Раздел 1. Информация о компонентах расчета показателя краткосрочной ликвидности (далее - ПКЛ)

Номер строки

Наименование показателя

Пункт (подпункт) Положения Банка России N 421-П или иной порядок, в соответствии с которым производится заполнение строки

1

2

3

1

Высоколиквидные активы, скорректированные с учетом ограничений на структуру высоколиквидных активов (ВЛА - ВК), итого, в том числе:

Сумма строк 1.1 и 1.7

1.1

ВЛА-1, итого,

в том числе:

Сумма строк с 1.1.1 по 1.1.9

1.1.2

средства на счетах кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений, а также средства для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентского счета (субсчета)

2.5.1

1.1.3

средства в Банке России и в уполномоченных органах других стран, в том числе суммы, депонированные в учреждениях Банка России для получения следующим днем наличных денежных средств, средства на корреспондентском и депозитных счетах в Банке России до востребования и с оставшимся сроком до погашения один день и требований к Банку России со сроком исполнения не позднее чем на следующий операционный день по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным счетам, суммы переплаты, подлежащие возврату банку со счетов по учету обязательных резервов в Банке России и в уполномоченных органах других стран, если возврат средств может быть осуществлен не позднее следующего дня с даты расчета ПКЛ в случаях внеочередного регулирования размера обязательных резервов

2.5.2

1.1.4

средства на депозитных счетах в Банке России с оставшимся сроком до погашения более одного дня, если банкам предоставлено право обращаться в Банк России с требованием о досрочном возврате депозита, размещенного в Банке России на определенный срок

2.5.2

1.1.5

долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами, центральными банками стран, имеющих страновую оценку "0", "1", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, международными финансовыми организациями и международными банками развития, или полностью обеспеченные гарантиями (банковскими гарантиями) указанных эмитентов

2.5.3

1.1.6

долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, которым в соответствии с законодательством стран, имеющих страновую оценку "0", "1", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, или полностью обеспеченные гарантиями указанных эмитентов

2.5.3

1.1.7

долговые ценные бумаги, номинированные в рублях, выпущенные Правительством Российской Федерации или Банком России

2.5.3

1.1.8

долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, выпущенные Правительством Российской Федерации или Банком России

2.5.3

1.1.9

долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами, центральными банками стран, не имеющих страновую оценку "0", "1", а также не являющихся странами с высоким уровнем доходов, являющимися членами ОЭСР и (или) Еврозоны, выпущенные в валюте страны-эмитента

2.5.3

1.2

ВЛА-2А, итого,

в том числе:

Сумма строк с 1.2.1 по 1.2.4

1.2.1

долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами, центральными банками стран, имеющих страновую оценку "2", и международными банками развития, требования которых отнесены во II группу активов, или полностью обеспеченные гарантиями (банковскими гарантиями) указанных эмитентов

2.6

1.2.2

долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, которым в соответствии с законодательством стран, имеющих страновую оценку "2", предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, или полностью обеспеченные гарантиями указанных эмитентов

2.6

1.2.3

долговые ценные бумаги (кроме облигаций с ипотечным покрытием), выпущенные нефинансовыми организациями (выпуски ценных бумаг), имеющими (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале, присвоенный рейтинговыми агентствами на уровне не ниже "AA-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Aa3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

2.6

1.3

ВЛА-2Б, итого,

в том числе:

Сумма строк 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

1.3.2

долговые ценные бумаги (кроме облигаций с ипотечным покрытием), выпущенные нефинансовыми организациями (выпуски ценных бумаг), имеющими (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале, присвоенный рейтинговыми агентствами на уровне от "A+" до "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "A1" до "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"

2.7.2

1.3.3

обыкновенные акции, включенные организатором торговли (фондовой биржей) в списки для расчета Индекса ММВБ 50 и Индекса РТС 50, а также индексов акций, указанных в приложении 7 к Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков" <2> (далее - Инструкция Банка России N 139-И)

2.7.3

1.4

ВК 15

2.12

1.5

Итого ВЛА-2Б после корректировки

Строка 1.3 минус строка 1.4

1.6

ВК 40

2.12

1.7

Итого ВЛА-2 после корректировки

Сумма строк 1.2 и 1.5 минус строка 1.6

2

Ожидаемые оттоки денежных средств, итого,

в том числе:

Сумма строк с 2.1 по 2.4

2.1

ожидаемый отток денежных средств физических лиц, итого,

в том числе:

Сумма строк 2.1.1, 2.1.2

2.1.1

стабильные средства физических лиц, итого,

в том числе:

Сумма строк 2.1.1.1, 2.1.1.2

2.1.1.1

денежные средства в рублях, итого,

в том числе:

Сумма строк 2.1.1.1.1 и 2.1.1.1.2

2.1.1.1.1

на банковских счетах, на которые осуществляется перечисление заработной платы или иных выплат, связанных с выполнением трудовых обязанностей, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.1.1.1, 2.1.1.1.1.2

2.1.1.1.1.1

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.1.1.2

со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.1.2

на счетах физических лиц, имеющих установленные взаимоотношения с банком, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.1.2.1, 2.1.1.1.2.2

2.1.1.1.2.1

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.1.2.2

со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.2

денежные средства в отдельных иностранных валютах (в долларах США и евро), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.2.1 и 2.1.1.2.2

2.1.1.2.1

на банковских счетах, на которые осуществляется перечисление заработной платы или иных выплат, связанных с выполнением трудовых обязанностей, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.2.1.1 и 2.1.1.2.1.2

2.1.1.2.1.1

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.2.1.2

со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.2.2

на счетах физических лиц, имеющих установленные взаимоотношения с банком, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.2.2.1 и 2.1.1.2.2.2

2.1.1.2.2.1

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.2.2.2

со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней

3.2.3

2.1.2

нестабильные средства физических лиц, итого,

в том числе:

Сумма строк 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3

2.1.2.1

денежные средства, превышающие максимальный размер возмещения по вкладам при наступлении страхового случая, установленный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" <3> (далее - Федеральный закон N 177-ФЗ), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.2

2.1.2.1.1

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

3.2.4

2.1.2.1.2

со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней

3.2.4

2.1.2.2

прочие денежные средства физических лиц, которые не могут быть отнесены к стабильным, в том числе средства на банковских счетах, открытие и управление которыми осуществляется только дистанционным способом, квалифицированных инвесторов, и связанных с банком лиц, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.2.2.1, 2.1.2.2.2

2.1.2.2.1

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

3.2.4

2.1.2.2.2

со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней

3.2.4

2.2

ожидаемый отток денежных средств клиентов, привлеченных без обеспечения, итого, в том числе:

Сумма строк с 2.2.1 по 2.2.6

2.2.1

депозиты и прочие привлеченные средства субъектов малого бизнеса, итого, в том числе:

Сумма строк 2.2.1.1 и 2.2.1.2

2.2.1.1

стабильные депозиты и прочие привлеченные средства субъектов малого бизнеса

3.3.5

2.2.1.2

нестабильные депозиты и прочие привлеченные средства субъектов малого бизнеса

3.3.5

2.2.2

операционные депозиты, итого,

в том числе:

Сумма строк с 2.2.2.1 по 2.2.2.6

2.2.2.2

финансовых организаций

3.3.6 - 3.3.9

2.2.2.4

Федерального казначейства и Банка России

3.3.6 - 3.3.9

2.2.2.6

правительств и центральных банков иностранных государств, организаций, которым в соответствии с законодательством стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, международных банков развития

3.3.6 - 3.3.9

2.2.3

депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (за исключением финансовых организаций) и государственных органов, итого, в том числе:

Сумма строк с 2.2.3.1 по 2.2.3.5

2.2.3.1

юридических лиц, за исключением финансовых организаций и субъектов малого бизнеса

3.3.11

2.2.3.2

Федерального казначейства и Банка России

3.3.11

2.2.3.3

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, внебюджетных фондов Российской Федерации

3.3.11

2.2.3.4

правительств иностранных государств, международных банков развития, организаций, которым в соответствии с законодательством стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства

3.3.11

2.2.3.5

средства субъектов малого бизнеса, не включенных в расчет ожидаемого оттока денежных средств клиентов, привлеченных без обеспечения, в соответствии с абзацами пятым - восьмым подпункта 3.3.5 пункта 3.3 Положения Банка России N 421-П

3.3.11, абзацы пятый - восьмой подпункта 3.3.5

2.2.5

прочие привлеченные денежные средства без обеспечения, итого, в том числе:

Сумма строк с 2.2.5.1 по 2.2.5.6

2.2.5.1

средства выгодоприобретателей банка

3.3.13

2.2.5.2

средства финансовых организаций

3.3.13

2.2.5.3

средства специализированных финансовых обществ (компаний специального назначения)

3.3.13

2.2.5.4

средства, привлеченные по выпущенным долговым ценным бумагам (включая облигации и векселя)

3.3.13

2.2.5.5

средства, привлеченные банком в результате предоставления услуг по брокерскому обслуживанию

3.3.13

2.2.5.6

просроченная задолженность и просроченные проценты по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, прочие не исполненные в срок обязательства

3.3.13

2.3

ожидаемый отток денежных средств, привлеченных под обеспечение активами банка, а также по договорам займа ценных бумаг итого, в том числе:

Сумма строк с 2.3.1 по 2.3.8

2.3.1

обязательства банка по операциям, обеспеченным активами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-1, кроме операций с Банком России

3.4.5 (строка 1 Таблицы)

2.3.2

обязательства банка по операциям с Банком России вне зависимости от вида предоставленного обеспечения, итого, в том числе:

Сумма строк 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3

2.3.2.1

денежные средства, привлеченные под обеспечение активами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-1

3.4.5 (строка 2 Таблицы)

2.3.2.2

денежные средства, привлеченные под обеспечение активами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2

3.4.5 (строка 2 Таблицы)

2.3.2.3

денежные средства, привлеченные под обеспечение прочими активами

3.4.5 (строка 2 Таблицы)

2.3.3

обязательства банка, обеспеченные активами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2А, кроме операций с Банком России

3.4.5 (строка 3 Таблицы)

2.3.7

обязательства банка по операциям со связанными с банком юридическими лицами вне зависимости от вида предоставленного обеспечения

3.4.5 (строка 7 Таблицы)

2.4

дополнительные ожидаемые оттоки денежных средств, итого,

в том числе:

Сумма строк с 2.4.1 по 2.4.18

2.4.1

ожидаемый отток денежных средств по производным финансовым инструментам

3.5.1 - 3.5.3

2.4.3

оценка дополнительной потребности в ликвидности, связанной с потенциальным изменением стоимости предоставленного банком обеспечения

3.5.5

2.4.4

ожидаемый отток денежных средств, обусловленный правом клиента потребовать возврата части предоставленного банку обеспечения, входящего в единый пул обеспечения

3.5.6

2.4.5

ожидаемый отток денежных средств по операциям, предусматривающим предоставление банком обеспечения, которое контрагент имеет право потребовать в соответствии с условиями договора

3.5.7

2.4.7

дополнительная потребность в ликвидности (ожидаемый отток денежных средств), связанная с изменением рыночной стоимости производных финансовых инструментов

3.5.9

2.4.8

ожидаемый отток денежных средств, связанный с осуществлением платежей, установленных условиями выпуска ценных бумаг, обеспеченных поступлениями денежных средств по активам

3.5.10

2.4.9

ожидаемый отток денежных средств по ценным бумагам, обеспеченным активами и выпущенным специализированными финансовыми обществами в интересах банка

3.5.11

2.4.10

ожидаемый отток денежных средств по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности, итого, в том числе:

Сумма строк с 2.4.10.1 по 2.4.10.7

2.4.10.1

кредитные линии и линии ликвидности, предоставленные физическим лицам и субъектам малого бизнеса

3.5.15 (строка 1 Таблицы)

