Об особенностях раскрытия и предоставления информации кредитными организациями в случае введения в их отношении иностранных мер ограничительного характера см. Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 586.
Указание Банка России от 07.08.2017 N 4482-У (ред. от 11.01.2024) "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и...

Таблица 5.6. Информация о сделках с кредитными ПФИ

Таблица 5.6

См. данную форму в MS-Excel.

Информация о сделках с кредитными ПФИ

тыс. руб.

Номер

Наименование статьи

ПФИ приобретенные

ПФИ проданные

1

2

3

4

1

Номинальная стоимость

2

Кредитные дефолтные свопы на базовый актив (кроме индексов)

3

Кредитные дефолтные свопы на индексы

4

Свопы на совокупный доход

5

Кредитные опционы

6

Прочие кредитные ПФИ

7

Итого номинальная стоимость ПФИ

8

Справедливая стоимость

9

Положительная справедливая стоимость (актив)

10

Отрицательная справедливая стоимость (обязательство)

6.9. Таблица 5.6 настоящего раздела сопровождается текстовой информацией о причинах существенных изменений за отчетный период данных, представленных в таблице 5.6 настоящего раздела.

Пояснения к формированию таблицы 5.6 настоящего раздела.

6.9.1. Таблица является обязательной к раскрытию для всех кредитных организаций и банковских групп.

6.9.2. Данные таблицы подлежат раскрытию на полугодовой основе.

6.9.3. Форма таблицы является обязательной к раскрытию в части наименования граф, которые не могут быть изменены кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы). Наименования строк могут быть изменены кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) таким образом, чтобы раскрыть информацию об объемах сделок с кредитными ПФИ.

6.9.4. В таблице представляется информация о стоимости кредитных ПФИ: номинальной - по строкам 2 - 7, справедливой - по строкам 9 - 10, используемых в качестве инструментов снижения кредитного риска контрагента, до применения неттинга, в разрезе приобретенных и проданных ПФИ.

Таблица 5.5. Структура обеспечения, используемого в целях определения требований к капиталу в отношении кредитного риска контрагента Таблица 5.7. Изменения величины, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной по уровню риска, при применении метода, основанного на внутренних моделях, в целях расчета величины, подверженной риску дефолта