Глава 3. Требования к индивидуальному и коллективному клиринговому обеспечению, размещению имущества и формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент и участники клиринга имеют право открывать торговые и клиринговые счета, требования к методике определения выделенного капитала центрального контрагента

3.1. Индивидуальное клиринговое обеспечение должно соответствовать следующим требованиям:

3.1.1. В случае если в индивидуальное клиринговое обеспечение принимаются ценные бумаги, такие ценные бумаги должны являться:

государственными долговыми ценными бумагами Российской Федерации;

государственными долговыми ценными бумагами субъектов Российской Федерации;

долговыми ценными бумагами Банка России;

долговыми ценными бумагами иностранных государств, иностранных центральных банков;

долговыми или долевыми ценными бумагами, финансовое состояние эмитентов которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России от 28 июня 2017 года N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" <4> (далее - Положение Банка России N 590-П) и в отношения которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России N 590-П;

--------------------------------

<4> Зарегистрировано Минюстом России 12 июля 2017 года, регистрационный N 47384, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 июля 2018 года N 4874-У (зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2018 года, регистрационный N 52308), от 27 ноября 2018 года N 4986-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный N 53053), от 26 декабря 2018 года N 5043-У (зарегистрировано Минюстом России 23 января 2019 года, регистрационный N 53505), от 18 июля 2019 года N 5211-У (зарегистрировано Минюстом России 12 сентября 2019 года, регистрационный N 55910), от 16 октября 2019 года N 5288-У (зарегистрировано Минюстом России 27 ноября 2019 года, регистрационный N 56646), от 11 января 2021 года N 5690-У (зарегистрировано Минюстом России 26 апреля 2021 года, регистрационный N 63238), от 18 августа 2021 года N 5889-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный N 65077), от 15 февраля 2022 года N 6068-У (зарегистрировано Минюстом России 24 марта 2022 года, регистрационный N 67894), от 15 марта 2023 года N 6377-У (зарегистрировано Минюстом России 7 апреля 2023 года, регистрационный N 72915).

клиринговыми сертификатами участия, выданными центральным контрагентом, сформировавшим имущественный пул из денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, драгоценных металлов, имущества, указанного в абзацах втором - шестом настоящего подпункта, а также товаров (за исключением драгоценных металлов), обращающихся на организованных торгах, в том числе проводимых иностранной биржей, участником торгов (клиентом участника торгов) которых является центральный контрагент, и принимаемых центральным контрагентом в индивидуальное клиринговое обеспечение.

3.1.2. В случае если в индивидуальное клиринговое обеспечение принимаются имущественные права участника клиринга по банковской гарантии, такие имущественные права должны принадлежать участнику клиринга, не являющемуся кредитной организацией, филиалом иностранного банка или некредитной финансовой организацией, а также одновременно соответствовать требованиям, содержащимся в приложении к настоящему Положению.

3.1.3. В случае если в индивидуальное клиринговое обеспечение принимаются товары (за исключением драгоценных металлов), такие товары должны обращаться на организованных торгах, в том числе проводимых иностранной биржей, участником торгов (клиентом участника торгов) которых является центральный контрагент.

3.1.4. В случае если в индивидуальное клиринговое обеспечение принимаются ценные бумаги, и (или) имущественные права по банковским гарантиям, и (или) товары, не соответствующие требованиям подпунктов 3.1.1 - 3.1.3 настоящего пункта, центральный контрагент должен применять повышенный коэффициент к ставкам такого индивидуального клирингового обеспечения.

3.2. Коллективное клиринговое обеспечение должно соответствовать следующим требованиям:

3.2.1. В случае если в коллективное клиринговое обеспечение принимаются ценные бумаги, такие ценные бумаги должны являться государственным долговыми ценными бумагами Российской Федерации, долговыми ценными бумагами Банка России.

3.2.2. Центральный контрагент должен принимать в качестве коллективного клирингового обеспечения денежные средства в иностранной валюте исключительно в случае проведения клиринга обязательств участников клиринга по результатам организованных торгов, проводимых иностранной биржей, участником торгов (клиентом участника торгов) которых является центральный контрагент.

