Банковское регулирование

Банк России продолжит работу по совершенствованию банковского регулирования, в частности, по инициативам, отраженным в документе "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора: текущий статус и новые задачи".

Наряду с уже реализованными мерами, такими как настройка регулирования открытых валютных позиций (ОВП) <56>, внесение изменений в расчет рыночного риска <57>, уточнение порядка расчета СЗКО действующего норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) <58>, планируется совершенствование подходов к оценке ключевых рисков, в частности концентрации, ликвидности, кредитных:

--------------------------------

<56> Инструкция Банка России от 10.01.2024 N 213-И "Об открытых позициях кредитных организаций по валютному риску".

<57> Указание Банка России от 01.02.2024 N 6676-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска".

<58> Указание Банка России от 10.01.2024 N 6667-У "О внесении изменений в Положение Банка России N 421-П".

- совершенствование подходов к ограничению концентрации кредитных рисков <59> - среди ключевых предложений, помимо выхода из послаблений по расчету нормативов концентрации, настройка нормативов Н6, Н21 и Н25, разработка и поэтапное внедрение Н30 для СЗКО. При этом часть действующих норм планируется смягчить - например, для отдельных нормативов разрешить не объединять в группы связанных заемщиков операционно-независимые высоконадежные компании. Кроме того, рассматривается возможность не рассчитывать концентрацию на консолидируемые лизинговые и факторинговые "дочки" банков. Изменения в регулирование планируется вводить поэтапно (с 2025 по 2030 год) и предоставить банкам механизмы управления риском концентрации и выхода на целевые значения нормативов. Реализация предложенных Банком России подходов позволит снизить риски кредитной концентрации, при этом у банков сохранится необходимый потенциал кредитования крупнейших компаний;

--------------------------------

<59> Опубликован доклад для общественных консультаций "Регулирование рисков кредитной концентрации".

- проработка концепции риск-чувствительного лимита по иммобилизованным активам и постепенное внедрение ее в регулирование. Такие активы не создают требований по возврату денежных средств, могут иметь низкую ликвидность, не являются "профильными" для банков, а их концентрация на балансах может в дальнейшем негативно повлиять на финансовую устойчивость отдельных кредитных организаций. В связи с этим планируется ограничить риски накопления иммобилизованных активов у банков и внедрить специальный лимит в процентах от капитала, при превышении которого избыточные вложения будут вычитаться из капитала, то есть фактически полностью покрываться за счет собственных средств банка;

- внедрение ННКЛ <60> для СЗКО (взамен базельского НКЛ), который будет учитывать национальную специфику российского финансового сектора, что важно для более точного регулирования риска ликвидности банков;

--------------------------------

<60> Опубликован доклад для общественных консультаций "Новый национальный норматив краткосрочной ликвидности" и отчет об итогах публичного обсуждения доклада.

- обеспечение исполнения требований законодательства об обязательном переходе СЗКО на подход на основе внутренних рейтингов (ПВР), который позволит крупнейшим банкам применить модельный подход к оценке величины кредитного риска. Соответствующие изменения в нормативные акты Банка России будут способствовать обеспечению применения банками точных и надежных оценок кредитного риска, а также оптимизации затрат ресурсов Банка России и банков на проведение валидации методик и моделей ПВР банков;

- пересмотр системы оценки заемщиков-застройщиков посредством изменения состава оцениваемых критериев (исключения второстепенных, добавления риск-чувствительных), определения значимости критериев, распространения на все стадии жизненного цикла проекта, что направлено на обеспечение более качественного ранжирования проектов по уровню их надежности;

- развитие требований к операционной устойчивости и операционной надежности банков. Будут уточнены требования к управлению операционным риском при передаче банками критически важных функций на аутсорсинг, включая дифференциацию требований к поставщикам, мониторинг качества выполнения функций, а также требования к операционной надежности и защите информации.

В целях стимулирования банков к снижению рисков и поддержанию оптимальных значений риск-показателей планируется дифференциация требований по соблюдению ряда нормативов с уплатой повышенных взносов в ФОСВ или иные фонды (концепция "оранжевой зоны"). Данная концепция предполагает введение гибкого режима соблюдения отдельных нормативов (концентрации, ННКЛ): в случае принятия банками неоптимальных, но еще не критических рисков банк будет платить повышенные отчисления в ФОСВ, но это не будет трактоваться как нарушение обязательного норматива и, соответственно, не будет приводить к автоматическому применению мер воздействия.

