Глава 1. Направление ходатайства банка в Банк России

1.1. Применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска в рамках подхода на основе внутренних рейтингов (далее соответственно - ПВР, внутренние методики ПВР, внутренние модели ПВР) (далее при совместном упоминании - внутренние методики и модели ПВР) в целях оценки активов, расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала) и иных обязательных нормативов банка, указанных в частях третьей - пятой, седьмой - девятой и одиннадцатой статьи 62 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Федеральный закон N 86-ФЗ), осуществляется на основании разрешения Банка России (далее - разрешение на применение ПВР).

1.2. Для получения разрешения на применение ПВР банк направляет в Банк России ходатайство о получении разрешения на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 1 к настоящему Указанию (далее - первичное ходатайство), при условии, что банк осуществляет расчет нормативов достаточности капитала банка в соответствии с финализированным подходом, предусмотренным главой 3 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" <1> (далее - финализированный подход), и размер активов банка, определенный в соответствии со значением показателя "Всего активов" строки 14 Разработочной таблицы для составления бухгалтерского баланса (публикуемой формы) пункта 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", установленного приложением 1 к Указанию Банка России от 10 апреля 2023 года N 6406-У "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)" <2> (далее соответственно - Указание Банка России N 6406-У, размер активов), составляет не менее 500 миллиардов рублей на дату направления первичного ходатайства.

--------------------------------

<1> Зарегистрирована Минюстом России 27 декабря 2019 года, регистрационный N 57008, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 марта 2020 года N 5423-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57913), от 3 августа 2020 года N 5520-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный N 60730), от 3 августа 2020 года N 5521-У (зарегистрировано Минюстом России 11 сентября 2020 года, регистрационный N 59770), от 12 января 2021 года N 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный N 63150), от 20 апреля 2021 года N 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный N 63866), от 18 августа 2021 года N 5886-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный N 65078), от 24 декабря 2021 года N 6040-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2022 года, регистрационный N 67014), от 3 апреля 2023 года N 6393-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2023 года, регистрационный N 73538), от 17 апреля 2023 года N 6412-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2023 года, регистрационный N 73399), от 6 июня 2023 года N 6436-У (зарегистрировано Минюстом России 9 июня 2023 года, регистрационный N 73793).

<2> Зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный N 74823, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 8 декабря 2023 года N 6621-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2024 года, регистрационный N 76927), от 12 марта 2024 года N 6688-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2024 года, регистрационный N 78345), от 10 июля 2024 года N 6800-У (зарегистрировано Минюстом России 25 октября 2024 года, регистрационный N 79916), от 4 сентября 2024 года N 6840-У (зарегистрировано Минюстом России 10 октября 2024 года, регистрационный N 79758), от 16 декабря 2024 года N 6961-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2024 года, регистрационный N 80633).

1.3. При направлении первичного ходатайства банком, который на дату его направления не соответствует условию, указанному в пункте 1.2 настоящего Указания, Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения первичного ходатайства, направляет в банк уведомление об отказе в рассмотрении первичного ходатайства с указанием причины отказа.

1.4. Первичное ходатайство направляется банком в Банк России за подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа банка (лица, его замещающего), не менее чем за 12 месяцев до предполагаемой даты, с которой банку разрешается начать применение ПВР (далее - дата начала применения ПВР), с приложением в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Указания и согласно приложению 2 к настоящему Указанию документов и сведений (далее - документы, прилагаемые к первичному ходатайству).

В первичном ходатайстве указывается должностное лицо банка, уполномоченное представлять банк при взаимодействии с Банком России по вопросам проведения Банком России оценки качества внутренних методик и моделей ПВР (далее - уполномоченное лицо банка). Банк сообщает о замене уполномоченного лица банка посредством направления в Банк России уведомления о замене уполномоченного лица банка за подписью единоличного исполнительного органа банка (лица, его замещающего) или уполномоченного им члена коллегиального исполнительного органа банка в порядке, предусмотренном пунктом 1.5 настоящего Указания, не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем замены уполномоченного лица банка.

На дату направления первичного ходатайства банк должен использовать в течение не менее чем 2 лет рейтинговые системы, отвечающие требованиям главы 12 Положения Банка России от 2 ноября 2024 года N 845-П "О порядке расчета величины кредитного риска банками с применением банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска" <3> (далее - Положение Банка России N 845-П), во внутренних процессах принятия решений и управления кредитным риском, указанных в пункте 2.8 Положения Банка России N 845-П, по классам (подклассам, сегментам) кредитных требований, в отношении которых банк направляет первичное ходатайство, что указывается банком в документах, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 приложения 2 к настоящему Указанию. Суммарный объем указанных классов (подклассов, сегментов) кредитных требований на дату направления первичного ходатайства должен составлять не менее 30 процентов от расчетной суммы, определяемой в соответствии с пунктом 2.10 Положения Банка России N 845-П (далее - расчетная сумма).

