4.1. Компонент 1 "Определение количественных требований к капиталу"

Компонент 1 "Определение количественных требований к капиталу" предполагает установление требований в отношении подходов к оценке активов и обязательств, в том числе технических резервов страховой организации, в отношении структуры капитала и количественной оценки рисков. Баланс, сформированный в рамках риск-ориентированного подхода (Market Consistent Balance Sheet), является основой для расчета требований к капиталу страховой организации.

В составе Компонента 1 можно выделить следующие области: сегментация по линиям бизнеса (по страхованию жизни и по страхованию иному, чем страхование жизни), технические резервы (включая категории наилучшей оценки, рисковой маржи, опций и гарантий, дисконтирования), минимальные требования к капиталу (для выполнения обязательств страховой организации с вероятностью 85%), требования к капиталу для обеспечения платежеспособности (для выполнения обязательств страховой организации с вероятностью 99,5%), порядок расчета собственных средств (капитала) (в том числе уровни собственных средств, соотношение различных уровней собственных средств и требований к капиталу, как минимальных, так и для обеспечения платежеспособности).

В отношении сегментации по линиям бизнеса предполагается в качестве основы использовать текущие сегментации (учетные группы) с возможными незначительными корректировками и изменениями их состава и (или) детализации для надлежащего и наиболее точного отражения рисков, связанных с линиями бизнеса.

В отношении перечня рисков, подлежащих включению в расчет, предполагается включение в расчет всех исчисляемых рисков, которым подвержена страховая организация, уже на начальном этапе внедрения риск-ориентированного подхода с поэтапным усложнением моделей и подходов к расчету в случаях, когда это необходимо.

В рамках Компонента 1 предполагается самостоятельное проведение страховыми организациями расчета собственных средств, минимальных требований к капиталу и требований к капиталу для обеспечения платежеспособности на основе выделенных рисков для последующего представления информации в Банк России. На начальном этапе внедрения риск-ориентированного подхода расчет требований к капиталу для обеспечения платежеспособности предполагается проводить с использованием стандартной формулы. Использование внутренней модели, в том числе использование стандартной формулы с собственными параметрами страховых организаций, предполагается по мере готовности методологии оценки внутренних моделей Банком России.

Величина минимальных требований к капиталу страховых организаций будет установлена нормативным актом Банка России. Стандартная формула, а также перечень рисков, включаемых в расчет требований к капиталу для обеспечения платежеспособности, и порядок расчета собственных средств (капитала) страховых организаций будут установлены нормативными актами Банка России.