3.1.3. Тестирование модели оценки вероятности дефолта

При проведении количественной валидации моделей PD оцениваются следующие характеристики:

1. Дискриминационная способность модели.

Проверяется, насколько хорошо модель ранжирует заемщиков по уровню кредитоспособности и различает заемщиков, находящихся в состоянии дефолта, и не находящихся в этом состоянии. Для проведения такой оценки может использоваться:

коэффициент Джини (Gini) с учетом размера стандартной ошибки (standard error);

коэффициент точности (AR).

Кроме того, проводится проверка на мультиколлинеарность факторов модели (например, на основе корреляционной матрицы, фактора инфляции дисперсии (variance inflation factor, VIF).

2. Точность модели.

Оценка точности модели проводится с учетом выбранного банком подхода к калибровке. Для оценки точности модели могут проводиться следующие статистические тесты:

тест определения опорной точки (anchor-point);

биномиальный тест.

3. Стабильность целевого портфеля.

Для оценки стабильности модели может использоваться индекс стабильности популяции (population stability index, PSI);

4. Концентрация заемщиков в разрядах рейтинговой шкалы.

Для анализа концентрации заемщиков может использоваться индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindahl-Hirschman index).

5. Анализ экспертных корректировок.

Проводится анализ количества экспертных корректировок, включающий выявление причин их применения и анализ уровня этих корректировок.