Тема 5.3. Система управления рисками. Международные стандарты в области построения системы управления рисками

Система и принципы управления рисками профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность форекс-дилеров.

Характеристика рисков. Определение и классификация рисков.

Методы управления рисками. Система управления рисками. Выявление и оценка рисков, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Стресс-тестирование и виды стресс-тестов. Идентификация, оценка и минимизация рисков. Основные модели оценки рисков. Методики расчета риска (PVBP, VAR, CVAR).

Международные стандарты и рекомендации в области построения внутренних систем оценки рисков, методов оценки, мониторинга и управления рисками и возможности их применения профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера.