4. Обеспечение непрерывности расчета вмененной ставки валютного свопа

4.1 При расчете вмененной ставки валютного свопа используются значения индекса RUONIA, поэтому риски нарушения расчета вмененной ставки валютного свопа в том числе определяются рисками нарушения расчета RUONIA, на снижение которых направлены меры, изложенные в Методологии формирования и публикации индекса RUONIA и срочной версии RUONIA, утвержденные приказом Банка России от 12 апреля 2022 года N ОД-731, и опубликованные на сайте Банка России.

4.2 Непрерывность расчета вмененной ставки валютного свопа обеспечивается путем вычисления резервного значения вмененной ставки валютного свопа при выполнении хотя бы одного из двух условий:

- количество кредитных организаций, заключивших сделки валютный своп, менее трех;

- отсутствует техническая возможность расчета вмененной ставки валютного свопа.

4.3 В случае если предыдущее значение вмененной ставки валютного свопа не являлось резервным значением вмененной ставки валютного свопа, а также при наличии информации о сделках кредитных организаций и индексе RUONIA на отчетную дату и наличии технической возможности расчета вмененной ставки валютного свопа, резервное значение вмененной ставки валютного свопа рассчитывается как средневзвешенное двух величин (значения предыдущей вмененной ставки валютного свопа и величины вмененной ставки валютного свопа, рассчитанной на основе имеющихся данных за текущую дату), при этом в качестве весов используются соответствующие объемы сделок:

где t - дата, за которую рассчитывается вмененная ставка валютного свопа;

FallbackRate_t - резервное значение вмененной ставки валютного свопа;

Rate_t - величина вмененной ставки валютного свопа, рассчитанная на основе имеющихся данных, за дату t;

Rate_t-1 - величина вмененной ставки валютного свопа за дату t-1;

V_t - объем сделок в юанях, использованных в расчете на основе имеющихся данных за дату t;

V_t-1 - объем сделок в юанях, использованных в расчете за дату t-1.

4.4. В случае невозможности выполнения условий пункта 4.3 настоящего документа в качестве резервного значения вмененной ставки валютного свопа используется ее предыдущее значение.