Глава 2. Требования к квалифицированному центральному контрагенту

2.1. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый календарный день, в котором проводятся расчеты по итогам клиринга по договорам, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул (далее - расчетный день), проводить стресс-тестирование рисков и оценку точности модели центрального контрагента в соответствии с методиками стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, соответствующими требованиям, установленным главой 2 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга" <1> (далее - Положение Банка России N 576-П).

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 25 января 2017 года, регистрационный N 45403.

2.2. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга возможность предъявить внутри расчетного дня требования к участникам клиринга о внесении дополнительного клирингового обеспечения, в том числе в случае изменения рыночной цены имущества, принимаемого квалифицированным центральным контрагентом в состав клирингового обеспечения.

2.3. Квалифицированный центральный контрагент при управлении рыночным риском, при котором возникают расходы (убытки) вследствие неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости активов, принадлежащих квалифицированному центральному контрагенту, должен каждый расчетный день рассчитывать величину коэффициента риска, указанного в настоящем пункте (далее - коэффициент РР1), в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению и соблюдать максимально допустимое значение коэффициента РР1, равное 25 процентам.

2.4. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать счета в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах исключительно в:

Банке России;

банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств;

национальных (центральных) банках;

банках-нерезидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств;

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", определенной в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ);

расчетных небанковских кредитных организациях;

банках-резидентах;

банках-нерезидентах, входящих в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является кредитная организация - резидент;

международных финансовых организациях и международных банках развития (далее при совместном упоминании - международные организации);

банках-нерезидентах;

иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария.

Организации, указанные в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, а также кредитная организация - резидент, указанная в абзаце девятом настоящего пункта, должны иметь кредитные рейтинги, присвоенные не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - кредитные рейтинговые агентства), по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Организации, указанные в абзацах десятом - двенадцатом настоящего пункта, должны иметь кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность (далее - иностранное кредитное рейтинговое агентство), по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Для целей настоящего Положения кредитные рейтинги, присвоенные кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, используются в отношении российских объектов рейтинга, а присвоенные по международной рейтинговой шкале - в отношении иностранных объектов рейтинга. Кредитные рейтинги, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами по международной рейтинговой шкале, используются только в отношении иностранных объектов рейтинга.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.5. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценные металлы исключительно:

2.5.1. Во вклады (депозиты) в следующих организациях:

Банке России;

банках-резидентах, ВЭБ.РФ и расчетных небанковских кредитных организациях, имеющих кредитные рейтинги, присвоенные не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств;

международных организациях, банках-нерезидентах, иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

национальных (центральных) банках.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.5.2. В государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России, а также в долговые ценные бумаги с кредитным рейтингом эмитента, или кредитным рейтингом ценной бумаги, или кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге, присвоенными иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

При этом портфель указанных ценных бумаг квалифицированного центрального контрагента должен иметь дюрацию (дюрацию Маколея для долговых ценных бумаг, для которых такую дюрацию можно рассчитать) не более полутора лет, в расчет которой не включаются государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге, и кредитного рейтинга ценной бумаги применяется кредитный рейтинг ценной бумаги, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге, принимается наивысший из кредитных рейтингов, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

Размещение квалифицированным центральным контрагентом временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте в структурные облигации, облигации без срока погашения, субординированные облигации, облигации, конвертируемые в долевые ценные бумаги, облигации, выпущенные специализированными обществами или ипотечными агентами, облигации, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), не допускается.

2.5.3. В иностранную валюту.

2.5.4. В драгоценные металлы, в случае наличия у контрагента по сделке кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или кредитным рейтинговым агентством по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и (или) на условии полной предпоставки драгоценных металлов со стороны контрагента квалифицированного центрального контрагента.

