Глава 1. Требования к управлению рисками центрального контрагента и содержанию положений правил клиринга в части описания мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга

1.1. Центральный контрагент в рамках управления рисками должен назначить должностное лицо или руководителя структурного подразделения, ответственного за управление рисками центрального контрагента, за исключением риска возникновения у центрального контрагента убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов центрального контрагента, а также в результате применения мер воздействия со стороны Банка России (далее - должностное лицо).

Центральный контрагент должен исключить передачу должностному лицу функций, не связанных с осуществлением управления рисками центрального контрагента.

Центральный контрагент должен обеспечить подотчетность должностного лица совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента.

1.2. Центральный контрагент должен обеспечить возможность предоставления в Банк России документов и информации, связанных с организацией системы управления рисками центрального контрагента, включая отчеты об управлении рисками (за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего Положения), на протяжении всего времени действия указанных документов.

В случае внесения изменений в документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, или отмены (признания утратившими силу) указанных документов центральный контрагент должен обеспечить возможность предоставления в Банк России недействующих редакций или отмененных (признанных утратившими силу) документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на протяжении не менее десяти лет с даты внесения в них изменений или их отмены (признания утратившими силу).

1.3. Центральный контрагент должен обеспечивать управление рисками (за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего Положения), включая выявление, оценку, агрегирование и мониторинг рисков, определяемых центральным контрагентом в соответствии с абзацем пятым пункта 2.1 настоящего Положения как значимые (далее - значимые риски), а также иных рисков, которые в сочетании со значимыми рисками могут привести к потере финансовой устойчивости, и (или) нарушению непрерывности деятельности центрального контрагента, и (или) иным неблагоприятным последствиям, которые могут повлечь невозможность осуществления деятельности центрального контрагента.

1.4. Центральный контрагент должен вести реестр выявленных рисков центрального контрагента и результатов их оценки (далее - реестр рисков).

1.5. Центральный контрагент должен организовать систему финансового покрытия рисков, а также потенциальных убытков от реализации рисков, включающую:

модели, используемые для оценки достаточности обеспечения, в том числе индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения (далее - клиринговое обеспечение);

мониторинг достаточности величины выделенного капитала центрального контрагента;

мероприятия по формированию финансового покрытия потенциальных убытков за счет средств, привлеченных от участников клиринга или иных кредиторов центрального контрагента, средств акционеров (участников) центрального контрагента, собственных средств (капитала) центрального контрагента и имущественных прав по банковским гарантиям (в случае принятия центральным контрагентом решения о формировании такого покрытия).

1.6. Центральный контрагент должен предоставлять участникам клиринга информацию о подходах, используемых в рамках управления рисками, для мониторинга финансовой устойчивости участников клиринга путем ее размещения на официальном сайте центрального контрагента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1.7. Центральный контрагент в рамках управления рисками должен диверсифицировать состав имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, имущества, принадлежащего центральному контрагенту (за исключением денежных средств в рублях, государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, долговых ценных бумаг Банка России).

1.8. Центральный контрагент в рамках управления рисками должен установить лимиты концентрации имущества, указанного в пункте 1.7 настоящего Положения (далее - лимиты), разработать инструменты управления концентрацией имущества, указанного в пункте 1.7 настоящего Положения, в случае превышения лимитов, а также осуществлять пересмотр лимитов не реже одного раза в календарный год.

1.9. Центральный контрагент должен направлять отчеты об управлении рисками, включая информацию о результатах стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, проводимых в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга" <1>, совету директоров (наблюдательному совету), единоличному и коллегиальному исполнительным органам центрального контрагента не реже одного раза в квартал.

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 25 января 2017 года, регистрационный N 45403.

1.10. Центральный контрагент должен установить порядок проведения оценки эффективности функционирования системы управления рисками подразделением, которое не осуществляет функции, связанные с управлением рисками, разработкой методов и моделей оценки риска, с периодичностью не реже одного раза в календарный год.

1.11. Центральный контрагент в рамках управления риском, при реализации которого возникают расходы (убытки) центрального контрагента вследствие невыполнения договорных обязательств контрагентами перед центральным контрагентом в полном объеме, должен:

осуществлять оценку финансового состояния своих контрагентов и эмитентов ценных бумаг, принимаемых центральным контрагентом в клиринговое обеспечение, не реже одного раза по итогам каждого отчетного периода, установленного в соответствии с применимым правом для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности контрагента и (или) эмитента ценных бумаг, указанных в настоящем подпункте;

проводить оценку и контроль соответствия участников клиринга требованиям к участникам клиринга, установленным правилами клиринга центрального контрагента в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"), не реже одного раза в календарный год;

осуществлять пересмотр порядка допуска участников клиринга к клиринговому обслуживанию, установленного правилами клиринга центрального контрагента в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", не реже одного раза в календарный год.