Будет усовершенствована система страхования вкладов. В 2024 году была опубликована Концепция <61> дифференциации лимита страхового возмещения и ставок отчислений в ФОСВ, предусматривающая увеличение лимита страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам, безотзывным сберегательным сертификатам и снижение ставок страховых отчислений в ФОСВ по ним <62>. Данные новации сделают долгосрочные вклады более привлекательными для клиентов, позволят банкам повысить их доходность и обеспечат приток устойчивых долгосрочных пассивов для финансирования экономики.

--------------------------------

<61> Концепция "Дифференциация лимита страхового возмещения и ставок страховых взносов в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от вида, срока и валюты вклада".

<62> Подробнее см. задачу 4 "Участие банков в финансировании экономического развития" текущего направления.

Продолжится развитие риск-чувствительного стимулирующего регулирования, в том числе посредством его распространения на новых участников (ББЛ) и дополнительные виды проектов и инструментов (проекты устойчивого развития, долевые вложения кредитных организаций в совместные фонды с ВЭБ.РФ, вложения в облигации по проектам ТС и САЭ) <63>. Новации будут способствовать расширению финансирования наиболее важных для экономического развития направлений, в том числе проектов, направленных на обеспечение ТС и САЭ.

--------------------------------

<63> Подробнее см. задачу 4 "Участие банков в финансировании экономического развития" текущего направления.

Ведется разработка норм регулирования для филиалов иностранных банков (ФИБ) - в частности, подходов к расчету нормативов, составлению отчетности, применению мер. Новации позволят создать регулятивную среду для эффективной работы ФИБ на российском рынке.

Банк России также будет и дальше развивать надзорную оценку банков, что позволит формировать надзорное суждение об их финансовой устойчивости с учетом риск-профиля, качества подготовки планов восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ), результатов надзорного стресс-тестирования (НСТ) и имеющихся у них источников на покрытие рисков. В связи с этим планируется:

- изменение подходов к оценке экономического положения банков на основе системы надзорных рейтингов для повышения ее риск-чувствительности <64>. Оценка будет учитывать всю доступную надзорную информацию (например, результаты оценки ПВФУ и НСТ) и позволит более точно ранжировать банки по уровню риска и лучше настраивать для них интенсивность надзорных действий Банка России;

--------------------------------

<64> Публикация доклада для общественных консультаций по надзорному рейтингу планируется в 2024 году.

- развитие регулирования ВПОДК (внутренние процедуры оценки достаточности капитала) <65>. Планируется уточнить требования к управлению отдельными видами рисков, оптимизировать форму сбора информации по ВПОДК, модернизировать подходы к надзорной оценке качества ВПОДК;

--------------------------------

<65> Концепция предложенных изменений будет опубликована на сайте Банка России до конца 2024 года.

- усиление роли НСТ банков. До конца текущего года планируется опубликовать и обсудить с банковским сообществом концепцию развития и использования НСТ для надзорной оценки. К обсуждению будут представлены будущая архитектура процесса проведения стресс-теста и методология оценки Банком России его результатов. По итогам обсуждения будут проработаны необходимые изменения в банковском регулировании;

- развитие регулирования ПВФУ с целью мотивации банков к самостоятельной реализации мер по поддержанию капитала и ликвидности в стрессе, без необходимости оказания им господдержки или предоставления регулятивных послаблений. Для этого планируется уточнить требования к стресс-сценариям, триггерам реализации ПВФУ, а также мероприятиям восстановления финансовой устойчивости. Дополнительно прорабатывается вопрос повышения вовлеченности собственников и менеджмента банков в процесс планирования, а также на этапе срабатывания триггеров и запуска ПВФУ. Ожидается, что новые требования заработают в 2025 году.

В рамках созданного Комитета по стандартам планируется внедрение нового формата мягкого регулирования - стандартов деятельности кредитных организаций во взаимодействии с рынком и Банком России. Первый стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков <66> уже утвержден Комитетом по стандартам. Основная цель данного документа - минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски. В перспективе рассматривается возможность учета информации о несоблюдении кредитными организациями стандартов деятельности в надзорной оценке.

--------------------------------

<66> О стандарте защиты ипотечных заемщиков.

Реализация этих новаций будет способствовать развитию и повышению устойчивости банковского сектора, повысит клиентоориентированность, усилит роль банков в финансировании экономического развития нашей страны.

Информация о планах/статусе инициатив публикуется на периодической основе в обзорах банковского регулирования, плане подготовки нормативных актов Банка России на год.