В случае одновременного наличия у контрагента по сделке кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.5.5. В производные финансовые инструменты с базисными активами, указанными в подпунктах 2.5.2 - 2.5.4 настоящего пункта, договоры репо, предметом которых являются ценные бумаги, указанные в абзаце первом подпункта 2.5.2 настоящего пункта, с кредитным рейтингом контрагента, присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или кредитным рейтинговым агентством по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В случае одновременного наличия у контрагента кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.5.6. В межбанковские кредиты, предоставленные контрагентами с кредитными рейтингами, присвоенными иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В случае одновременного наличия у контрагента кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.5.7. В инструменты, не соответствующее требованиям, установленным подпунктами 2.5.2 - 2.5.6 настоящего пункта, в случаях их приобретения квалифицированным центральным контрагентом в целях исполнения своих обязательств перед добросовестными участниками клиринга и (или) исполнения (обеспечения прекращения) квалифицированным центральным контрагентом обязательств, неисполненных или ненадлежащим образом исполненных участниками клиринга.

2.6. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать счета в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах, а также размещать временно свободные денежные средства в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценные металлы в инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения, в российских кредитных организациях, не удовлетворяющих требованиям, установленным абзацем тринадцатым пункта 2.4 настоящего Положения, а также в иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, а также в международных организациях, банках-нерезидентах, не удовлетворяющих требованиям, установленным абзацем четырнадцатым пункта 2.4, абзацем пятым подпункта 2.5.1 и подпунктом 2.5.4 пункта 2.5 настоящего Положения, при условии оценки указанных организаций в соответствии с реализуемыми квалифицированным центральным контрагентом процедурами в рамках системы управления рисками.

При этом в случае открытия квалифицированным центральным контрагентом счетов и размещения временно свободных денежных средств и (или) драгоценных металлов в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, квалифицированным центральным контрагентом должны одновременно соблюдаться следующие требования:

не менее 25 расчетных дней в течение любых 30 последовательных расчетных дней совокупная величина остатков денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценных металлов квалифицированного центрального контрагента на счетах в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, не должна превышать значение 100 процентов от величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенной в соответствии с методикой, предусмотренной Положением Банка России от 4 июля 2018 года N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" <2> (далее - Положение Банка России N 646-П), за исключением показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2 и подпунктом 3.1.8 пункта 3 Положения Банка России N 646-П;

--------------------------------

<2> Зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 2018 года, регистрационный N 52122, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2018 года N 4987-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный N 53064), от 6 июня 2019 года N 5163-У (зарегистрировано Минюстом России 30 сентября 2019 года, регистрационный N 56084), от 30 июня 2020 года N 5492-У (зарегистрировано Минюстом России 30 июля 2020 года, регистрационный N 59121), от 10 апреля 2023 года N 6408-У (зарегистрировано Минюстом России 17 июля 2023 года, регистрационный N 74322).

не менее 25 расчетных дней в течение любых 30 последовательных расчетных дней величина остатков денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценных металлов квалифицированного центрального контрагента на счетах в одной организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, и группе связанных с ней организаций не должна превышать значение 25 процентов от величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенной в соответствии с методикой, предусмотренной Положением Банка России N 646-П, за исключением показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2 и подпунктом 3.1.8 пункта 3 Положения Банка России N 646-П.

Связанность организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяется в соответствии с частями второй и четвертой статьи 64.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

2.7. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать коллективное клиринговое обеспечение в рублях и (или) драгоценных металлах исключительно во вклады (депозиты) в следующих организациях:

Банке России;

банках-резидентах, имеющих кредитные рейтинги, присвоенные не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

2.8. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском, при котором возникают расходы (убытки) вследствие невыполнения договорных обязательств контрагентов перед центральным контрагентом своевременно и (или) в полном объеме, должен каждый расчетный день рассчитывать коэффициент распределения активов по их кредитному качеству (далее - коэффициент КР2) в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению и соблюдать минимально допустимое значение коэффициента КР2, равное 60 процентам.

