Раздел 3. Производные финансовые инструменты

┌───────┬────────────────────┬───────────────────────┬───────┬────────┬────────────────┬─────────────────┐

│ Номер │ Наименование │Справедливая стоимость │Сумма │Сумма │Нереализованные │ Нереализованные │

│строки │ инструмента ├───────┬───────────────┤требо- │обяза- │ курсовые │курсовые разницы │

│ │ │актива │ обязательства │ваний │тельств │ разницы │ (отрицательные) │

│ │ │ │ │ │ │(положительные) │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1 │Форвард, всего, │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе с │ │ │ │ │ │ │

│ │базисным активом: │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.1 │иностранная валюта │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.2 │драгоценные металлы │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.3 │ценные бумаги │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.4 │производные │ │ │ │ │ │ │

│ │финансовые │ │ │ │ │ │ │

│ │инструменты │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.5 │другие │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2 │Опцион, всего, │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе с │ │ │ │ │ │ │

│ │базисным активом: │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.1 │иностранная валюта │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.2 │драгоценные металлы │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.3 │ценные бумаги │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.4 │производные │ │ │ │ │ │ │

│ │финансовые │ │ │ │ │ │ │

│ │инструменты │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.5 │другие │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 3 │Фьючерс, всего, │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе с │ │ │ │ │ │ │

│ │базисным активом: │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 3.1 │иностранная валюта │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 3.2 │драгоценные металлы │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 3.3 │ценные бумаги │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 3.4 │производные │ │ │ │ │ │ │

│ │финансовые │ │ │ │ │ │ │

│ │инструменты │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 3.5 │другие │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4 │Своп, всего, │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе с │ │ │ │ │ │ │

│ │базисным активом: │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.1 │иностранная валюта │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.2 │драгоценные металлы │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.3 │процентная ставка │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.4 │ценные бумаги │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.5 │производные │ │ │ │ │ │ │

│ │финансовые │ │ │ │ │ │ │

│ │инструменты │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.6 │другие │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 5 │Прочие сделки │ │ │ │ │ │ │

└───────┴────────────────────┴───────┴───────────────┴───────┴────────┴────────────────┴─────────────────┘