5. Анализ рыночного риска

Анализ риска возникновения у кредитной организации финансовых потерь вследствие неблагоприятных изменений рыночной стоимости финансовых инструментов или курсов иностранных валют (рыночного риска) рекомендуется проводить с использованием следующих таблиц.

Таблица 5.1. Общая структура рыночного риска

Таблица 5.2. Структура вложений в ценные бумаги по портфелям в группе однородных банков

Таблица 5.2.1. Структура переданных без прекращения признания ценных бумаг

Таблица 5.3. Структура вложений в ценные бумаги по целям приобретения

Таблица 5.3.1. Структура вложений в долговые обязательства по видам вложений

Таблица 5.3.2. Структура вложений в долевые ценные бумаги по видам вложений

Таблица 5.4. Структура участия в капитале юридических лиц

Таблица 5.4.1. Структура инвестиций по видам

Таблица 5.5. Анализ позиций банка на срочном рынке

Таблица 5.6. Анализ валютных позиций

Таблица 5.7. Анализ динамики совокупной балансовой позиции по отдельным видам валют и драгоценным металлам

Таблица 5.8. Анализ динамики совокупной внебалансовой позиции по отдельным видам валют и драгоценным металлам

Таблица 5.9. Открытые валютные позиции по отдельным видам валют и драгоценным металлам

Таблица 5.10.1. Данные о эмитентах приобретенных банком ценных бумаг

Таблица 5.10.2. Данные о концентрации кредитного риска по эмитентам приобретенных ценных бумаг

Таблица 5.10.3. Сведения о крупных вложениях банка в ценные бумаги эмитента 1)

Таблица 5.10.4. Сведения об отдельных крупных ссудах, предоставленных эмитенту приобретенных банком ценных бумаг

Таблица 5.11.1. Сведения об общей сумме крупных вложений банка в ценные бумаги

Таблица 5.11.2. Сведения о концентрации кредитного риска по эмитентам приобретенных банком ценных бумаг

Таблица 5.12. Производные финансовые инструменты

Таблица 5.13.1. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются организациями (депозитариями), по депозитариям

Таблица 5.13.2. Общие сведения о ценных бумагах, права на которые удостоверяются организациями (депозитариями)

Таблицы содержат показатели состава рыночного риска, определенного нормативными документами Банка России, структурные показатели торгового и инвестиционного портфеля банка, позиций банка на срочном рынке, показатели риска обесценения ценных бумаг.

Показатели, приведенные в данных таблицах, позволят:

- выявить тенденции изменения рыночного риска (валютного, процентного и фондового рисков);

- оценить влияние на оценку его достаточности величины рыночного риска;

- определить тенденции изменения портфеля ценных бумаг банка и сравнить динамику составляющих портфеля ценных бумаг и доходность по операциям с ценными бумагами;

- определить тенденции операций банка на срочном рынке;

- оценить влияние на капитал и ликвидность банка изменения ценовых тенденций фондового рынка;

- определить соответствие валютной структуры требований и обязательств банка по балансовым и внебалансовым операциям состоянию рынка и его тенденциям. Оценить их влияние на капитал банка.