2.9. Квалифицированный центральный контрагент при управлении риском, указанным в пункте 2.8 настоящего Положения, должен ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором осуществляется расчет (далее - расчетный месяц), по состоянию на первое число месяца, следующего за расчетным месяцем, рассчитывать величину риска концентрации по указанным в абзаце двадцать четвертом подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Инструкции Банка России от 26 мая 2025 года N 220-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности собственных средств (капитала) банков с универсальной лицензией и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением" <3> (далее - Инструкция Банка России N 220-И) кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам в соответствии с методикой, предусмотренной:

--------------------------------

<3> Зарегистрирована Минюстом России 11 июля 2025 года, регистрационный N 82895.

пунктом 5.1 Инструкции Банка России N 220-И с применением пункта 5.2 (за исключением абзаца третьего), пунктов 5.3 - 5.5, абзаца второго пункта 5.6, подпунктов 5.6.1 и 5.6.2, абзаца второго подпункта 5.6.3 пункта 5.6, пунктов 5.8 и 5.9 Инструкции Банка России N 220-И и абзацев второго и третьего пункта 3.2 и приложения 3 к Инструкции Банка России от 26 мая 2025 года N 221-И "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением" <4> (далее - Инструкция Банка России N 221-И);

--------------------------------

<4> Зарегистрирована Минюстом России 11 июля 2025 года, регистрационный N 82896.

главой 5 (за исключением пункта 5.10) Инструкции Банка России N 220-И.

В расчет величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам квалифицированным центральным контрагентом не включаются остатки денежных средств на клиринговых банковских счетах, открытых квалифицированному центральному контрагенту, в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также не включаются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.

Квалифицированный центральный контрагент должен соблюдать максимально допустимое значение величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам, равное 25 процентам.

2.10. Квалифицированный центральный контрагент при управлении риском, указанным в пункте 2.8 настоящего Положения, должен ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за расчетным месяцем, по состоянию на первое число месяца, следующего за расчетным месяцем, рассчитывать величину размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц) в соответствии с методикой, предусмотренной:

пунктом 3.3 Инструкции Банка России N 221-И с применением приложения 3 к Инструкции Банка России N 221-И и абзаца четвертого пункта 5.2 Инструкции Банка России N 220-И;

главой 7 (за исключением пункта 7.4) Инструкции Банка России N 220-И.

В расчет величины размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц) квалифицированным центральным контрагентом не включаются остатки денежных средств на клиринговых банковских счетах, открытых квалифицированному центральному контрагенту, в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также не включаются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.

Квалифицированный центральный контрагент должен соблюдать максимально допустимое значение величины размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц), равное 20 процентам.

2.11. Квалифицированный центральный контрагент должен принимать в состав ценных бумаг в качестве обеспечения, в том числе индивидуального клирингового обеспечения (далее - обеспечение), исключительно:

2.11.1. Государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации.

2.11.2. Долговые ценные бумаги Банка России.

2.11.3. Долевые ценные бумаги, включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи, а также фондовых индексов акций, указанных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 220-И.

2.11.4. Долговые ценные бумаги (за исключением долговых ценных бумаг, указанных в подпункте 2.11.5 настоящего пункта), удовлетворяющие одновременно следующим критериям:

имеют кредитный рейтинг эмитента, или кредитный рейтинг ценной бумаги, или кредитный рейтинг юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге, присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или кредитным рейтинговым агентством по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", при соблюдении условий, установленных абзацами третьим и четвертым подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения;

принимаются в качестве обеспечения по операциям кредитования Банка России или удовлетворяют критериям, установленным пунктом 2.2, подпунктом 2.5.3 пункта 2.5, пунктами 2.6 и 2.7 Положения Банка России от 30 мая 2014 года N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")" <5>.

--------------------------------

<5> Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 2014 года, регистрационный N 32844, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 ноября 2014 года N 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный N 35134), от 1 декабря 2015 года N 3872-У (зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2015 года, регистрационный N 40282), от 6 июня 2019 года N 5164-У (зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2019 года, регистрационный N 55800), от 27 февраля 2020 года N 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57915), от 11 октября 2021 года N 5971-У (зарегистрировано Минюстом России 26 ноября 2021 года, регистрационный N 65999), от 10 января 2024 года N 6667-У (зарегистрировано Минюстом России 17 апреля 2024 года, регистрационный N 77911).

