Приложение N 5

к методике количественной оценки

кредитного риска

КРИТЕРИИ
СУЩЕСТВЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В МОДЕЛЬ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА

1. Изменение в рейтинговой системе единого института развития в жилищной сфере (далее - единый институт развития), приводящее к снижению совокупной величины кредитного риска на 5 процентов и более.

2. Изменение в рейтинговой системе, приводящее к снижению величины кредитного риска по сегменту (классу, подклассу) кредитных требований, который покрывает данная рейтинговая система, на 10 процентов и более.

3. Изменение порядка сегментации (классификации) кредитных требований.

4. Изменение в методах соотнесения сегментов кредитных требований и рейтинговой системы.

5. Изменение в критериях отнесения заемщиков (кредитных требований) и (или) финансовых инструментов к разрядам рейтинговой шкалы (портфелю однородных кредитных требований), порядка использования указанных критериев, их весов при соблюдении одного из следующих условий:

а) в значительной степени меняется порядок ранжирования. Критерии существенности указанных изменений единый институт развития самостоятельно определяет в своих внутренних документах;

б) в значительной степени меняется распределение заемщиков (кредитных требований) и (или) финансовых инструментов по разрядам рейтинговой шкалы единого института развития (портфелям однородных кредитных требований).

6. Изменение в определении дефолта.

7. Изменение методов оценки вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте (включая наилучшую оценку ожидаемых потерь) и величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, в том числе изменение подходов к оценке степени консерватизма, а также изменение методов оценки условий экономического спада при оценке уровня потерь при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску дефолта.

8. Изменение порядка соотнесения внутренних разрядов рейтинговой шкалы с разрядами шкалы, используемой рейтинговыми агентствами, если единый институт развития использует данный подход для оценки вероятности дефолта.

9. Изменение следующих используемых данных:

а) источники данных, используемые в процессе отнесения кредитных требований к разрядам рейтинговой шкалы (портфелям однородных кредитных требований) или оценки факторов;

б) период наблюдений или состав наблюдений, используемые для оценки компонентов кредитного риска, кроме случаев ежегодного увеличения периода наблюдений по мере поступления новых данных.

10. Расширение сферы охвата рейтинговой системы в связи с распространением на дополнительные сегменты.