Приложение. Порядок расчета Остаточных обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО

Приложение

к Генеральному соглашению N ___/___

об общих условиях совершения

Банком России и кредитной

организацией сделок РЕПО

на Фондовой бирже ММВБ

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА ОСТАТОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО СДЕЛКЕ РЕПО

Величина Остаточных обязательств Кредитной организации рассчитывается со дня, следующего за датой неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО.

Расчет осуществляется на каждый календарный день по следующей формуле:

, где ,

где:

- величина Остаточных обязательств Кредитной организации на начало i-го дня с даты второй части Сделки РЕПО. Для первого дня с даты второй части Сделки РЕПО

- стоимость обратного выкупа на дату второй части Сделки РЕПО, рассчитанная в соответствии с документами закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ";

I - сумма не перечисленных Кредитной организацией Банку России, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Соглашения, денежных средств в случае неполучения Банком России выплат по Ценным бумагам, за вычетом денежных средств, списанных Банком России со счетов Кредитной организации в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Соглашения;

- сумма неустойки, подлежащая уплате Банку России за период с календарного дня, следующего за датой второй части Сделки РЕПО, до дня прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации (включая эти дни), но не более четырех календарных дней, в случае неисполнения Обязательств Кредитной организацией по второй части Сделки РЕПО в соответствии с условиями Сделки РЕПО в i-й день с даты второй части Сделки РЕПО. Если i >= 5 или

, то ;

- ставка для расчета , равная двойной ставке рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки РЕПО - для обязательств, выраженных в рублях, двойной ставке "Federal Funds Effective Rate" по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем "Рейтер" (USONFFE=) или Bloomberg (FEDL01<INDEX>) на дату второй части РЕПО, плюс 5% годовых - для обязательств в долларах США, двойной ставке "EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE" (EONIA) по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем "Рейтер" (EONIA=) или Bloomberg (EONIA<INDEX>) на дату второй части РЕПО, плюс 5% годовых - для обязательств в евро;

base - фактическое количество календарных дней в году, на который приходится i-й день с даты второй части Сделки РЕПО;

, где

, где - сумма денежных средств в соответствующей валюте, списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО;

, где - сумма денежных средств в соответствующей валюте, полученных от реализации Ценных бумаг, уменьшенная на расходы, связанные с их реализацией, в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО, и (или) стоимость Ценных бумаг, на которую уменьшены Остаточные обязательства Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО при отказе (частичном отказе) Банка России от реализации Ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Соглашения;

, где - сумма денежных средств в соответствующей валюте, перечисленная Кредитной организацией на счета Банка России, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, или в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, для исполнения Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Соглашения;

, где - сумма выплат по ценным бумагам (денежных средств от реализации иного имущества за вычетом расходов, понесенных при его реализации) в соответствующей валюте, направленная на уменьшение суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктами 6.6 и 6.14 настоящего Соглашения;

, где - сумма денежных средств и (или) стоимость ценных бумаг в соответствующей валюте, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.14 настоящего Соглашения (за исключением денежных средств, включенных в расчет показателя );

, где - сумма погашения номинальной стоимости Ценных бумаг в соответствующей валюте, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Соглашения;

- официальный курс Банка России соответствующей валюты на день i. Для рубля принимается равным 1;

- официальный курс Банка России валюты денежных обязательств по сделке РЕПО, на день i. Для сделок РЕПО в валюте Российской Федерации принимается равным 1;

max{A; B} - функция выбора максимального значения.