 - (минус) 3125823 = минус 1598965 тыс. руб.

Полученный показатель согласно пункту 5 раздела II настоящего приложения относится к величине собственных средств (капитала) в целях определения доли возможного снижения (так как полученный результат имеет отрицательный знак) экономической (чистой) стоимости кредитной организации от величины собственных средств (капитала).

Порядок расчета процентного риска методом дюрации