ТРЕБОВАНИЯ
К СТРУКТУРЕ ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
МОДЕЛИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА, ПРОВОДИМОЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ, СОЗДАННОЙ ПО РЕШЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Общий вывод об итогах проверки по всем элементам модели количественной оценки кредитного риска

недостатки, замечания, предложения по улучшению

Описание модели количественной оценки кредитного риска

описание модели количественной оценки кредитного риска экспертом

Анализ данных, используемых для разработки и тестирования модели количественной оценки кредитного риска

размеры выборок обучения и тестирования, размер выборки для проверки (при наличии), анализ пропусков (как обрабатываются, чем заполняются, правила, по которым исключаются из анализа), правила предварительной обработки и группировки переменных, анализ стабильности популяции (при необходимости)

Количественная проверка

корректность оценки модели количественной оценки кредитного риска, качество данных, возможность использования выбранных факторов, обработка и воспроизводимость факторов, устойчивость влияния факторов на целевую переменную, прогнозирующая и ранжирующая силы моделей количественной оценки кредитного риска

Качественная проверка

свод результатов тестирования модели количественной оценки кредитного риска в целях определения, насколько корректно она отвечает используемым математическим предпосылкам и экономической логике