Тема 5.3. Система управления рисками. Международные стандарты в области построения системы управления рисками

Обязаны ли российские профессиональные участники рынка ценных бумаг - некредитные организации следовать рекомендациям докладов "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы" (стандарт Базель II), "Общие регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора" и "Международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности" (стандарты Базель III)?

Имеют ли право российские профессиональные участники рынка ценных бумаг следовать рекомендациям докладов "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы" (стандарт Базель II), "Общие регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора" и "Международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности" (стандарты Базель III)?

Обязан ли профессиональный участник рынка ценных бумаг следовать стандартам саморегулируемой организации по управлению рисками?

Что такое риск профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Какими могут быть источники рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

К какому типу рисков относится внешнее мошенничество?

К какому типу рисков относится внутреннее мошенничество?

К какому типу рисков относится невозможность контрагента исполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора?

К какому типу рисков относится нежелание контрагента исполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора?

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют?

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок?

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов?

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие неспособности обеспечить исполнение собственных обязательств в полном объеме?

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие прерывания профессиональной деятельности по причине отключения электроснабжения?

К какому типу рисков относится возникновение убытков вследствие прерывания профессиональной деятельности по причине отключения телефонной связи?

Какие убытки (расходы) могут возникнуть в результате реализации риска?

Какие убытки (расходы) могут возникнуть в результате реализации риска?

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к целям управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

I. повышение надежности, ограничения рисков профессионального участника рынка ценных бумаг и обеспечения устойчивого развития для достижения стратегических целей;

II. оперативное реагирование на внешние и внутренние изменения;

III. Повышение доходов от профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

IV. Заблаговременное выявление угроз и уязвимостей в профессиональной деятельности.

Что из ниже перечисленного может быть включено в понятие "система управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"?

I. Правила выявления и предупреждения рисков;

II. Программные средства контроля рисков;

III. Внутренние документы, регламентирующие порядок реагирования на риски;

IV. Процедуры оценки угроз.

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к основным процедурам управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

I. Выявление рисков;

II. Оценивание рисков;

III. Контроль уровня рисков;

IV. Отказ от профессиональной деятельности;

V. Реагирование на риски.

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к процедуре выявления риска?

I. процесс обнаружения, описания и документирования риска

II. процесс обнаружения риска

III. расчет убытков в случае реализации риска

IV. расчет вероятности возникновения риска

Какие параметры необходимо определять при оценивании риска профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Что из ниже перечисленного может быть использовано в качестве количественного показателя оценивания риска профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

I. Размер убытков при реализации риска в денежном эквиваленте;

II. Размер убытков при реализации идентичных рисков за определенный период в денежном эквиваленте;

III. Процентное снижение финансовых результатов;

IV. Убытки, понесенные клиентом.

Контроль риска это:

Какие из перечисленных действий могут быть предприняты в порядке реагирования на риск?

I. Отказ от деятельности, сопряженной с риском;

II. Формирование резервов на возможные убытки;

III. Страхование риска;

IV. Смягчение последствий риска.

Какие действия могут быть предприняты для смягчения возможных последствий риска?

Что понимается под операционным риском?

Что из ниже перечисленного может являться источником операционного риска?

I. Персонал;

II. Процессы;

III. Системы;

IV. Внешние события.

Что понимается под кредитным риском?

Какие величины подлежат определению при оценивании кредитного риска контрагента?

Что понимается под рыночным риском?

Политика управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг это:

Что должна включать в себя Политика управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг:

Что должна включать в себя Политика управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг:

Стресс-тестирование это:

Что такое "Стоимостная мера риска" (Value-at-Risk, VaR)?

Для управления каким рисками может использоваться методология "Стоимостной меры риска" (Value-at-Risk, VaR)?

Стоимость инвестированных активов составляет 50 млн. руб. VaR на месячном интервале составляет 1 млн. руб. с доверительной вероятностью 95%. Какова вероятность того, что в течение одного месяца потери от инвестирования превысят 1 млн. руб.?

Какое значение уровня доверительной вероятности нужно использовать при расчете VaR?

Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?

Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?

Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?

Определите одномесячный VaR с доверительной вероятностью 97,5% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 3%?

Определите трехмесячный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 30 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 5%?

Определите трехмесячный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 30 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 5%?

Определите трехмесячный VaR с доверительной вероятностью 97,5% для портфеля для одного актива стоимостью 30 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 5%?

Определите трехмесячный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля для одного актива стоимостью 30 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 5%?

Определите шестимесячный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 25 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 7%?

Определите шестимесячный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 25 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 7%?

Определите шестимесячный VaR с доверительной вероятностью 97,5% для портфеля для одного актива стоимостью 25 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 7%?

Определите шестимесячный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля для одного актива стоимостью 25 млн руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один месяц составляет 7%?