Приложение 7. Расчет цены выкупа облигаций, в даты, отличные от дат, определенных в решении о выпуске облигаций

Приложение 7

к Положению об обслуживании

государственных сберегательных

облигаций, утвержденному

Приказом Министерства финансов

Российской Федерации

от 10.01.2006 N 1н

РАСЧЕТ

ЦЕНЫ ВЫКУПА ОБЛИГАЦИЙ, В ДАТЫ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ ДАТ,

ОПРЕДЕЛЕННЫХ В РЕШЕНИИ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

n i N

P + A = SUM ------------ + ------------

i=1 ti T

--- ---

Y 365 Y 365

(1 + ---) (1 + ---)

100 100

P - цена Облигации;

A - накопленный купонный доход;

Y - доходность к погашению (выкупу);

ti - количество дней до выплаты i-го купона;

C - величина i-го купона;

n - количество купонов;

N - номинальная стоимость Облигации;

Т - срок до погашения Облигаций.

SUM (Y x V )

j=1 j j

Y = ----------------, где

SUM V

j=1 j

Y - средневзвешенная доходность по выбранному выпуску

облигаций федеральных займов на рынке ГКО/ОФЗ для j-ой торговой

сессии;

V - оборот по выбранному выпуску облигаций федеральных займов

на рынке ГКО/ОФЗ в j-ую торговую сессию.