В рамках работ по реализации положений международных стандартов ("Базеля III") подготовлен проект методики расчета показателя краткосрочной ликвидности

Показатель краткосрочной ликвидности, рассчитывается в целях оценки ликвидности банка, под которой понимается его способность обеспечить своевременное и полное выполнение своих обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности, в течение ближайших 30 календарных дней с даты расчета данного показателя.

Определяется показатель на основе структуры активов и обязательств банка с учетом факторов, в том числе характеризующих ожидаемые оттоки денежных средств в случае наступления кризисных событий как в банке, так и на рынке в целом.

В расчет показателя включаются высоколиквидные активы (активы, соответствующие определенным условиям, в том числе денежные средства (валюта и чеки), ценные бумаги, находящиеся в собственности банка (долговые ценные бумаги выпущенные правительствами и центральными банками стран ОЭСР, долговые ценные бумаги, полностью обеспеченные гарантиями и пр.)) с применением коэффициентов дисконта.

Ожидаемые оттоки денежных средств определяются величиной обязательств банка, рассчитываемой с применением соответствующих коэффициентов оттока или использования денежных средств по каждой категории обязательств.

Проектом не устанавливается минимальное значение показателя краткосрочной ликвидности. Введение данного показателя в качестве нормативного требования планируется с 2015 года.