В рамках работ по реализации положений международных стандартов ("Базеля III") подготовлен проект методики расчета показателя краткосрочной ликвидности

 

Проект Положения Банка России "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")"

Показатель краткосрочной ликвидности, рассчитывается в целях оценки ликвидности банка, под которой понимается его способность обеспечить своевременное и полное выполнение своих обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности, в течение ближайших 30 календарных дней с даты расчета данного показателя.

Определяется показатель на основе структуры активов и обязательств банка с учетом факторов, в том числе характеризующих ожидаемые оттоки денежных средств в случае наступления кризисных событий как в банке, так и на рынке в целом.

В расчет показателя включаются высоколиквидные активы (активы, соответствующие определенным условиям, в том числе денежные средства (валюта и чеки), ценные бумаги, находящиеся в собственности банка (долговые ценные бумаги выпущенные правительствами и центральными банками стран ОЭСР, долговые ценные бумаги, полностью обеспеченные гарантиями и пр.)) с применением коэффициентов дисконта.

Ожидаемые оттоки денежных средств определяются величиной обязательств банка, рассчитываемой с применением соответствующих коэффициентов оттока или использования денежных средств по каждой категории обязательств.

Проектом не устанавливается минимальное значение показателя краткосрочной ликвидности. Введение данного показателя в качестве нормативного требования планируется с 2015 года.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 14.01.2014

Поделиться ссылкой: