3.3.2. Оценка качества модели LGD

Проводится анализ следующих основных аспектов моделей оценки LGD.

1. Наличие взаимно-однозначного соответствия между классом кредитных требований и используемых финансовых инструментов и моделью оценки LGD.

Проверяется наличие однозначно интерпретируемого определения применяемого финансового инструмента, правил выбора модели для оценки LGD при использовании данного инструмента.

2. Оценка внутренней документации модели.

Детально оценивается содержание документации банка, описывающие допущения и методы разработки, тестирования и валидации модели LGD.

3. Анализ использования модели.

Оценивается соответствие банка требованиям пункта 1.12 Положения N 483-П, который заключается в том, что на дату направления ходатайства о получении разрешения на применение ПВР банк должен использовать данную модель LGD в процессах кредитования и управления кредитным риском не менее двух лет.