КЛИРИНГ

Вступают в силу поправки в требования к снижению рисков в клиринговой деятельности

Установлено, в частности, что клиринговая организация, имеющая статус центрального контрагента, при управлении рисками руководствуется Положением Банка России от 30.12.2016 N 575-П.

При возникновении события, в результате которого, помимо регуляторного риска, могут реализоваться иные виды риска, ответственность за управление такими видами риска несет должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за организацию системы управления рисками клиринговой организации.

Кроме того, утрачивает силу глава 3 "Требования к управлению регуляторным риском клиринговой организации, не являющейся кредитной организацией" Положения Банка России от 12.03.2015 N 463-П.

(Указание Банка России от 15.03.2018 N 4738-У)

Обновляются требования к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита

Клиринговая организация должна сформировать организационную структуру, соответствующую объему и характеру осуществляемых операций, уровню и сочетанию присущих деятельности клиринговой организации рисков, в том числе определить совокупность органов управления, структурных подразделений и должностных лиц, включая контролера и внутреннего аудитора, обеспечивающих контроль за соблюдением клиринговой организацией законодательства РФ, учредительных и внутренних документов клиринговой организации, эффективностью и результативностью финансово-хозяйственной деятельности, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, эффективности управления рисками клиринговой организации.

Также установлены новые требования к документам, устанавливающим порядок осуществления клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита.

С 1 сентября 2018 года Приказ ФСФР России от 13.08.2013 N 13-72/пз-н не применяется.

(Указание Банка России от 15.03.2018 N 4739-У)

Изменяются требования к клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета

Ранее центральный контрагент при установлении требований в отношении принимаемого обеспечения, а также в отношении инструментов и контрагентов при размещении временно свободных средств использовал кредитные рейтинги рейтинговых агентств эмитентов и контрагентов.

Теперь центральный контрагент вместо использования рейтингов проводит оценку финансового положения контрагентов.

Также, в частности, уточняются:

- перечень инструментов, которые могут приниматься центральным контрагентом в качестве индивидуального клирингового обеспечения;

- перечень инструментов, которые могут приниматься центральным контрагентом в качестве коллективного клирингового обеспечения;

- перечень инструментов, в которые центральный контрагент может размещать драгоценные металлы;

- требования к депозитариям, на счетах депо которых центральный контрагент имеет право по своему решению размещать ценные бумаги для исполнения обязательств;

- требования к депозитариям, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые банковские счета, клиринговые банковские счета, торговые счета депо и клиринговые счета депо.

(Указание Банка России от 15.03.2018 N 4740-У)