Порядок расчета Остаточных обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО

Величина Остаточных обязательств Кредитной организации на начало i-го дня с даты второй части Сделки РЕПО. Для первого дня с даты второй части Сделки РЕПО . Неустойка начисляется за период с календарного дня, следующего за датой второй части Сделки РЕПО, до дня прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации (включая эти дни), но не более 4 (четырех) календарных дней

Стоимость обратного выкупа на дату второй части Сделки РЕПО, рассчитанная НКО ЗАО НРД в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД

Ставка для расчета неустойки, равная двойной ставке рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки РЕПО (% годовых). В случае если i >= 5

или , то

base

Фактическое количество календарных дней в году, на который приходится i-й день с даты второй части Сделки РЕПО

, где

Сумма денежных средств, списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов, открытых в НКО ЗАО НРД для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО

Сумма денежных средств, полученных от реализации Ценных бумаг, уменьшенная на расходы, связанные с их реализацией, в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО, а также стоимость Ценных бумаг, на которую уменьшены Остаточные обязательства Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО при отказе (частичном отказе) Банка России от реализации Ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Соглашения

Сумма денежных средств, перечисленная Кредитной организацией на счет Банка России в Операционном департаменте Банка России для исполнения ее Остаточных обязательств в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Соглашения

, где - сумма доходов по ценным бумагам, сумма (частичного) погашения номинальной стоимости по ценным бумагам, направленная на уменьшение суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктами 6.7, 6.8 настоящего Соглашения

, где - денежные средства, полученные Банком России при совершении сделок РЕПО с Кредитной организацией на организованных и (или) не на организованных торгах, в сумме их превышения над суммой остаточных обязательств Кредитной организации при неисполнении ею обязательств по вторым частям указанных сделок РЕПО, стоимость ценных бумаг при отказе Банком России от реализации ценных бумаг, оставшихся после погашения остаточных обязательств Кредитной организации при неисполнении ею обязательств по второй части сделки РЕПО, заключенной на организованных и (или) не на организованных торгах, направленные на уменьшение суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.15 настоящего Соглашения

max (A; B)

Функция выбора максимального значения