Приложение. Глоссарий

Термин

Определение

Бизнес-процесс

Совокупность взаимосвязанных последовательных действий, выполняемых структурными подразделениями Банка России и направленных на обеспечение функций и целей деятельности Банка России.

Валидация

В области управления рисками Банка России данный термин может применяться в следующих значениях:

валидация данных - процесс анализа данных о рисках или риск-событиях на предмет их полноты и адекватности на агрегированной основе;

валидация моделей оценки рисков - процесс независимого тестирования и оценки применяемых в Банке России моделей оценки рисков для подтверждения их заявленных характеристик и соответствия данных моделей целям их разработки и применения.

Верификация

Процесс последующей проверки полноты и корректности данных в отношении конкретного риска Банка России или риск-события.

Вероятность

Возможность реализации риска. Вероятность может быть оценена количественно (в т.ч. в процентах, с указанием частоты реализации риска) или качественно.

Владелец риска

Руководство Банка России, коллегиальный орган, структурное подразделение Банка России, уполномоченный работник Банка России, которые в соответствии с нормативными и иными актами Банка России наделены полномочиями и несут ответственность за управление риском Банка России.

Внешняя среда

Совокупность внешних условий (экономических, правовых, рыночных, социокультурных, политических и других), в которых Банк России стремится достичь целей своей деятельности и выполнить свои функции.

Внутренняя среда

Совокупность внутренних условий (целей, стратегий, организационной структуры, процессов принятия решений, внутренних взаимосвязей, ИТ-систем и других), направленных на обеспечение достижения Банком России целей своей деятельности и выполнения функций.

Воздействие

Степень влияния реализации риска на достижение целей деятельности и выполнение функций Банка России. Воздействие может быть оценено по различным негативным последствиям для Банка России, которые могут возникнуть вследствие реализации риска.

Допустимый (приемлемый) уровень риска

Уровень риска, который Банк России готов принимать на себя, обеспечивая достижение целей своей деятельности и выполнение своих функций.

Заинтересованная сторона

Руководство Банка России, коллегиальные органы, структурные подразделения, уполномоченные работники Банка России, а также внешние по отношению к Банку России организации и лица, которые могут оказывать влияние или подвергаться воздействию рисков Банка России.

Идентификация рисков

Процесс выявления, составления перечня и описания рисков Банка России.

Карта рисков

Способ визуального представления профиля рисков Банка России, позволяющий осуществить их приоритизацию (ранжирование). Как правило, это двухмерное представление рисков в матрице (5 x 5, 4 x 4 или др.), где на одной оси показано воздействие, а на другой - вероятность.

Ключевые индикаторы риска (КИР)

Показатели, используемые для обеспечения раннего предупреждения об изменении уровня риска Банка России.

Ключевые индикаторы контроля (КИК)

Показатели, используемые для оценки эффективности применяемых мер реагирования на риски Банка России и контрольных процедур.

Коммуникации и консультации

Процесс фиксирования и обмена информацией между субъектами управления рисками Банка России в ходе выполнения процессов управления рисками.

Контрольные процедуры

Процедуры, применяемые для обеспечения эффективного реагирования на риски Банка России.

Критерии риска

Критерии, по которым осуществляется оценка риска и его сравнение с допустимым (приемлемым) уровнем.

В качестве критериев риска в Банке России могут применяться вероятность, воздействие, скорость активации риск-события, уязвимость и другие критерии, выбор которых осуществляется с учетом внешней и внутренней среды и требований законодательства, нормативных и иных актов Банка России.

Методология управления рисками

Совокупность методов, способов и инструментов, применяемых для управления рисками Банка России.

Модель оценки риска

Экономико-математическая модель, включающая описание методов оценки, допущений, условий и ограничений ее применения, позволяющая оценивать и прогнозировать характеристики моделируемого риска.

Мониторинг рисков

Процесс наблюдения за рисками Банка России, в том числе за их уровнем, его соответствием допустимому (приемлемому) уровню, внедрением мер реагирования на риски и контрольных процедур, эффективностью данных мер и процедур, а также анализа внешней среды.

Мониторинг системы управления рисками

Наблюдение за функционированием системы управления рисками Банка России с целью получения информации о наличии и порядке применения установленных в Банке России методов и процедур управления рисками.

Неопределенность

Неспособность точно знать что-либо заранее в условиях отсутствия или недостатка информации.

Непрерывность деятельности

Способность Банка России планировать и применять меры, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования (эффективного восстановления) ключевых бизнес-процессов Банка России.

Объект риска

Бизнес-процесс Банка России, материальный или нематериальный актив Банка России, подверженный риску.

Ограничение (снижение уровня, минимизация) риска

Способ реагирования на риск Банка России, при котором реализуются меры по снижению вероятности и (или) воздействия риска Банка России с целью приведения его уровня в соответствие с допустимым (приемлемым) уровнем.

Описание рисков

Структурированное представление элементов рисков Банка России.

Остаточный риск

Риск Банка России с учетом существующих мер реагирования на него и контрольных процедур.

Организационная структура управления рисками

Совокупность используемых в Банке России подходов к организации управления рисками (модели управления рисками), субъектов управления рисками, их полномочий и взаимосвязей между ними.

Централизованная модель - модель, в которой функции по разработке методологии управления рисками и ее применению отнесены к компетенции специально созданного для этих целей структурного подразделения (коллегиального органа, назначенного должностного лица).

Децентрализованная модель - модель, в которой функции по разработке методологии управления рисками Банка России и ее применению выполняются непосредственно структурными подразделениями - владельцами рисков.

