3.1.2. Оценка качества модели PD

Проводится анализ следующих основных аспектов моделей оценки PD:

1. Наличие взаимно-однозначного соответствия между классом (сегментом) кредитных требований и используемой рейтинговой моделью.

Проверяется наличие однозначно интерпретируемого определения класса/сегмента кредитных требований, правил выбора рейтинговой модели для оценки заемщика.

2. Процесс присвоения рейтинга заемщику.

Оцениваются различные аспекты использования рейтинговой модели в рамках рейтингового процесса, например, выбор типа финансовой отчетности для оценки финансового состояния заемщика, присвоение кредитного рейтинга заемщику (каждому заемщику, к которому банк имеет кредитное требование, присваивается отдельный кредитный рейтинг), процесс пересмотра рейтингов.

3. Оценка внутренней документации к модели.

Детально оценивается содержание внутренней документации к модели, согласованность различных документов, описывающих разработку, применение и валидацию модели.

4. Анализ использования модели.

Оценивается соответствие банка требованиям пункта 1.12 Положения N 483-П, который заключается в том, что на дату направления ходатайства о получении разрешения на применение ПВР банк должен использовать ПВР в бизнес-процессах банка не менее двух лет.