Сценарии N 2 - N 5

- Анализируются 4 независимых между собой варианта:

- Вариант 1: снижение ликвидности рынка в первом квартале, анализируемый период - один квартал;

- Вариант 2: снижение ликвидности рынка во втором квартале, анализируемый период - два квартала;

- Вариант 3: снижение ликвидности рынка в третьем квартале, анализируемый период - три квартала;

- Вариант 4: снижение ликвидности рынка в четвертом квартале, анализируемый период - четыре квартала.

- До наступления периода снижения ликвидности рынка продажа активов не осуществляется. Объем займов под залог активов ограничен размером портфеля.

- При наступлении периода снижения ликвидности рынка привлечение займов не осуществляется. Объем продаж активов ограничен и рассчитывается следующим образом:

а) Среднедневной объем торгов по каждому активу за последние 3 месяца до даты расчета умножается на число рабочих дней в квартале и коэффициент 0,3.

б) Полученный объем торгов по каждому активу умножается на корректирующий коэффициент, зависящий от рейтинга актива:

- Если снижение ликвидности рынка приходится на первый квартал календарного года, предполагается уход в данном квартале части физических лиц из Фонда. Уход физических лиц влечет перечисление Фондом денежных средств уходящих лиц другому страховщику. Размер денежных средств, подлежащих перечислению, рассчитывается как максимальное обязательство по переходам застрахованных лиц из анализируемого Фонда за последние 5 лет. Если Фонд существует менее 5 лет, размер обязательств равен 20% стоимости пенсионных накоплений Фонда.