3.3. Размещение имущества и формирование активов центрального контрагента, являющихся денежными средствами в рублях и (или) иностранной валюте, драгоценными металлами, должно осуществляется исключительно:

на корреспондентских счетах, открытых центральному контрагенту в кредитных организациях, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", предусмотренной частью 1 статьи 2 Федерального закона от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ), финансовое состояние которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России N 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России N 590-П, а также в Банке России, банках - резидентах Российской Федерации, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков в соответствии с их личным законом для осуществления переводов денежных средств;

на иных счетах, открытых в банках - нерезидентах Российской Федерации, международных финансовых организациях, международных банках развития и (или) иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, банках - нерезидентах Российской Федерации, входящих в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является российская кредитная организация, финансовое состояние которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России N 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России N 590-П, а также в национальных (центральных) банках;

во вклады (депозиты) в Банке России, кредитных организациях, ВЭБ.РФ, международных финансовых организациях, международных банках развития, банках - нерезидентах Российской Федерации и (или) иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, финансовое состояние которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России N 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России N 590-П, а также в национальных (центральных) банках;

в государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации, долговые ценные бумаги Банка России;

в драгоценные металлы на условии полной предпоставки драгоценных металлов со стороны контрагента центрального контрагента;

в иные активы, за исключением товаров (кроме драгоценных металлов) и вкладов (депозитов), финансовое состояние эмитентов которых и (или) контрагентов по которым оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России N 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России N 590-П.

Понятия "резидент" и "нерезидент" используются в настоящем Положении в значениях, определяемых соответственно в пунктах 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

3.4. Размещение центральным контрагентом временно свободного имущества в активы, не соответствующие требованиям пункта 3.3 настоящего Положения, допускается в целях исполнения центральным контрагентом обязательств перед участниками клиринга, исполнившими свои обязательства перед центральным контрагентом, и (или) в случаях урегулирования центральным контрагентом не исполненных или ненадлежащим образом исполненных участниками клиринга обязательств, допущенных к клирингу.

3.5. При формировании активов исключительно из долговых ценных бумаг, в которые центральный контрагент разместил временно свободное имущество, центральный контрагент должен ограничить дюрацию (дюрация Маколея) своего портфеля ценных бумаг двумя годами (за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России).

3.6. Размещение временно свободного имущества центрального контрагента, состоящего из ценных бумаг, должно осуществляться на следующих счетах:

на счетах депо в депозитариях, удовлетворяющих не менее чем одному из критериев, предусмотренных абзацами восьмым - десятым пункта 1.2 Указания Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями" <5> (далее - Указание Банка России N 2732-У);

--------------------------------

<5> Зарегистрировано Минюстом России 12 декабря 2011 года, регистрационный N 22544, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 июня 2012 года N 2841-У (зарегистрировано Минюстом России 1 августа 2012 года, регистрационный N 25070), от 25 ноября 2014 года N 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный N 35134), от 1 декабря 2015 года N 3868-У (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2015 года, регистрационный N 40170), от 22 сентября 2017 года N 4540-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2017 года, регистрационный N 48551), от 27 ноября 2018 года N 4984-У (зарегистрировано Минюстом России 7 февраля 2019 года, регистрационный N 53707).

на счетах в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги и одновременно удовлетворяющих критериям, установленным Банком России на основании пункта 3 статьи 27.5-3 и абзаца второго пункта 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3.7. Круг лиц, в которых центральный контрагент и (или) участники клиринга открывают торговые или клиринговые счета, должен соответствовать следующим требованиям:

центральный контрагент и (или) участники клиринга открывают торговые или клиринговые счета, являющиеся отдельными банковскими или товарными счетами, в Банке России, а также в кредитных организациях, финансовое состояние которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России N 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России N 590-П;

центральный контрагент и (или) участники клиринга открывают торговые или клиринговые счета, являющиеся отдельными счетами депо, в депозитариях, удовлетворяющих не менее чем одному из критериев, предусмотренных абзацами восьмым - десятым пункта 1.2 Указания Банка России N 2732-У.

3.8. Методика определения выделенного капитала центрального контрагента должна содержать:

источники информации, используемой центральным контрагентом для определения размера выделенного капитала центрального контрагента;

порядок определения центральным контрагентом размера выделенного капитала центрального контрагента;

срок утверждения центральным контрагентом размера выделенного капитала центрального контрагента в пределах трех месяцев после дня раскрытия им годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 Указания Банка России от 27 ноября 2018 года N 4983-У "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности" <6>;

--------------------------------

<6> Зарегистрировано Минюстом России 21 февраля 2019 года, регистрационный N 53861, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 февраля 2020 года N 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57917), от 11 января 2021 года N 5701-У (зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2021 года, регистрационный N 62505), от 6 октября 2023 года N 6569-У (зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2023 года, регистрационный N 76594).

порядок распределения выделенного капитала центрального контрагента по торговым (биржевым) секциям, клиринг на которых осуществляет центральный контрагент;

способы и сроки восполнения выделенного капитала центрального контрагента в случае его направления на покрытие возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участниками клиринга своих обязательств.