2.11.5. Структурные облигации, облигации без срока погашения, субординированные облигации, облигации, конвертируемые в долевые ценные бумаги, облигации, выпущенные специализированными обществами или ипотечными агентами, облигации, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", с кредитными рейтингами ценной бумаги, присвоенными иностранным кредитным рейтинговым агентством или не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.11.6. Иные долговые ценные бумаги, удовлетворяющие критериям, предусмотренным абзацем вторым подпункта 2.11.4 настоящего пункта, и не удовлетворяющие критериям, предусмотренным абзацем третьим подпункта 2.11.4 настоящего пункта, при условии применения в отношении таких ценных бумаг ставок индивидуального клирингового обеспечения, рассчитываемых квалифицированным центральным контрагентом в соответствии с абзацем третьим пункта 1.4 Положения Банка России N 576-П, с применением повышенного коэффициента, установленного квалифицированным центральным контрагентом.

2.11.7. Клиринговые сертификаты участия, выданные квалифицированным центральным контрагентом, сформировавшим имущественный пул из денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, драгоценных металлов и (или) ценных бумаг, удовлетворяющих требованиям, установленным подпунктами 2.11.1 - 2.11.6 настоящего пункта.

2.11.8. Иные долевые ценные бумаги, при условии применения в отношении таких ценных бумаг ставок индивидуального клирингового обеспечения, рассчитываемых квалифицированным центральным контрагентом в соответствии с абзацем третьим пункта 1.4 Положения Банка России N 576-П, с применением повышенного коэффициента, установленного квалифицированным центральным контрагентом.

2.12. Квалифицированный центральный контрагент должен определить подходы к управлению рисками при использовании ценных бумаг, эмитентом которых является участник клиринга или связанные с ним лица, в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим из договоров, заключенных участником клиринга за счет его клиента (клиентов).

Квалифицированный центральный контрагент при определении подходов в соответствии с абзацем первым настоящего пункта должен оценивать риски, возникающие у него, исходя из диверсифицированности имущества в обеспечении участника клиринга и его клиента (клиентов), финансового состояния участника клиринга, а также корреляции (взаимосвязи) между кредитоспособностью участника клиринга и стоимостью обеспечения участника клиринга и его клиента (клиентов) в ценных бумагах, эмитентом которых является участник клиринга или связанные с ним лица.

Квалифицированный центральный контрагент должен установить в правилах клиринга запрет на использование ценных бумаг, эмитентом которых является участник клиринга или связанные с ним лица, в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим из договоров, заключенных участником клиринга в своих интересах.

Связанность лица с участником клиринга определяется квалифицированным центральным контрагентом самостоятельно в значении, предусмотренном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" для определения аффилированного лица, или в значении, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" <6> и Разъяснениями Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации, утвержденными для применения на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" для определения связанной стороны.

--------------------------------

<6> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный N 40940) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044), от 17 сентября 2024 года N 127н "О прекращении действия Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 4 "Договоры страхования" на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2024 года, регистрационный N 80431).

2.13. Служба внутреннего аудита квалифицированного центрального контрагента должна проверяться независимой аудиторской организацией в рамках проведения обязательного операционного аудита в порядке, установленном в соответствии с частью 24 статьи 5 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

2.14. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку и контроль соответствия участников клиринга требованиям к участникам клиринга, установленным правилами клиринга квалифицированного центрального контрагента в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", не реже одного раза в квартал.

В случае если квалифицированный центральный контрагент для выполнения требований абзаца первого настоящего пункта проводит оценку финансового состояния участников клиринга, для участников клиринга - нерезидентов, законодательством страны места нахождения которых не предусмотрено ежеквартальное представление финансовой отчетности, используемой для оценки финансового состояния участников клиринга - нерезидентов, для оценки их финансового состояния должна использоваться финансовая отчетность таких участников клиринга - нерезидентов, формируемая с периодичностью, определенной законодательством страны места нахождения таких участников клиринга - нерезидентов.

