Глава 5. Расчет величины риска разводнения кредитного требования для определения величины принимаемого банком кредитного риска для приобретенной дебиторской задолженности

5.1. В случае если в соответствии с критериями, установленными банком во внутренних методиках ПВР, риск разводнения кредитного требования является несущественным, величина риска разводнения кредитного требования не рассчитывается.

В случае если в соответствии с критериями, установленными банком во внутренних методиках ПВР, риск разводнения кредитного требования признается существенным, величина риска разводнения кредитного требования (РР) рассчитывается по формуле:

РР = К_рр x EAD,

где:

К_рр - коэффициент риска разводнения кредитного требования;

EAD - величина кредитного требования, подверженная риску дефолта.

5.2. Коэффициент риска разводнения кредитного требования рассчитывается по формуле, предусмотренной абзацем вторым пункта 3.1 настоящего Положения для расчета коэффициента риска по кредитным требованиям к корпоративным заемщикам и финансовым организациям, по которым не произошел дефолт, с использованием значений вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте, определенных в главах 7, 9 и 10 настоящего Положения. В случае если банк в соответствии с критериями, установленными во внутренних методиках ПВР, определяет, что источники риска разводнения кредитного требования устраняются в течение одного года, банк может применять срок до погашения кредитного требования, равный одному году.

5.3. Приобретенная дебиторская задолженность, в отношении которой у банка есть право регресса к продавцу дебиторской задолженности, учитывается как кредитное требование, обеспеченное дебиторской задолженностью, к продавцу дебиторской задолженности в соответствии с требованиями главы 17 настоящего Положения.