--------------------------------

<3> Зарегистрировано Минюстом России 28 декабря 2024 года, регистрационный N 80878.

Банк должен использовать ПВР в отношении всей расчетной суммы, за исключением случаев неприменения ПВР, определенных в пункте 2.12 Положения Банка России N 845-П, не позднее чем через 5 лет с даты получения разрешения на применение ПВР.

1.5. Информационное взаимодействие банка с Банком России в ходе проведения Банком России оценки качества внутренних методик и моделей ПВР осуществляется посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9.2, частей первой и четвертой статьи 73.1, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76.9, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76.9-11 Федерального закона N 86-ФЗ, частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - порядок взаимодействия).

В случае отсутствия у банка технической возможности передать требуемые Банком России документы и сведения ввиду их объема посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия допускается передача документов и сведений посредством съемных машинных носителей информации (флеш-накопителя, компакт-диска) с сопроводительным письмом банка.

1.6. В случае необходимости внесения банком изменений в разрешение на применение ПВР для применения внутренних методик и моделей ПВР в отношении указанного банком класса (подкласса, сегмента) кредитных требований, разработанных в рамках реализации плана последовательного перехода банка на применение ПВР по сегментам кредитных требований (далее - ППП), предусмотренного пунктом 6.6 настоящего Указания, или разработанных в связи с включением во внутренние методики ПВР новых сегментов кредитных требований, банк направляет в Банк России дополнительное ходатайство о внесении изменений в разрешение на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска в отношении указанного в ходатайстве класса (подкласса, сегмента) кредитных требований, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 3 к настоящему Указанию (далее - дополнительное ходатайство).

1.7. Дополнительное ходатайство направляется банком в Банк России за подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа банка (лица, его замещающего), не ранее даты начала применения ПВР и не менее чем за 6 месяцев до предполагаемой даты начала применения ПВР в отношении указанного банком в дополнительном ходатайстве класса (подкласса, сегмента) кредитных требований с приложением в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Указания и подпунктами 1.3 - 1.15 пункта 1, подпунктами 2.1, 2.2, 2.5 - 2.16 пункта 2, пунктами 4 и 5 приложения 2 к настоящему Указанию документов и сведений (далее - документы, прилагаемые к дополнительному ходатайству).

1.8. Документы, прилагаемые к первичному (дополнительному) ходатайству), представляются банком в Банк России с соблюдением следующих условий:

1.8.1. Документы, прилагаемые к первичному (дополнительному) ходатайству, направляются банком в Банк России в форме электронных документов с расширениями *.docx (*.rtf), или *.xlsx, или *.pdf. Документы, прилагаемые к первичному (дополнительному) ходатайству, должны быть утверждены уполномоченным органом управления банка (уполномоченным должностным лицом банка). Подтверждающие утверждение документов, прилагаемых к первичному (дополнительному) ходатайству, выписки из протокола заседания коллегиального исполнительного органа банка или листы утверждения единоличным исполнительным органом банка или уполномоченным должностным лицом банка, предусмотренные подпунктом 1.8.5 настоящего пункта, могут быть направлены банком в Банк России в форматах *.jpg, или *.png, или *.tiff либо в форме электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью указанных лиц, за исключением случая, предусмотренного частью 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

В составе документов, прилагаемых к первичному (дополнительному) ходатайству, банком в Банк России представляется доверенность или внутренний документ банка, подтверждающие полномочия лица, за подписью которого первичное (дополнительное) ходатайство направлено в Банк России, на совершение действий по подписанию первичного (дополнительного) ходатайства банка (за исключением случаев направления первичного (дополнительного) ходатайства за подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа банка).

Документы, прилагаемые к первичному (дополнительному) ходатайству, представляются банком в Банк России в редакциях (версиях), действующих на дату направления первичного (дополнительного) ходатайства, при этом документы, прилагаемые к первичному (дополнительному) ходатайству, указанные в подпунктах 1.6 и 1.7 пункта 1, подпункте 2.6 пункта 2 приложения 2 к настоящему Указанию, представляются как в редакции, действующей на дату направления первичного (дополнительного) ходатайства, так и в редакциях, действовавших в течение 2 лет, предшествующих дате направления первичного (дополнительного) ходатайства.