2.15. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый расчетный день проводить оценку уровня риска, указанного в пункте 2.8 настоящего Положения, по отношению к организациям, осуществляющим расчеты по итогам клиринга.

2.16. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить мероприятия по контролю за соблюдением требований, установленных пунктами 2.1 - 2.15 и пунктами 2.17 - 2.20 настоящего Положения, и предоставлять отчет о соблюдении указанных требований определенному квалифицированным центральным контрагентом органу управления квалифицированного центрального контрагента не реже одного раза в квартал. Руководитель службы внутреннего контроля (лицо, его замещающее) должен в течение рабочего дня со дня определения вероятности возникновения и (или) реализации факта невыполнения требований, установленных пунктами 2.1 - 2.15 и пунктами 2.17 - 2.20 настоящего Положения, довести указанную информацию до лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа квалифицированного центрального контрагента.

2.17. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга проведение расчетов по итогам клиринга на условии "поставка против платежа" и (или) на условии "платеж против платежа".

2.18. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку финансовой устойчивости организаций, с которыми заключены договоры (соглашения) на предоставление денежных средств или иного имущества квалифицированному центральному контрагенту в целях финансирования мероприятий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости, разрабатываемым на основании части 1 статьи 11.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", не реже одного раза в квартал.

2.19. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку и валидацию методики определения величины первоначальной и вариационной маржи участников клиринга с привлечением независимой экспертной организации с периодичностью, установленной советом директоров (наблюдательным советом) квалифицированного центрального контрагента, но не реже одного раза в три года.

2.20. Квалифицированный центральный контрагент должен установить перечень ценных бумаг, разрешенных для передачи участниками клиринга по договору займа с квалифицированным центральным контрагентом, в зависимости от их ликвидности и концентрации в обеспечении участников клиринга.

2.21. Квалифицированный центральный контрагент при управлении риском, указанным в пункте 2.8 настоящего Положения, должен на ежеквартальной основе по состоянию на конец квартала рассчитывать величину капитала, гипотетически необходимую для покрытия рисков участников клиринга по кредитным требованиям к квалифицированному центральному контрагенту (далее - гипотетический капитал), в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

2.22. Квалифицированный центральный контрагент должен соблюдать требования, установленные нормативными актами Банка России, принятыми на основании пункта 13 части 2, части 3 статьи 4, пунктов 1 - 4 части 1, части 2 статьи 6.1, частей 5.1 и 8.1 статьи 22, пунктов 2, 11.1, 12 части 1 статьи 25 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", а также числовые значения обязательных нормативов.

2.23. Квалифицированный центральный контрагент должен иметь документы, подтверждающие непрерывное выполнение им требований, установленных пунктами 2.1 - 2.20 настоящего Положения.

2.24. Квалифицированный центральный контрагент начиная со дня, следующего за днем его информирования в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным, должен направлять в уполномоченное структурное подразделение Банка России в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия:

информацию о планируемых на текущий календарный год и произошедших за предыдущий календарный год событиях, которые влияют на выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.20 настоящего Положения, с описанием изменений, вызванных указанными событиями, и их влияния на качество управления квалифицированного центрального контрагента - не позднее 1 марта текущего календарного года;

информацию о произошедших в текущем календарном году незапланированных событиях, которые влияют на выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.20 настоящего Положения, с описанием изменений, вызванных указанными событиями, и их влияния на качество управления квалифицированного центрального контрагента - не позднее трех рабочих дней со дня, когда квалифицированному центральному контрагенту стало известно о наступлении события, которое оказало влияние на выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.20 настоящего Положения;

информацию о выявлении квалифицированным центральным контрагентом факта невыполнения требований, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.20 настоящего Положения, и о причинах невыполнения указанных требований - не позднее трех рабочих дней со дня выявления такого факта.

2.25. Используемые в настоящем Положении понятия "резидент" и "нерезидент" определяются в соответствии с пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".