Обозначения и формулы параметров Сделки РЕПО

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│r │Ставка РЕПО (% годовых) │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│T │Срок РЕПО (в календарных днях). В течение срока действия Сделки│

│ │РЕПО дни нумеруются от 0 до T, начиная с даты исполнения первой│

│ │части Сделки РЕПО │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│dSt │Начальное значение дисконта (%), устанавливается Банком России для │

│ │каждого выпуска Ценных бумаг │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│e │Официальный курс валюты номинала Ценной бумаги на день i. Для│

│ i │Ценных бумаг, номинал которых выражен в рублях, e принимается│

│ │ i │

│ │равным 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Q │Количество условных единиц Ценных бумаг (минимальных лотов),│

│ │передаваемых по Сделке РЕПО. Если не задано, то рассчитывается по│

│ │формуле: │

│ │ │

│ │ S │

│ │ 1 │

│ │Q = f (------------------------------------), где f - функция│

│ │ P │

│ │ dSt -1 │

│ │ (1 - ----) x (---- x N + A ) x e │

│ │ 100% 100% lot 0 0 │

│ │округления вверх до ближайшего целого числа. Если полученное│

│ │ N │

│ │ min │

│ │значение Q < ----, то информация Кредитной организации в Банк│

│ │ N │

│ │ lot │

│ │России не передается (информация Банка России не регистрируется). │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│N │Минимальное изменение номинальной стоимости (лот), разрешенное│

│ lot │условиями выпуска Ценной бумаги (количество штук ценных бумаг│

│ │считается соответствующим количеству лотов) │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│N │Минимальный объем номинальной стоимости выпуска у одного│

│ min │участника, установленный условиями выпуска Ценной бумаги │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│P │Индикативная цена, определяемая НФА для выпуска Ценной бумаги на│

│ i │день i, в % от номинала │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│A │Накопленный купонный доход по Ценной бумаге на день i, в валюте│

│ i │номинала на 1 лот, рассчитывается с точностью до шестого знака│

│ │после запятой │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│S │Сумма РЕПО (Стоимость покупки), выражается в рублях. Если не│

│ 1 │задана, то рассчитывается исходя из заданного количества лотов│

│ │Ценных бумаг, покупаемых (продаваемых) по первой части Сделки│

│ │РЕПО, и Начального значения дисконта по формуле: │

│ │ │

│ │ P │

│ │ dSt -1 │

│ │S = (1 - ----) x Q x (---- x N + A ) x e │

│ │ 1 100% 100% lot 0 0 │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│S │Стоимость обратного выкупа, выражается в рублях, рассчитывается│

│ 2 │исходя из Ставки РЕПО, Срока РЕПО и Суммы РЕПО по формуле: │

│ │ │

│ │ r T365 T366 │

│ │S = S x (1 + ---- x (---- + ----)), где T365 и T366 - │

│ │ 2 1 100% 365 366 │

│ │фактическое число календарных дней между Датой первой части Сделки│

│ │РЕПО и Датой второй части Сделки РЕПО, приходящихся на календарный│

│ │год, состоящий из 365 и 366 дней соответственно. Для T, T365 и│

│ │ _ │

│ │Т366 выполняется следующее тождество: T = T365 + T366 │

└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