В случае отсутствия новых редакций (версий) документов, прилагаемых к первичному (дополнительному) ходатайству, относительно редакций (версий), указанных в соответствии с абзацем четвертым пункта 6.4 настоящего Указания в разрешении на применение ПВР, направление банком в Банк России таких документов посредством приложения к дополнительному ходатайству не требуется. Наименования указанных документов включаются в список документов, направляемый банком в Банк России в соответствии с подпунктом 1.8.2 настоящего пункта в составе документов, прилагаемых к дополнительному ходатайству, с указанием даты и исходящего номера письма, которым данные документы были направлены в Банк России.

1.8.2. Одновременно с документами, прилагаемыми к первичному (дополнительному) ходатайству, банк представляет в Банк России их список (в форме электронного документа с расширением *.xlsx), предусматривающий полное наименование, имя (идентификатор) файла, краткое описание содержания каждого документа с указанием цели, сферы применения, пользователей документов в банке (структурные подразделения банка, деятельность которых регламентируется данными документами, и (или) структурные подразделения банка, применяющие их в своей деятельности). В списке указываются структурные единицы приложения 2 к настоящему Указанию, которым соответствует информация, представленная в документах, прилагаемых к первичному (дополнительному) ходатайству, а также наименования документов в соответствии с пунктами приложения 2 к настоящему Указанию. В случае если документ, прилагаемый к первичному (дополнительному) ходатайству, содержит информацию, относящуюся к различным структурным единицам приложения 2 к настоящему Указанию, указываются разделы и страницы документа, прилагаемого к первичному (дополнительному) ходатайству, содержащие информацию по каждой структурной единице приложения 2 к настоящему Указанию.

1.8.3. Одновременно с документами, прилагаемыми к первичному (дополнительному) ходатайству, банк представляет в Банк России таблицу (в форме электронного документа с расширениями *.xlsx), содержащую перечень документов (сведений) к первичному (дополнительному) ходатайству в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию, в строках которой по каждому пункту этого перечня указываются наименования документов, прилагаемых к первичному (дополнительному) ходатайству (или делается пометка об их отсутствии), а также разделы и страницы документов, прилагаемых к первичному (дополнительному) ходатайству, соответствующие структурным единицам приложения 2 к настоящему Указанию.

1.8.4. В каждом документе, прилагаемом к первичному (дополнительному) ходатайству, банк отражает следующую информацию:

реквизиты документа в системе документооборота банка (с указанием информации о номере редакции (версии) документа);

наименование коллегиального или единоличного исполнительного органа банка или уполномоченного должностного лица банка, утвердивших документ (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности);

дату утверждения документа;

дату вступления документа в силу (при наличии);

реквизиты организационно-распорядительного документа банка, которым документ был введен в действие (если в банке предусмотрено составление указанного организационно-распорядительного документа);

порядок ввода в действие отдельных разделов документа (если такой порядок предусмотрен);

дату прекращения действия документа (при наличии), информацию об изменяющем документе (при наличии);

наименование структурного подразделения банка - разработчика документа, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, ответственного за сопровождение документа;

информацию (справку) о внесенных в документ изменениях (при наличии) и об их содержании, а также обоснование необходимости их внесения.

В случае если документ, прилагаемый к первичному (дополнительному) ходатайству, не содержит информацию, предусмотренную настоящим пунктом, указанная информация отражается банком в сопроводительной справке к документу, прилагаемому к первичному (дополнительному) ходатайству, представляемой в форме электронного документа с расширением *.docx (*.rtf) или *.xlsx.

1.8.5. В отношении каждого документа, прилагаемого к первичному (дополнительному) ходатайству, банк представляет выписку из протокола заседания коллегиального исполнительного органа банка, в ходе которого утвержден документ, или лист утверждения единоличным исполнительным органом банка или уполномоченным им должностным лицом банка, подтверждающие, когда и кем утвержден документ, прилагаемый к первичному (дополнительному) ходатайству.

1.8.6. Документы, прилагаемые к первичному (дополнительному) ходатайству, но не предусмотренные приложением 2 к настоящему Указанию, в списке документов, предусмотренном подпунктом 1.8.2 настоящего пункта, классифицируются как дополнительные с указанием причин, по которым банк считает необходимым их представление в приложении к первичному (дополнительному) ходатайству.