Индикаторы в соответствии с Приложением 1 к Письму Банка России N 69-Т Банка России "О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования"

N п.п.

Критерий

Индикатор на сигнальной панели Системы АФСБ

Алгоритм расчета индикаторов

Пороговые значения (границы) (в %)

Пороговые значения (границы) для строки 4 Приложения 2

1

2

3

4

5

6

1

Существенный рост вложений в инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости и котируемые на активном рынке, при условии если участниками биржевых торгов данными финансовыми активами является ограниченный круг лиц и объем таких вложений составляет существенный объем собственных средств (капитала) кредитной организации

Рост вложений в инстр-ты, оцениваемые по справ. ст-ти

более 10%

от 7% до 10%

2

Поступление информации о выполнении кредитной организацией обязательных нормативов за счет существенного роста доходов, в т.ч. полученных в качестве финансовой помощи от ее акционера (участника) (в виде денежных средств и (или) безвозмездно переданного кредитной организации имущества), при условии что доходы получены от сделок, носящих нерыночный характер, или информация об источниках формирования средств у акционера (участника), оказавшего помощь, отсутствует (стоимость имущества отличается от рыночной)

Использование схем для вып-я нормативов

Вводится куратором

-

-

3

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации

Рост остатков на счетах физ. лиц

(ПСн(t) (Таб. 1) - ПСн(t-1) (Таб. 1)) / ПСн(t-1) (Таб. 1)

более 20%

от 14% до 20%

4

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц

Обороты по корсчету < оборотов по вкладам

Оборот (Д-т) п. 1.2.1.5. (Таб. 1) / Оборот (К-т) ПСн₁ <1> (Таб. 1)

менее 100%

от 100% до 130%

5

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации

Высокий уд. вес кассы в активах

Исх. ост. б/сч. 202 / А (Таб. 1)

более 25%

от 18% до 25%

6

Существенное изменение структуры баланса (увеличение или сокращение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, определенной в соответствии с "Разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма)" Порядка составления и представления отчетности по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", установленной приложением 1 к Указанию Банка России N 2332-У, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более, за исключением статей "Средства акционеров (участников)" и "Эмиссионный доход", "Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации"

Изменение структуры баланса (69-T)

X_i(t) - значение статьи i формы 806 <**> на дату t, где i = 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16.1, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 или 34;

7

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)

Существенный объем операций с учтенными векселями

Оборот (Д-т) КВвкс (Таб. 1) / А (Таб. 1)

или

Оборот (К-т) КВвкс (Таб. 1) / А (Таб. 1)

более 30%

от 21% до 30%

8

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более

Рост остатков по выпущенным векселям и акцептам

более 50%

от 35% до 50%

9

Изменение состава лиц, оказывающих существенное влияние на деятельность кредитной организации (учредителей (участников) кредитных организаций), не связанное с установлением контроля над банком лицами, в отношении которых отсутствуют сведения в базе данных, ведущейся в соответствии с главой 4 Положения Банка России N 271-П

Изменение состава лиц, оказывающих существенное влияние на деятельность КО

Вводится куратором

-

-