Банковское регулирование

Банк России продолжит работу по совершенствованию банковского регулирования с учетом необходимости поддержания кредитными организациями финансовой устойчивости и расширения их участия в финансировании экономического развития. Будут проанализированы и учтены лучшие международные практики, а также национальная специфика и в целом изменившиеся рыночные условия. Стресс, который испытал финансовый рынок, выявил проблемные места в управлении некоторыми банковскими рисками, при этом отдельные регулятивные требования к банкам в новых обстоятельствах оказались недостаточно эффективными (например, регулирование валютной позиции) и требуют пересмотра. Планируемые изменения позволят соблюсти баланс между национальной спецификой банковского сектора и лучшими международными практиками.

В частности, Банк России будет развивать подходы к регулированию рыночных рисков (включая валютный риск) для целей покрытия рисков капиталом и в части порядка расчета и лимитирования открытых валютных позиций. Планируется также совершенствование порядка расчета нормативов ликвидности с учетом накопленного опыта применения существующих нормативных актов и анализа исторической динамики и фактической стабильности отдельных категорий привлеченных средств. Кроме того, будут совершенствоваться подходы к регулированию процентного риска по банковскому портфелю.

Намеченные изменения будут способствовать сохранению устойчивости банков при снижении нагрузки на капитал и регуляторной нагрузки в целом.

Банк России планирует развивать надзорное стресс-тестирование (НСТ) кредитных организаций как превентивный инструмент банковского надзора. НСТ нацелено на то, чтобы заблаговременно выявлять уязвимости отдельных банков и сектора в целом к различным внутренним и внешним шокам, что позволяет своевременно принимать надзорные меры и эффективнее планировать изменения банковского регулирования.

В дальнейшем по мере развития практики НСТ Банк России будет рассматривать целесообразность учета результатов НСТ в требованиях к капиталу.

Особое внимание Банк России по-прежнему будет уделять регулированию СЗКО. Учитывая их значение для стабильности банковского и финансового сектора в целом, для СЗКО устанавливаются специальные и, как правило, более строгие требования. Принимая во внимание динамичное развитие рынка финансовых услуг и изменение условий функционирования банковского сектора, Банк России по мере нормализации экономической ситуации рассмотрит возможность актуализации планов по регулированию СЗКО и надзору за ними (более подробно данная тема будет рассмотрена в документе Банка России "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора", который будет опубликован до конца 2022 года).

Банк России продолжит работу по совершенствованию системы страхования вкладов в банках. Планируется реализация разработанной при участии Банка России инициативы о распространении страховой защиты на средние предприятия, социально ориентированные некоммерческие организации, профессиональные союзы, а также на адвокатов, нотариусов и иных лиц, осуществляющих профессиональную деятельность.

В целях оптимизации выплаты страхового возмещения и процедур расчетов с должниками банка для повышения защиты интересов клиентов - физических лиц планируется отменить учет встречных требований при определении причитающегося таким вкладчикам размера страхового возмещения, а также снять для них запрет на ликвидационный неттинг (прямой зачет встречных требований).

В связи с запланированной модификацией оценки экономического положения банков и трансформационными процессами в экономике Банк России рассмотрит возможные подходы к настройке механизма взносов в фонд страхования вкладов для обеспечения соразмерности нагрузки на банки в зависимости от уровня принимаемых ими рисков.