Глава 2. Требования к правилам организации системы управления рисками центрального контрагента

2.1. Правила организации системы управления рисками центрального контрагента должны включать:

цели организации системы управления рисками;

перечень рисков;

процедуры и методы выявления, мониторинга и оценки рисков (по каждому риску, за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего Положения);

методологию определения значимых рисков;

процедуры и методы управления рисками (по каждому риску, за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего Положения);

методику определения предельного допустимого размера рисков, совокупного предельного допустимого размера рисков и показателей рисков;

систему контроля за значимыми рисками и рисками, указанными в пункте 1.3 настоящего Положения, достаточностью собственных средств (капитала) центрального контрагента и соблюдением установленных центральным контрагентом значений предельного допустимого размера значимых рисков и рисков, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, а также показателей значимых рисков и рисков, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения;

способы, случаи и сроки информирования о рисках (за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего Положения) совета директоров (наблюдательного совета), единоличного и коллегиального исполнительных органов центрального контрагента, комитета по рискам и структурных подразделений центрального контрагента, связанных с принятием рисков и управлением рисками;

правила взаимодействия совета директоров (наблюдательного совета), единоличного и коллегиального исполнительных органов центрального контрагента, комитета по рискам и структурных подразделений центрального контрагента, связанных с принятием рисков и управлением рисками, в рамках управления рисками центрального контрагента;

методологию расчета величины дисконта для имущества, принимаемого центральным контрагентом в клиринговое обеспечение, с целью финансового покрытия потенциальных рисков;

мероприятия по развитию системы управления рисками;

правила ведения реестра рисков, а также базы событий с соблюдением требований пункта 7 Положения Банка России от 2 октября 2023 года N 827-П "О требованиях к управлению рисками клиринговых организаций, центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев в части управления операционным риском" <3>;

--------------------------------

<3> Зарегистрировано Минюстом России 29 ноября 2023 года, регистрационный N 76162.

перечень процессов, нарушение которых вследствие реализации риска нарушения деятельности центрального контрагента в результате несовершенства внутренних бизнес-процессов центрального контрагента и (или) действий или бездействия работников центрального контрагента, ошибок в функционировании программно-технических средств центрального контрагента, а также в результате внешних событий и (или) действий или бездействия третьих лиц влечет нарушение деятельности центрального контрагента, в том числе технологических процессов, требующих обеспечения информационного взаимодействия, обработки и хранения информации с помощью программно-технических средств центрального контрагента;

перечень программно-технических средств центрального контрагента, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение процессов, указанных в абзаце четырнадцатом настоящего пункта;

правила и периодичность проведения испытательных работ в отношении программно-технических средств центрального контрагента, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение процессов, указанных в абзаце четырнадцатом настоящего пункта, в том числе нагрузочного тестирования, применяемого центральным контрагентом для проверки производительности комплексов программно-технических средств центрального контрагента, а также при их обновлении и в случае возможного изменения объемов проводимых операций;

меры, направленные на снижение рисков, связанных с совмещением деятельности центрального контрагента с иными видами деятельности;

перечень документов, составляющих правила организации системы управления рисками центрального контрагента, в случае если указанные правила состоят из нескольких документов.

2.2. Правила организации системы управления рисками центрального контрагента должны рассматриваться не реже одного раза в календарный год советом директоров (наблюдательным советом), единоличным и коллегиальным исполнительными органами центрального контрагента в целях принятия решения об актуализации содержащихся в них сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками.