Указание Банка России от 08.09.2016 N 4131-У "Об утверждении программы квалификационных экзаменов для аттестации физических лиц в сфере брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности...

Тема 9.1. Базовая методика расчета стоимости портфеля финансовых инструментов без опциональности

Понятие чистой приведенной стоимости (NPV). Дисконтирующий множитель.

Понятие бескупонной кривой (Z-кривой). Методология построения Z-кривой. Понятие Z-спреда. Вычисление для произвольной структуры денежных потоков.

Связь стоимости портфеля с коэффициентом риска VAR.

Глава 9. Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг. Принципы управления портфелем ценных бумаг Тема 9.2. Оценка доходности ценных бумаг