Приложение 3. Порядок расчета ставок РЕПО

Приложение 3

к Генеральному Соглашению

от "__" _______ 199_ г.

Об участии в операциях РЕПО

с облигациями выпусков ГКО - ОФЗ

ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТАВОК РЕПО

1. Расчет ставки РЕПО для выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций:

P2 365

R = (------- - 1) x --- x 100%, где

P1 T

R - ставка РЕПО;

P2 - цена второй части сделки РЕПО, устанавливаемая Банком России;

P1 - цена первой части сделки РЕПО;

T - срок исполнения второй части сделки РЕПО (рассчитывается по количеству календарных дней).

2. Расчет ставки РЕПО для выпусков облигаций федеральных займов:

P2 + A2 365

R = (------- - 1) x --- x 100%, где

P1 + A1 T

R - ставка РЕПО;

A1 - накопленный купонный доход на дату первой части сделки РЕПО;

A2 - накопленный купонный доход на дату второй части сделки РЕПО;

P2 - цена второй части сделки РЕПО, устанавливаемая Банком России;

P1 - цена первой части сделки РЕПО;

T - срок исполнения второй части сделки РЕПО (рассчитывается по количеству календарных дней).