Приложение 2

к Положению Банка России

от 30 сентября 2025 года N 869-П

"О порядке признания Банком России

качества управления центрального

контрагента удовлетворительным,

об основаниях и порядке принятия

Банком России решения о признании

качества управления центрального

контрагента неудовлетворительным,

порядке доведения Банком России

информации о принятом решении

до центрального контрагента,

требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту"

РАСЧЕТ
КОЭФФИЦИЕНТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ ПО ИХ КРЕДИТНОМУ КАЧЕСТВУ

1. Коэффициент КР2 рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

где:

А_к - активы, состоящие из иностранной валюты, размещенной на счетах, которые квалифицированный центральный контрагент должен открывать в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, активов с кредитными рейтингами ценных бумаг, или эмитента ценных бумаг, или юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге (для долговых ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), присвоенными иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", кредитным рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или кредитным рейтинговым агентством по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

А_и - общий объем активов квалифицированного центрального контрагента.

2. В расчет коэффициента КР2 включаются активы квалифицированного центрального контрагента, в том числе денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах, открытых в Банке России и кредитных организациях, корреспондентских и иных счетах, открытых в национальных (центральных) банках государств, а также в международных организациях, банках-нерезидентах и иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, а также портфели активов, сформированные из инструментов, в которые квалифицированный центральный контрагент размещает временно свободные средства. В расчет коэффициента КР2 не включаются активы квалифицированного центрального контрагента, образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента, а также связанные с общехозяйственной деятельностью.

3. В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге, и кредитного рейтинга ценной бумаги, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг ценной бумаги, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется наивысший из указанных кредитных рейтингов.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.