|
i
|
Номер выпуска Ценных бумаг Корзины РЕПО, передаваемых Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО
|
|
j
|
Номер Сделки РЕПО
|
|
H
|
Количество Сделок РЕПО, заключенных Банком России с Кредитной организацией, вошедших в пул для расчета компенсационного взноса в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД.
|
|
|
Ставка РЕПО по j-ой Сделке РЕПО (% годовых)
|
|
|
Срок РЕПО по сделке j (в календарных днях).
|
|
|
Значение дисконта по i-му выпуску Ценных бумаг, равное дисконту, установленному Банком России по данному выпуску на дату первой части Сделки РЕПО, %.
|
|
|
Значение дисконта по i-му выпуску Ценных бумаг, равное дисконту, установленному Банком России по данному выпуску на день t, или равное 100, если Банк России не установил дисконт по данному выпуску на день t, %.
|
|
|
Официальный курс иностранной валюты, в которой выражена номинальная стоимость i-го выпуска, по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России на дату первой части Сделки РЕПО. Для ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в рублях, принимается равным 1.
|
|
|
Официальный курс иностранной валюты, в которой выражена номинальная стоимость i-го выпуска, по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России на день t. Для ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в рублях, принимается равным 1.
|
|
|
Рыночная цена для i-го выпуска Ценных бумаг на день исполнения первой части Сделки РЕПО, в валюте номинала.
|
|
|
Рыночная цена для i-го выпуска Ценной бумаги на день t, в валюте номинала.
|
|
|
Накопленный купонный доход по i-му выпуску Ценных бумаг на дату исполнения первой части Сделки РЕПО, в валюте номинала на 1 лот (штуку), рассчитывается с точностью до шестого знака после запятой.
|
|
|
Накопленный купонный доход по i-му выпуску Ценных бумаг на день t, в валюте номинала на 1 лот (штуку), рассчитывается с точностью до шестого знака после запятой.
|
|
|
Количество Ценных бумаг или количество лотов i-го выпуска, передаваемых Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО. Рассчитывается НКО ЗАО НРД исходя из наличия Ценных бумаг, доступных для исполнения Сделок РЕПО, в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД.
|
|
n
|
Дисконтированная стоимость одной из Ценных бумаг, передаваемых по первой части Сделки РЕПО, руб.
|
|
|
Количество выпусков, фактически переданных по сделке j при подборе.
|
|
|
Сумма РЕПО на дату исполнения первой части Сделки РЕПО по сделке j, выражается в рублях. Рассчитывается НКО ЗАО НРД исходя из передаваемых Кредитной организацией Ценных бумаг в пределах Максимальной суммы РЕПО.
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость обратного выкупа на момент исполнения первой части Сделки РЕПО, выражается в рублях, рассчитывается исходя из Ставки РЕПО, Срока РЕПО и Суммы РЕПО по формуле:
 , где T365 и T366 - фактическое число календарных дней между датой первой части Сделки РЕПО, исключая указанную дату, и датой второй части Сделки РЕПО включительно, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 и 366 дней соответственно. Для T, T365 и T366 выполняется следующее тождество:  .
|
|
|
Условие необходимости внесения компенсационного взноса Кредитной организацией:
|
|
|
|
Условие необходимости внесения компенсационного взноса Банком России:
|
|
|
|
|
Сумма обязательств Кредитной организации по j-ой Сделке РЕПО на день t. Рассчитывается в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД
|
|
|
Количество ценных бумаг или количество лотов i-го выпуска Ценных бумаг, переданных по сделке, входящей в пул для расчета компенсационного взноса, в день t. Рассчитывается в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД
|
|
|
Сумма обязательств Кредитной организации по всем Сделкам РЕПО на день t, вошедшим в пул для расчета компенсационного взноса. Рассчитывается в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД.
|
|
X
|
Уровень переоценки по совокупности обязательств Кредитной организации по всем действующим (по которым исполнена первая часть и не исполнена вторая часть) Сделкам РЕПО, установленный Банком России. Определяется как меньшее из следующих величин:
- абсолютного значения в рублях, установленного Банком России;
- величины в рублях, определяемой как процент от совокупного объема обязательств Кредитной организации, размер которого установлен Банком России.
|