4.3. Порядок расчета взвешенных по риску кредитных требований к розничным заемщикам

Для кредитных требований к розничным заемщикам применяется ППВР, то есть банк самостоятельно определяет значения компонентов кредитного риска (PD, LGD, EAD, M).

Расчет величины взвешенных по риску кредитных требований осуществляется с помощью следующей формулы:

, (8)

где R - показатель корреляции, значение которого установлено равным:

0,04 - для активов, отнесенных к подклассу "возобновляемые розничные кредитные требования";

0,15 - для активов, отнесенных к подклассу "кредитные требования, обеспеченные залогом жилой недвижимости".

Значение показателя корреляции для кредитных требований, отнесенных к подклассу "прочие розничные кредитные требования", рассчитывается по следующей формуле:

. (9)