Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу
Указание Банка России от 07.08.2017 N 4482-У (ред. от 09.01.2025) "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и...

Модель расчета стоимости под риском (VaR) (10-дневный показатель стоимости под риском, 99-процентный доверительный интервал)

Модель расчета стоимости под риском (VaR)

(10-дневный показатель стоимости под риском, 99-процентный доверительный интервал)

1

Максимальная стоимость

2

Средняя стоимость

3

Минимальная стоимость

4

На конец отчетного периода

Таблица 7.3. Информация о величине инструментов торгового портфеля при применении подходов на основе внутренней модели в целях расчета требований к капиталу в отношении рыночного риска Модель расчета стоимости под риском, оцененная по данным за кризисный период (Stressed VaR) (10-дневный показатель стоимости под риском, 99-процентный доверительный интервал)