2.4.10.2

кредитные линии, предоставленные юридическим лицам (за исключением финансовых организаций и субъектов малого бизнеса), правительствам и организациям, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, центральным банкам, международным финансовым организациям и международным банкам развития

3.5.15 (строка 2 Таблицы)

2.4.10.3

линии ликвидности, предоставленные юридическим лицам (за исключением финансовых организаций и субъектов малого бизнеса), правительствам и организациями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, центральным банкам, международным финансовым организациям и международным банкам развития

3.5.15 (строка 3 Таблицы)

2.4.10.4

кредитные линии и линии ликвидности, предоставленные кредитным организациям (в том числе банкам-нерезидентам)

3.5.15 (строка 4 Таблицы)

2.4.10.7

линии ликвидности и кредитные линии, предоставленные прочим клиентам

3.5.15 (строка 7 Таблицы)

2.4.11

ожидаемый отток денежных средств по безусловно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности

3.5.16

2.4.12

ожидаемый отток денежных средств по обязательствам банка по предоставлению денежных средств на проведение сделок торгового финансирования

3.5.17

2.4.13

ожидаемый отток денежных средств по предоставленным гарантиям, не относящимся к торговому финансированию

3.5.18

2.4.14

прочие обязательства банка, установленные условиями договора, по предоставлению средств в ближайшие 30 календарных дней, итого, в том числе:

Сумма строк 2.4.14.1, 2.4.14.3, 2.4.14.4

2.4.14.1

обязательства по предоставлению денежных средств финансовым организациям

3.5.19

2.4.14.2.1

обязательства по предоставлению денежных средств физическим лицам

3.5.19

2.4.14.2.2

обязательства по предоставлению денежных средств субъектам малого бизнеса

3.5.19

2.4.14.2.3

обязательства по предоставлению денежных средств нефинансовым организациям

3.5.19

2.4.14.2.4

обязательства по предоставлению денежных средств прочим клиентам

3.5.19

2.4.14.3

величина превышения обязательств по предоставлению средств клиентам (кроме финансовых организаций) над величиной притоков денежных средств клиентов (кроме финансовых организаций), установленных условиями договора, не включенной в расчет ожидаемых притоков денежных средств

МАКС (0; Строка 2.4.14.2 минус разница данных графы 3 и графы 5 строки 3.3.2)

2.4.15

оценочные обязательства банка, не установленные условиями договора, по предоставлению средств связанным с банком юридическим лицам

3.5.20

2.4.16

оценочные обязательства банка, не установленные условиями договора, по предоставлению средств по заключенному в соответствии с российским или иностранным правом договору, предметом которого является осуществление юридическими лицами совместных действий без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной цели, или по предоставлению средств юридическим лицам, на деятельность которых банк прямо или косвенно оказывает существенное влияние, а также в уставном капитале которых банк имеет миноритарные (неконсолидированные) доли участия

3.5.21

2.4.17

иные оценочные обязательства банка, не установленные условиями договора, итого, в том числе:

Сумма строк с 2.4.17.1 по 2.4.17.5

2.4.17.1

обязательства, проистекающие из потенциальных требований к банку по досрочному выкупу выпущенных долговых обязательств (включая облигации и векселя) или досрочному погашению (частичному погашению) обязательств, возникающих в рамках размещения долговых ценных бумаг в интересах банка

3.5.22

2.4.17.2

обязательства по досрочному выкупу собственных долговых ценных бумаг сроком до погашения свыше 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ у финансовых организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся связанными с банком лицами

3.5.22

2.4.17.3

обязательства, связанные с деятельностью банка по управлению активами

3.5.22

2.4.17.4

обязательства по покрытию коротких позиций клиентов за счет обеспечения, предоставленного другими клиентами

3.5.22

2.4.17.5

прочие оценочные обязательства

3.5.22

2.4.18

ожидаемые оттоки денежных средств в ближайшие 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ, не включенные в другие категории оттоков денежных средств

3.5.24

3

Ожидаемые притоки денежных средств, итого,

в том числе:

Сумма строк с 3.1 по 3.6

3.1

ожидаемый приток денежных средств по операциям предоставления средств под обеспечение активами, включая операции обратного репо, итого, в том числе:

Сумма строк 3.1.1, 3.1.2

3.1.1

ожидаемый приток денежных средств по операциям предоставления средств под обеспечение активами, включая сделки, совершаемые на возвратной основе с ценными бумагами, полученными без первоначального признания (операции обратного репо), в случае если полученные в обеспечение ценные бумаги не были реализованы или переданы в обеспечение по привлеченным средствам, итого, в том числе:

Сумма строк с 3.1.1.1 по 3.1.1.6

3.1.1.1

под обеспечение активами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-1

4.4 (строка 1 Таблицы)

3.1.1.2

под обеспечение активами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2А

4.4 (строка 2 Таблицы)

3.1.1.3

под обеспечение жилищными облигациями с ипотечным покрытием, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2Б

4.4 (строка 3 Таблицы)

3.1.1.4

под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2Б, кроме жилищных облигаций с ипотечным покрытием

4.4 (строка 4 Таблицы)

3.1.1.5

под обеспечение прочими ценными бумагами

4.4 (строка 5 Таблицы)

3.1.1.6

требования по операциям предоставления клиентам в заем денежных средств для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг под обеспечение активами, не относящимися к ВЛА-1 и ВЛА-2

абзац второй пункта 4.4

3.1.2

ожидаемый приток денежных средств по операциям предоставления средств под обеспечение активами, включая сделки, совершаемые на возвратной основе с ценными бумагами, полученными без первоначального признания (операции обратного репо), в случае если полученные в обеспечение ценные бумаги были реализованы или переданы в обеспечение по привлеченным средствам, итого, в том числе:

Сумма строк с 3.1.2.1 по 3.1.2.6

3.1.2.1

под обеспечение активами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-1

абзац третий пункта 4.4

3.1.2.2

под обеспечение активами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2А

абзац третий пункта 4.4

3.1.2.3

под обеспечение жилищными облигациями с ипотечным покрытием, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2Б

абзац третий пункта 4.4

3.1.2.4

под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2Б, кроме жилищных облигаций с ипотечным покрытием

абзац третий пункта 4.4

3.1.2.5

под обеспечение прочими ценными бумагами

абзац третий пункта 4.4

3.1.2.6

требования по операциям предоставления клиентам в заем денежных средств для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг под обеспечение активами, не относящихся к ВЛА-1 и ВЛА-2

абзац третий пункта 4.4

3.3.1

поступления от операций с финансовыми организациями, итого, в том числе:

Сумма строк 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3

3.3.1.1

от операций размещения операционных депозитов

4.6.2

3.3.1.2

от операций по предоставлению средств связанным с банком финансовым организациям

4.6.2

3.3.1.3

от прочих операций размещения денежных средств

4.6.2

3.3.2.1

ожидаемый приток денежных средств от физических лиц

4.6.1

3.3.2.2

ожидаемый приток денежных средств от субъектов малого бизнеса

4.6.1

3.3.2.3

ожидаемый приток денежных средств от юридических лиц, за исключением субъектов малого бизнеса

4.6.2

3.3.2.4

ожидаемый приток денежных средств от Банка России

4.6.2

3.3.2.5

ожидаемый приток денежных средств по операциям с прочими клиентами, Министерством финансов Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями Российской Федерации, внебюджетными фондами Российской Федерации, правительством, международными банками развития, а также организациями, которым в соответствии с законодательством стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства

4.6.2

3.4

поступления денежных средств в течение срока, не превышающего 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ, от ценных бумаг, не включенных в ВЛА-1 и ВЛА-2

4.7

3.5

ожидаемый приток денежных средств по производным финансовым инструментам

4.8

3.6

прочие ожидаемые притоки денежных средств (иные притоки денежных средств, установленные условиями договора)

4.9

4

Ожидаемый приток денежных средств после применения ограничения на максимальную допустимую величину

1.3

5

Чистый ожидаемый отток денежных средств (ЧООДС)

Строка 2 минус строка 4

6

ПКЛ

Отношение строки 1 и строки 5