Банковская система в современной экономике: Учебное пособие. 2-е издание, стереотипное / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: "КНОРУС", 2012.
В современном мире банки сохраняют свое огромное значение в развитии экономики. Аккумулируя денежные капиталы, концентрируя их направление и диверсифицируя риски, банки создают важные предпосылки для расширения и ускорения производства. От того, как развиваются банки, каково их финансовое состояние, во многом зависит устойчивое развитие реального сектора экономики.
Как часть общего экономического организма, являясь зависимыми от состояния экономики, банки в условиях наличия финансовых проблем могут, в свою очередь, не только содействовать экономическому и социальному прогрессу, но и вызывать нарушение экономического равновесия, стать "детонатором" кризисных явлений.
Такая возможность не исключена и для России. Известно, что накануне современного финансового кризиса национальная банковская система демонстрировала рост некоторых качественных показателей своей деятельности. Однако это не помешало ей существенно снизить объемы своих операций; ряд банков по итогам 2008 - 2009 гг. получили огромные убытки, а некоторые из них стали банкротами. В настоящее время банковская система страны находится в кризисной стадии развития, в ней продолжают сохраняться некоторые противоречия, эпизодически возникают новые финансовые затруднения, замедляющие решение проблем, стоящих перед национальной экономикой.
Опасность новых кризисных явлений в современном банковском деле во многом связана со сменой структуры банковских активов: банковские операции становятся более разнообразными, риски более заметны, а инструменты более экзотичны. Проблемность банков и их активов сохраняется, что не может не затронуть стабильность и устойчивость банковского сектора.
Актуальность обеспечения устойчивого развития банковского сектора обостряется и в связи с процессами международной и межотраслевой интеграции. Национальные банковские системы перестали быть замкнутыми структурами. Проблемы банковского сектора одной страны в силу международного взаимосвязанного с другими странами бизнеса могут стать национальными проблемами. Кризис банков одной страны часто, однако, затрагивает стабильность не только банков соседних стран, но и стран других континентов. Известно, что азиатский кризис 1990-х гг. не был региональным, напротив, он остро отразился на банковской деятельности и экономике других стран, приобрел международный характер. Еще более всеобъемлющим стал современный финансовый кризис, охвативший экономику практически всех континентов.
Эффект "заражения" может произойти не только во взаимодействии банков друг с другом, но и при их взаимодействии с нефинансовыми структурами. Проблемы, которые были характерны для той или иной отрасли материального производства, легко могут стать проблемами банков, которые вложили свои капиталы в ее развитие. Во избежание цепных реакций оценка взаимосвязанных экономик и их банковского сектора становится более глубокой, требующей более надежной системы предупреждения. Не случайно еще в 1992 г. Организация Объединенных Наций призвала страны разрабатывать специальные программы обеспечения устойчивого развития банковской системы. В этих программах развитие банковского сектора экономики должно было занять видное место.
К сожалению, потеря устойчивого развития становится более заметной. За период с 1970 по 2007 г. наблюдалось 124 банковских кризиса. Эти кризисы носили чаще всего длительный характер (от четырех до десяти лет). Банковский кризис в Норвегии и Чили продолжался семь лет. Для развивающихся рынков банковские кризисы особенно опасны, так как они еще не обладают должным опытом их предотвращения и быстрого устранения последствий. В современной России, хотя и в значительной степени преодолевшей банковский кризис 1998 г., спустя более чем десять лет сохранялись предпосылки потери устойчивого развития.
Несмотря на то что банковские кризисы случались часто и носили долговременный характер, общество не научилось правильно управлять денежными потоками; общепринятой модели обеспечения устойчивого развития к настоящему времени не создано. Правда, в современной западной литературе уже появился определенный перечень работ, раскрывающих проблему устойчивого развития, причины банковских кризисов. При так называемом подходе на основе качественного анализа производится сопоставление фундаментальных экономических показателей перед финансовым кризисом с соответствующими показателями в условиях обычного (нормального) состояния.
На основе эконометрического моделирования, построения регрессионной модели оценивается зависимость вероятности финансового кризиса от ряда экономических индикаторов, что позволяет ее использовать для прогнозирования вероятности будущего финансового кризиса.
На базе так называемых непараметрических оценок делаются попытки определить через различные числовые характеристики уязвимость экономики, разработать сводные индексы финансовой стабильности.
Отдельные попытки разработки показателей, позволяющих прогнозировать наступление финансовой нестабильности, есть и в России. Однако единой системы прогнозирования финансовой устойчивости еще не создано.
В целом можно сказать, что в экономической литературе отсутствует сколько-нибудь значительная система оценки устойчивости банковской системы. К сожалению, банковская практика пока не располагает обобщением международного опыта оценки устойчивого развития банковской системы и применения показателей, фиксирующих ее предкризисное состояние. В теоретическом плане мы наблюдаем лишь начало дискуссии по поводу того, какие критерии следует применять для оценки устойчивости банковского сектора, какие при этом должны использоваться показатели устойчивого развития.
Цель данной работы - на основе обобщения фундаментальных представлений о содержании устойчивости банковских систем, анализа российской и зарубежной практики показать направления устойчивого развития банковской системы Российской Федерации в современной экономике.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: - обобщены научные представления, сформировавшиеся в экономической литературе, о содержании и обеспечении устойчивости банковских систем;
- изучено воздействие глобальных, макроэкономических, институциональных и микроэкономических факторов на устойчивость банковской системы;
- определены направления развития банковского сектора Российской Федерации, в том числе повышение роли государственных банков и региональной сети коммерческих банков в устойчивом функционировании банковской системы России;
- сформулированы приоритеты модернизации банковской системы России;
- вскрыты основы построения модели устойчивого развития банковской системы в посткризисный период.
Данная работа выполнена при поддержке Научного фонда Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Скачать