1.12. Центральный контрагент в рамках управления риском, при котором возникают расходы (убытки) вследствие неблагоприятного изменения рыночной (справедливой) стоимости имущества, принадлежащего центральному контрагенту, имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, должен:

проводить оценку рыночной (справедливой) стоимости клирингового обеспечения и открытых позиций участников клиринга каждый календарный день, в котором проводятся расчеты по итогам клиринга по договорам, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул (далее - расчетный день);

проводить расчет требований к участникам клиринга по клиринговому обеспечению каждый расчетный день в отношении всех активов, принимаемых в клиринговое обеспечение (за исключением денежных средств в рублях);

осуществлять расчет величины риска, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в отношении имущества, принадлежащего центральному контрагенту, в соответствии с Положением Банка России от 3 декабря 2015 года N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" <2>.

--------------------------------

<2> Зарегистрировано Минюстом России 28 декабря 2015 года, регистрационный N 40328, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 15 ноября 2018 года N 4969-У (зарегистрировано Минюстом России 7 марта 2019 года, регистрационный N 53986), от 27 февраля 2020 года N 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57915), от 28 февраля 2022 года N 6075-У (зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2022 года, регистрационный N 68056), от 1 февраля 2024 года N 6676-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2024 года, регистрационный N 78330).

1.13. Центральный контрагент в рамках управления риском, при котором возникают расходы (убытки) вследствие неспособности центрального контрагента исполнять в полном объеме свои обязательства по мере наступления сроков их исполнения, должен:

использовать автоматизированную систему, позволяющую проводить оценку способности центрального контрагента непрерывно осуществлять свою деятельность;

оценивать свою потребность в активах, в том числе при неисполнении участниками клиринга своих обязательств.

1.14. Центральный контрагент в рамках управления риском, при котором реализуется утрата имущества (за исключением денежных средств), принадлежащего центральному контрагенту и (или) переданного участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств, вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение указанного имущества и учет прав на него, должен:

проводить анализ деятельности юридических лиц, осуществляющих учет и хранение имущества, принадлежащего центральному контрагенту, имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, в целях оценки их способности обеспечить сохранность переданного имущества;

обеспечить контроль фактического места нахождения имущества (за исключением ценных бумаг), принадлежащего центральному контрагенту, имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения;

обеспечить возможность распоряжения центральным контрагентом и участниками клиринга имуществом, принадлежащим центральному контрагенту, имуществом, являющимся предметом клирингового обеспечения;

предусмотреть комплекс мер, направленных на защиту имущества, принадлежащего центральному контрагенту и (или) являющегося предметом клирингового обеспечения, от обращения взыскания в отношении иностранных юридических лиц, осуществляющих учет и хранение такого имущества.

1.15. Центральный контрагент в рамках управления рисками должен разработать стратегию управления рисками и осуществлять ее мониторинг не реже одного раза в календарный год для оценки достижения поставленных в ней целей, а также для оценки своих бизнес-планов, сочетания и уровня принимаемых рисков, способности управлять ими.

1.16. Центральный контрагент в рамках управления рисками должен установить значения предельного допустимого размера рисков, значение совокупного предельного допустимого размера рисков и значения показателей рисков, при достижении которых центральный контрагент реализует меры, направленные на устранение превышения фактических значений размера рисков над их предельно допустимым значением (далее - показатели рисков), а также перечень указанных мер.

1.17. Содержание положений правил клиринга в части описания мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга, должно предусматривать:

меры, реализуемые в случае неисполнения обязательств участниками клиринга или в случае неисполнения центральным контрагентом обязательств перед участниками клиринга;

возможность использования клирингового обеспечения по каждой торговой (биржевой) секции в полном объеме для погашения задолженности одного участника клиринга на других торговых (биржевых) секциях;

случаи и процедуры передачи участниками клиринга в клиринговое обеспечение дополнительного имущества либо замены ранее внесенного в клиринговое обеспечение имущества;

процедуры и сроки проведения закрытия позиций участников клиринга, не исполнивших или исполнивших ненадлежащим образом свои обязательства перед центральным контрагентом, не являющиеся обязательствами, которые должны быть исполнены в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";

ограничение на использование ценных бумаг, эмитентом которых является участник клиринга или связанные с ним лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств, возникших из договоров указанного участника клиринга;

процедуры и способы использования центральным контрагентом имущества, принадлежащего центральному контрагенту, имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участниками клиринга обязательств, возникших из сделок, клиринг по которым осуществляет центральный контрагент;

процедуры и правила исполнения центральным контрагентом обязательств перед участниками клиринга в случае недостаточности имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, имущества, принадлежащего центральному контрагенту.

Для целей абзаца шестого настоящего пункта связанность лиц определяется в соответствии с частями второй - четвертой статьи 64.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".