6.3. Методики оценки вероятности дефолта "на момент времени" или "по циклу"

Модели оценки вероятности дефолта, используемые в рейтинговой системе, основанные на методике "на момент времени" (PIT), построены по краткосрочным периодам наблюдений и позволяют присваивать рейтинги, чувствительные к изменениям текущих экономических условий, в то время как модели, основанные на методике "по циклу" (TTC), построены по долгосрочным периодам наблюдений и позволяют присваивать рейтинги, являющиеся более стабильными на протяжении всего экономического цикла, чем рейтинги, рассчитанные по методике "на момент времени".

Банк самостоятельно выбирает методики оценки вероятности дефолта, используемые в рейтинговой системе. По мере накопления статистической информации банк для расчета взвешенных по риску кредитных требований может использовать оценку вероятности дефолта за период наблюдений, соответствующий его оценке экономического цикла (пункт 6.8.1).