3. Порядок расчета вмененной ставки валютного свопа

3.1 Вмененная ставка валютного свопа рассчитывается как среднее взвешенное значение ставок, равное сумме произведений объема каждой участвующей в расчете сделки в юанях на валютную процентную ставку данной сделки, разделенной на выраженный в юанях объем сделок, участвующих в расчете.

Валютная процентная ставка i-ой сделки рассчитывается по формуле:

где IR_i - валютная процентная ставка i-ой сделки;

i - порядковый номер сделки, вошедшей в расчет IR_i;

BER_i - базовый курс i-ой сделки;

SD_i - своп-разница i-ой сделки;

T₁ - дата расчета по первой части валютного свопа овернайт;

T₂ - дата расчета по второй части валютного свопа овернайт;

- значение индекса RUONIA на дату расчета первой части валютного свопа овернайт;

- значение индекса RUONIA на дату расчета второй части валютного свопа овернайт;

N_i - количество календарных дней между датами расчета по первой и второй частям валютного свопа;

D_i - количество дней года, рассчитанное по формуле

где w_i - доля календарных дней високосного года в периоде между датами расчета по первой и второй части валютного свопа овернайт.

3.2 В расчете вмененной ставки валютного свопа участвуют все сделки, заключенные на ПАО Московская Биржа, и внебиржевые сделки, совершенные в течение рабочего дня, за который производится расчет. Среди сделок внебиржевого сегмента, не заключенных на ПАО Московская Биржа, проводится отсечение 10% объема сделок с минимальными процентными ставками IR_i и отсечение 10% объема сделок с максимальными среди сделок внебиржевого сегмента валютными процентными ставками IR_i.

Вмененная ставка валютного свопа овернайт рассчитывается по формуле:

где t - дата за которую рассчитывается вмененная ставка валютного свопа;

i - порядковый номер сделки, вошедшей в расчет;

n - сумма количества сделок, совершенных в течение рабочего дня, за который производится расчет, на организованных торгах ПАО Московская Биржа, и количества сделок внебиржевого сегмента, оставшихся после отсечения, описанного в пункте 3.3 настоящего документа;

V_i - объем i-ой сделки в юанях по первой части валютного свопа.