Отчетность о рисках

Структурированная форма предоставления внутренним или внешним пользователям Банка России информации о рисках Банка России и управлении ими.

Оценка риска

Процесс определения уровня риска Банка России с использованием установленных в Банке России критериев риска.

Перенос (передача) риска

Способ реагирования на риск Банка России, при котором принимается решение о передаче всех или части последствий реализации риска на стороннюю организацию (лицо). Основной формой переноса (передачи) риска является страхование (хеджирование).

Пересмотр системы управления рисками

Процесс оценки эффективности системы управления рисками Банка России, в том числе используемых подходов и методологии управления рисками Банка России, с внесением в нее изменений (при необходимости).

Подверженность риску

Возможность реализации риска Банка России в отношении конкретного объекта риска Банка России.

Последствие

Следствие наступления риск-события.

Принятие риска

Способ реагирования на риск Банка России, при котором принимается решение о сохранении риска на существующем уровне и продолжении мониторинга риска.

Приоритизация (ранжирование) рисков

Процесс определения наиболее значимых рисков Банка России с учетом их уровня.

Присущий риск

Риск Банка России до мер реагирования на него и контрольных процедур.

Причина

Явление, действие, непосредственно приводящие к реализации риска Банка России.

Профиль рисков

Совокупность рисков, присущих Банку России, структурному подразделению Банка России, конкретной функции/направлению деятельности, бизнес-процессу Банка России.

Процесс управления рисками

Последовательность действий, осуществляемых в рамках деятельности по управлению рисками Банка России.

Реагирование на риск

Процесс принятия решения о работе с риском Банка России. Способы реагирования: ограничение (снижение уровня, минимизация) риска, перенос (передача) риска, финансирование риска, уклонение от риска (избегание риска), принятие риска. Меры реагирования - конкретные действия в рамках реализации указанных способов реагирования на риск.

Реестр рисков

Структурированный перечень данных об идентифицированных рисках Банка России.

Риск

Возможность негативного влияния неопределенности на достижение целей деятельности и выполнение функций Банка России.

Риск-аппетит

Количественный и (или) качественный показатель, определяющий допустимый (приемлемый) уровень риска Банка России.

Риск-аппетит может быть различным для разных видов рисков Банка России, функций/направлений деятельности и бизнес-процессов Банка России и может изменяться при изменениях во внутренней и внешней среде.

Риск-аппетит устанавливается в соответствии с нормативными и иными актами Банка России.

Риск-культура

Совокупность ценностей, убеждений, пониманий, знаний, норм поведения и практик в отношении рисков Банка России и управления ими, разделяемых и принимаемых всеми работниками Банка России.

Риск-метрика

Показатель, характеризующий уровень риска Банка России.

Риск-событие

Событие, которое привело, могло привести или может привести в будущем к негативным последствиям для достижения целей деятельности и выполнения функций Банка России. Риск-событие также может привести к возникновению новой неопределенности.

Риск-фактор (источник риска)

Деятельность, явление, обстоятельство, которое самостоятельно или в комбинации с другими имеет внутренний потенциал к возникновению или повышению уровня риска Банка России.

Система управления рисками

Совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих реализацию целей, задач и принципов управления рисками Банка России.

Скорость активации события

Время с момента наступления риск-события до момента, когда Банк России начинает ощущать его последствия.

Структурные подразделения Банка России

Структурные подразделения центрального аппарата Банка России, территориальные учреждения Банка России и другие структурные подразделения Банка России, входящие в соответствии с распорядительным актом Банка России в структуру Банка России.

Субъекты управления рисками

Руководство Банка России, коллегиальные органы, структурные подразделения Банка России и их работники, осуществляющие управление рисками Банка России в соответствии с полномочиями, определенными федеральными законами, нормативными и иными актами Банка России.

Таксономия рисков

Категоризация, обеспечивающая системный подход к анализу данных о рисках Банка России посредством определения применяемых в Банке России видов (групп) риск-событий, причин и последствий реализации рисков, других категорий.

Тепловая карта рисков

Карта рисков, на которой риски Банка России отображаются при помощи цвета в зависимости от их уровня.

Угроза (опасность)

Источник потенциального вреда.

Уклонение от риска (избегание риска)

Способ реагирования на риск Банка России, при котором принимается решение отказаться от деятельности, сопряженной с риском.

Управление рисками

Системный процесс разработки, применения и пересмотра политик, методов, способов и инструментов идентификации, оценки рисков, реагирования на риски и мониторинга рисков Банка России в целях достижения целей деятельности и выполнения функций Банка России.

Уровень риска

Величина риска Банка России, определенная с использованием критериев риска в порядке, установленном нормативными и иными актами Банка России.

Финансирование риска

Способ реагирования на риск Банка России, при котором принимается решение о создании провизий под активы (условные обязательства) Банка России или провизий на покрытие иных потерь.

Частота

Количество случаев наступления событий за определенную единицу времени. Может применяться при разработке и использовании шкалы оценки риска.

Шкала оценки риска

Способ определения оценок по различным критериям риска (как правило, вероятности и воздействия), предусматривающий выбор оценки с использованием установленных градаций оценок и соответствующих им описаний.

Элементы риска

Риск-факторы (источники риска), риск-события, причины и последствия.

Эскалация

Процесс вынесения вопросов, касающихся управления рисками Банка России, на рассмотрение руководству Банка России, коллегиальным органам, уполномоченным работникам Банка России, обладающим необходимыми полномочиями и компетенцией для принятия решения.