5. Система управления рисками неисполнения сделок по результатам клиринга

5. Система управления рисками неисполнения сделок

по результатам клиринга

5.1. Для обеспечения исполнения обязательств по сделкам клиринговая организация помимо обязательного создания специальных фондов для снижения рисков неисполнения участниками клиринга сделок с ценными бумагами может использовать:

предварительное депонирование ценных бумаг и денежных средств на счетах участников клиринга в депозитарии и расчетной организации;

перерасчет чистых обязательств и требований путем исключения из расчета необеспеченных сделок;

гарантии и поручительства;

иные способы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

5.2. Источниками формирования специальных фондов могут быть денежные средства и ценные бумаги участников клиринга, находящиеся на их банковских счетах в расчетном депозитарии и на специальных разделах счетов депо в депозитарии, правом распоряжения которыми наделяется клиринговый центр. Режим указанных счетов допускает их использование только для закрытия позиций участников клиринга в случае недостаточности денежных средств и ценных бумаг для исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, подлежащим клирингу.

5.3. Контроль за формированием и использованием специальных фондов осуществляется Федеральной комиссией совместно с Центральным банком Российской Федерации.

5.4. Для снижения рисков неисполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами клиринговые организации вправе предъявлять к участникам клиринга дополнительные требования, в том числе по достаточности собственного капитала и их финансовому состоянию. При этом клиринговая организация может устанавливать для участников клиринга ограничения на размер их обязательств по сделкам с ценными бумагами, подлежащим клирингу.