Приложение 1. Пример расчета лимитов по рыночным операциям Банка России по предоставлению (абсорбированию) ликвидности

Приложение 1

ПРИМЕР

РАСЧЕТА ЛИМИТОВ ПО РЫНОЧНЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКА РОССИИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ (АБСОРБИРОВАНИЮ) ЛИКВИДНОСТИ

В таблице приведен пример расчета лимитов по аукционам РЕПО Банка России на сроки 1 день и 1 неделя.

При расчете лимита для однодневного аукциона используется прогноз ликвидности на один рабочий день (в примере - на вторник 18.09.2012). Для последующих дней прогноз факторов формирования ликвидности и спроса на корреспондентские счета уточняется.

Аукцион по предоставлению (абсорбированию) средств на срок 1 неделя проводится еженедельно, как правило, по вторникам, при этом расчеты по его итогам осуществляются в среду. Для аукциона на срок 1 неделя собственно прогнозным является период со среды (дня расчетов по аукциону) по вторник следующей недели. Но поскольку соответствующий прогнозный расчет проводится по состоянию на утро вторника, для расчета лимита используется прогноз ликвидности на шесть рабочих дней (со вторника по вторник).

Прогноз факторов формирования ликвидности (средние значения, рассчитанные накопленным итогом за период), приведенный в примере, публикуется в день проведения аукциона на сайте Банка России в сети Интернет.

При установлении лимитов по аукционам результаты прогноза округляются до десятков миллиардов рублей.

В приведенном примере лимит по аукциону на срок 1 день был установлен на уровне 120 млрд. рублей, на срок 1 неделя - 1260 млрд. рублей.

Пример с формулами расчетов доступен для скачивания в формате Excel.