Банком России предложен новый порядок расчета рыночного риска, который может быть введен в действие с 1 февраля 2013 года

 

Проект положения Банка России "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"

Изменениями предусматривается, в частности, следующее:

повышение коэффициентов риска при расчете специального риска (при расчете специального процентного риска финансовые инструменты с высоким риском взвешиваются с коэффициентом риска 12% с уточнением классификации ценных бумаг по категориям риска; при расчете специального фондового риска вместо коэффициентов риска 2% и 4% устанавливается единый коэффициент риска 8%);

использование множителя, равного 12,5, при расчете совокупной величины рыночного риска вместо действующего значения, равного 10;

включение производных финансовых инструментов и срочных сделок, по которым рассчитываются фондовый и валютный риски, в расчет общего процентного риска;

введение запрета на взаимозачет чистых позиций по инструментам с высоким риском с другими инструментами при расчете общего процентного риска (однако при этом при расчете чистых позиций равновеликие длинные и короткие позиции по ценным бумагам одного транша могут не включаться в расчет);  

введение требования об отдельном расчете общего процентного и общего фондового риска по каждой валюте с суммированием полученных результатов;

отмена требования о применении повышенного коэффициента 1,5 к позициям по инструментам с высоким риском в связи с указанным выше повышением требований при расчете процентного и фондового рисков;

отмена критериев существенности, при наличии которых рассчитываются процентный и фондовый риски;

ограничение расчета рыночного риска по ценным бумагам, имеющим текущую (справедливую) стоимость и при этом классифицированным как "имеющиеся в наличии для продажи", теми из них, в отношении которых имеется намерение о реализации в краткосрочной перспективе, отраженное во внутренних документах кредитной организации.

 

Дата публикации на сайте: 07.09.2012

Поделиться ссылкой: