Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу

Приложение 5

к Положению Банка России

от 1 ноября 2018 года N 658-П

"О требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту, порядке

признания качества управления

центрального контрагента

удовлетворительным, об основаниях

и порядке принятия решения

о признании качества управления

центрального контрагента

неудовлетворительным, порядке

доведения информации о принятом

решении до центрального контрагента"

РАСЧЕТ

КОЭФФИЦИЕНТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ АКТИВОВ ПО ИХ

КРЕДИТНОМУ КАЧЕСТВУ В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 19.10.2022 N 6294-У)

1. Коэффициент распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству (далее - коэффициент КР2) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

00000030.wmz

где:

КонсультантПлюс: примечание.

С 01.07.2026 абз. 4 п. 1 прил. 5 излагается в новой редакции (Указание Банка России от 17.06.2024 N 6752-У).

Ак - инвестиционные активы, состоящие из долговых ценных бумаг, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, и иных инвестиционных активов с кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, кредитным рейтингом эмитента указанных ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), кредитным рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенными кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство, в том числе иностранное государство, суверенный кредитный рейтинг которого используется для определения кредитоспособности стран, входящих в международное объединение и использующих иностранную валюту в качестве национальной, присвоенным кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (для денежных средств в иностранной валюте);

(в ред. Указания Банка России от 19.10.2022 N 6294-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Аи - общий объем инвестиционных активов квалифицированного центрального контрагента.

КонсультантПлюс: примечание.

С 01.04.2025 в п. 2 прил. 5 вносятся изменения (Указание Банка России от 17.06.2024 N 6752-У).

2. Инвестиционные активы в целях настоящего Положения включают в себя все активы квалифицированного центрального контрагента, в том числе денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах, открытых в Банке России и кредитных организациях, корреспондентских и иных счетах, открытых в национальных (центральных) банках государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств, а также в банках-нерезидентах и иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, а также портфели активов, сформированные из инструментов, в которые квалифицированный центральный контрагент размещает временно свободные средства. Для целей настоящего Положения к инвестиционным активам не относятся активы квалифицированного центрального контрагента, связанные с общехозяйственной деятельностью.

(п. 2 в ред. Указания Банка России от 19.10.2022 N 6294-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

КонсультантПлюс: примечание.

С 01.07.2026 абз. 1 п. 3 прил. 5 излагается в новой редакции (Указание Банка России от 17.06.2024 N 6752-У).

3. В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, и кредитного рейтинга выпуска ценных бумаг применяется кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, принимается наивысший из кредитных рейтингов, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

(п. 3 введен Указанием Банка России от 19.10.2022 N 6294-У)